Ваш бэктест, вероятно, вас обманывает. Вот самый дешевый способ это проверить.

Запустите его снова с проскальзыванием 0,05% с каждой стороны и с учетом комиссий за финансирование.

Большинство стратегий, которые выглядят прибыльными, имеют преимущество (edge) порядка 0,1–0,3% на сделку. Затраты такого размера полностью съедают это преимущество.

Если ваша кривая капитала переживает это — значит, это стратегия. Если нет — значит, у вас была таблица.

Что первое вы добавляете в бэктест, прежде чем ему доверять?

$BTC $ETH