Справочное чтение: «Понять, что такое еженедельный отчет о позиции CFTC, в одной статье»

Последний еженедельный отчет CFTC CME о позициях биткойнов (27 сентября – 3 октября), опубликованный 7 октября, показал, что общее количество позиций стандартных контрактов биткойнов упало с 14844 до 14447. Это значение падал две недели подряд и продолжает достигать рекордного уровня. За последние 16 статистических периодов наблюдались новые минимумы. Однако это значение не сильно изменилось по сравнению с предыдущим статистическим периодом. Рынок вступил в новый виток стабильной стадии на фоне опустошения многих типов счетов. предыдущий статистический период, последняя статистика. Есть ли какие-либо изменения на рынке в течение цикла – ключевой момент этого еженедельного отчета.

Длинная позиция крупнейшего дилерского счета упала с 433 до 427, а короткая позиция резко выросла с 1859 до 2898. Это значение достигло нового максимума почти за 6 недель. последний статистический период. Этот тип счета. Выразив определенный медвежий настрой в предыдущем статистическом периоде, счет агрессивно увеличил свои короткие продажи в последнем статистическом периоде. перспективы рынка.

Длинные позиции учреждений по управлению активами увеличились с 7168 до 7336, а короткие позиции упали с 1093 до 623. Учреждения по управлению активами провели четкие чистые длинные операции в последний статистический период, и идея чистого кондиционирования воздуха позиции в предыдущем статистическом периоде были оставлены. Этот тип счета вернулся к бычьему состоянию предыдущей недели. Повторяющиеся результаты этого типа счета в последний период выразили отсутствие четкого суждения о перспективах рынка. Текущее чистое долгосрочное отношение учреждений по управлению активами не имеет высокой справочной ценности. В конце концов, такие счета могут также «отменить» суждение предыдущего статистического периода в следующем статистическом периоде.

Длинная позиция по средствам с кредитным плечом увеличилась с 1594 до 2373, а короткая позиция увеличилась с 8220 до 8565. На счетах этого типа в течение последнего статистического периода произошло одновременное двустороннее и длинное увеличение активов. Однако так и должно быть. отметил, что после этого раунда корректировки позиций в том же направлении, длинная позиция. Доля позиций значительно увеличилась и достигла нового максимума за последние 8 недель. Этот тип счетов также выразил бычий настрой в последний статистический период. противоречит суждению предыдущего статистического периода.

Длинная позиция крупных счетов увеличилась с 1852 до 1941, а короткая позиция увеличилась со 114 до 410. Тенденция этого значения, неизменная в предыдущие две недели, подошла к концу и напрямую связала максимум последних 12 недель, получив избавился от низкого положения последних трех лет. Хотя доля длинных позиций крупных счетов по-прежнему остается относительно высокой, общая корректировка позиций в последнем статистическом периоде является медвежьей, и это также продолжает идею корректировки позиций таких счетов в предыдущем статистическом периоде.

Длинная позиция розничных инвесторов упала с 1200 до 1195, а короткая позиция упала с 961 до 776. Розничные инвесторы осуществили одновременное сокращение длинных и коротких позиций в последний статистический период, а доля длинных позиций вернулась к уровню Розничные инвесторы в последний статистический период Решение о длинных и коротких позициях также изменилось, повернувшись от медвежьего уклона предыдущей недели обратно к бычьему уклону.

Общий открытый интерес к микроконтрактам Биткойн упал с 8690 до 6193.

Длинная позиция дилерского счета увеличилась с 338 до 368, а короткая позиция уменьшилась с 435 до 146. Этот тип счета произвел чистую корректировку длинной позиции в микроконтракте, что является классической операцией хеджирования рисков.



Длинная позиция счета учреждения по управлению активами снизилась с 319 до 273, а короткая позиция увеличилась с 806 до 1120. Учреждение по управлению активами осуществило корректировку нетто-позиции в микроконтракте, что также является операцией хеджирования риска в сочетании с стандартная корректировка позиции контракта.

Длинная позиция фондов с кредитным плечом упала с 1590 до 1266, а короткая позиция упала с 2629 до 2163. Фонды с кредитным плечом провели одновременное двустороннее сокращение длинных и коротких позиций в последний статистический период. Длинные и короткие позиции все еще мало изменились. На этом типе счетов почти нет изменений в микроконтрактах. Общая корректировка позиции в течение определенного периода времени оставалась стабильной, без изменений и предпочтений направления.

Длинная позиция крупных счетов упала с 2296 до 1570, а короткая позиция упала с 1574 до 1333. На счетах этого типа за последний статистический период произошло одновременное сокращение длинных и коротких позиций, а доля длинных одиночных позиций увеличилась. снизился, что несколько укрепило показатели этого типа счетов. Медвежий настрой, выраженный в стандартных контрактах.

Розничные длинные позиции упали до 2169 с 2202, а короткие позиции упали до 884 с 1301.