Любой индикатор, который рисует стрелку Buy, может подсказать, как часто после этой стрелки происходил рост. Почти ни один из них не показывает, как часто после случайно выбранного бара происходил рост на том же интервале.
Второе число и решает, имеет ли смысл первое, а исключение его — это то, как обычное правило продают как преимущество.
ЧТО ТАКОЕ БАЗОВАЯ СТАВКА В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ
Выберите любой бар на графике случайно. Спросите, было ли закрытие через 20 баров выше. Сделайте это для каждого бара в истории — и вы получите процент.
На рынке, который в выборке дрейфовал вверх, этот процент мог бы быть 51 или 53. Это не имеет отношения к навыку. Просто то, что сделал инструмент за этот период, и любой придуманный вами rule бесплатно наследует это.
Поэтому, когда сигнал сообщает hit rate 54%, честный вопрос не в том, хороши ли 54. В том, лучше ли 54, чем то число, которое вы получили бы, если бы вообще ничего не делали.
ИЗМЕРЕННЫЙ ПРИМЕР
Я встроил сравнение в индикатор и прогнал его по ETHUSDT, свечам в 4 часа, на полной истории.
Правило было самым стандартным из существующих: пересечение взвешенных скользящих средних, 21 против 65. Оценивалось по тому, закрывалась ли цена выше через 20 баров после каждого длинного сигнала.
Результат по 123 длинным сигналам и 10 026 оценённым барам:
Точность попаданий сигнала (hit rate): 44,7%
Базовая частота за то же окно: 51,1%
Преимущество: минус 6,4 пункта
Покупка случайного бара была бы лучше, чем покупка этого кроссовера. Короткая сторона вышла на 49,2% при базе 48,9%, преимущество плюс 0,2, что неотличимо от ничего.
Это не утверждение, что скользящие средние бесполезны. Это утверждение про конкретное правило, конкретный инструмент, конкретный горизонт и конкретный период; и вся суть в том, что вы можете провести то же измерение на своём графике и на своих настройках, а не принимать на веру мои слова.
ПОЧЕМУ ЭТО ЧИСЛО ВСЕГДА ОТСУТСТВУЕТ
Отчасти потому, что это неприукрашено. Индикатор, который показывает «54% - базовая частота 53% - преимущество +1», продвигать намного сложнее, чем тот, что показывает «54% WIN RATE».
Отчасти потому, что сделать это корректно нужно с небольшим вниманием. Базовая частота должна измеряться на том же прямом окне, что и сигнал, по тем же данным, без опережающего просмотра (lookahead). Сигнал, сработавший 20 баров назад, можно оценить сейчас; сигнал, сработавший 3 бара назад, — нельзя, и если начать его считать, результат незаметно раздуется.
И отчасти потому, что большинству людей никогда не показывали, что такое сравнение вообще существует. Когда вы это увидели, собственные показатели точности на уровне hit rates становятся нечитаемыми.
ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОВЕРИТЬ В ЛЮБОМ СИГНАЛЕ
На сколько сигналов опирается процент? Двенадцать сигналов при 60% — это шум. Сто двадцать при 45% — это информация.
Какова базовая частота за то же окно? Если она не указана, hit rate нельзя корректно интерпретировать, а человек, который её опустил, либо не посчитал это, либо просто ему это не понравилось.
Говорит ли hit rate что-то о прибыли? Нет. Направление и величина — это разные вопросы. Правило, которое оказывается правым в 60% случаев, может стабильно приносить убытки, если 40% проигрывают больше за каждое событие, чем 60% выигрывают, и ничто из этого не измеряет издержки или проскальзывание.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ С ЭТИМ
Мы публикуем интервалы прогнозов, а не сигналы, и оцениваем их одинаково: заявленный диапазон 50% должен содержать исход примерно в половине случаев. Из 56 разрешённых прогнозов наш интервал содержал исход 47 раз, то есть 84% — и это провал: интервал, который почти всё ловит, не несёт информации. Мы опубликовали это число, а не его более лестную версию.
Тот же принцип в обоих случаях. Число имеет смысл только рядом с числом, с которым его нужно сравнить.
Только обучающий контент — не финансовый совет.