$TTWO 24小时跌了3.735%，текущая цена 229.13000 долларов США, за 24 часа объём торгов составил 668521.9052 долларов США. Если отталкиваться от величины падения, то примерно 24 часа назад цена была около 238 долларов. Старый пёс сначала положи эти три числа на стол.
Ставка финансирования 0.00000000, объём позиции 5522.22. Эти два числа вместе означают, что на рынке деривативов нет направленности. Падение больше чем на три пункта, а стоимость финансирования всё равно нулевая: лонги не платили, шорты тоже не платили, рынок контрактов не перегрет. Мой вывод: это падение больше похоже на сокращение позиций по споту, а лонги по фьючерсам ещё не дошли до стадии панического взрыва позиций. Настоящий риск — когда ставка финансирования уйдёт в плюс. Если цена продолжит держаться рядом с 229.13 долларов, OI начнёт расти, и ставка из нуля перейдёт в положительную, вот тогда лонги будут «ловить нож», и распродажа превратится в давку. Сейчас такого сигнала нет.
Доказательства — только эта связка: цена и ставка финансирования. Объём торгов за 24 часа 668521.9052 долларов США; если пересчитать в цену 229.13 долларов, то по объёмности это не выглядит чем-то чрезмерным. У меня нет исторических данных по изменениям OI, поэтому я не стану говорить, что позиции растут или падают; могу только сказать текущее значение 5522.22. Одного сигнала достаточно для вывода — не притворяюсь, что есть несколько сигналов.
Самое сильное опровержение тоже очень прямое. Шорты после падения на 3.735% не смогли загнать ставку финансирования в отрицательную область — значит, у шортов тоже нет уверенности продолжать давить. Как только они снова войдут, ставка сначала станет положительной, а OI начнёт двигаться вслед за этим. Если цена не удержится на 229.13 долларов, одновременно будет расти OI и ставка уйдёт в плюс, я сразу уберу все мысли о том, чтобы делать покупки в лонг.
Второй уровень влияния, который ощущается сильнее всего, — это лонги, которые погнались и вошли выше 238 долларов. Сейчас у них плавающий убыток примерно 3.7%, а ставка не компенсирует. Временная стоимость будет вынуждать их действовать. Следующий шаг либо — цена быстро вернётся к 238 долларов, и тогда им станет легче; либо — OI вырастет, но цена не поднимется, и их вынудит закрываться, после чего давление продаж снова высвободится. Старый пёс не будет принимать эти ордера на закрытие позиций ниже 229.13 долларов.
Действия очень конкретные. Ниже 229.13 долларов не докупаю, и не преследую шорт. Если цена снова встанет выше 238 долларов и ставка не будет отрицательной, я рассмотрю вход с небольшим объёмом. Если цена пробьёт 229.13 долларов вниз одновременно с ростом OI и переходом ставки в плюс — я не буду ничего трогать. В этом суждении самая вероятная ошибка — считать ставку финансирования нулём как нейтральность. Если цена снова закроется выше 238 долларов и ставка не будет отрицательной, я признаю, что это падение было лишь «промывкой», и буду заново относиться к ситуации как к возможности восстановить лонг.
Торговый тег: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #TTWO #TTWOUSDT $TTWO
Ставка финансирования 0.00000000, объём позиции 5522.22. Эти два числа вместе означают, что на рынке деривативов нет направленности. Падение больше чем на три пункта, а стоимость финансирования всё равно нулевая: лонги не платили, шорты тоже не платили, рынок контрактов не перегрет. Мой вывод: это падение больше похоже на сокращение позиций по споту, а лонги по фьючерсам ещё не дошли до стадии панического взрыва позиций. Настоящий риск — когда ставка финансирования уйдёт в плюс. Если цена продолжит держаться рядом с 229.13 долларов, OI начнёт расти, и ставка из нуля перейдёт в положительную, вот тогда лонги будут «ловить нож», и распродажа превратится в давку. Сейчас такого сигнала нет.
Доказательства — только эта связка: цена и ставка финансирования. Объём торгов за 24 часа 668521.9052 долларов США; если пересчитать в цену 229.13 долларов, то по объёмности это не выглядит чем-то чрезмерным. У меня нет исторических данных по изменениям OI, поэтому я не стану говорить, что позиции растут или падают; могу только сказать текущее значение 5522.22. Одного сигнала достаточно для вывода — не притворяюсь, что есть несколько сигналов.
Самое сильное опровержение тоже очень прямое. Шорты после падения на 3.735% не смогли загнать ставку финансирования в отрицательную область — значит, у шортов тоже нет уверенности продолжать давить. Как только они снова войдут, ставка сначала станет положительной, а OI начнёт двигаться вслед за этим. Если цена не удержится на 229.13 долларов, одновременно будет расти OI и ставка уйдёт в плюс, я сразу уберу все мысли о том, чтобы делать покупки в лонг.
Второй уровень влияния, который ощущается сильнее всего, — это лонги, которые погнались и вошли выше 238 долларов. Сейчас у них плавающий убыток примерно 3.7%, а ставка не компенсирует. Временная стоимость будет вынуждать их действовать. Следующий шаг либо — цена быстро вернётся к 238 долларов, и тогда им станет легче; либо — OI вырастет, но цена не поднимется, и их вынудит закрываться, после чего давление продаж снова высвободится. Старый пёс не будет принимать эти ордера на закрытие позиций ниже 229.13 долларов.
Действия очень конкретные. Ниже 229.13 долларов не докупаю, и не преследую шорт. Если цена снова встанет выше 238 долларов и ставка не будет отрицательной, я рассмотрю вход с небольшим объёмом. Если цена пробьёт 229.13 долларов вниз одновременно с ростом OI и переходом ставки в плюс — я не буду ничего трогать. В этом суждении самая вероятная ошибка — считать ставку финансирования нулём как нейтральность. Если цена снова закроется выше 238 долларов и ставка не будет отрицательной, я признаю, что это падение было лишь «промывкой», и буду заново относиться к ситуации как к возможности восстановить лонг.
Торговый тег: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #TTWO #TTWOUSDT $TTWO