Вчера временное облегчение кризиса закрытия правительства США и сильные данные PMI (рекордное значение 49, что выше ожидаемого значения 47,7) усилили ожидания того, что ФРС будет поддерживать более высокие процентные ставки в течение более длительного периода времени. В результате индекс доллара США поднялся выше уровня 107, закрывшись на 0,8%. Казначейские облигации США испытали давление со стороны продавцов: доходность выросла более чем на 10 б.п. со сроками погашения от 5 до 30 лет. Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла нового максимума с 2010 года - 4,815%. Доходность 10-летних облигаций также продолжала расти и в настоящее время колеблется в районе 4,69, достигнув нового максимума с 2007 года. Три основных фондовых индекса США показали смешанную динамику: Dow Jones упал на 0,22%, а S&P и Nasdaq выросли на 0,01%. и 0,67% соответственно. Позже сегодня (3 октября 23 года, 14:00 UTC+0) США опубликует данные JOLTS о вакансиях, а вице-председатель ФРС Бостик ожидает дальнейшего ослабления рынка труда США.

Источник: SignalPlus, Экономический календарь.

С вечера понедельника в 15:00 (UTC+0), после публикации данных по США и выступлений представителей ФРС, таких как Пауэлл и Харкер, подразумеваемая волатильность в краткосрочной перспективе (от 1 недели до 1 месяца) начала резко снижаться. Наклоненный вверх передний конец кривой волатильности постепенно сглаживается. Подразумеваемая волатильность BTC снизилась примерно на 1,5–3%, а ETH снизилась примерно на 2,5–5%. Оба они вернулись к позициям с волатильностью чуть выше 30%.

Источник: Deribit (по состоянию на 3 октября, 08:00 UTC).

Источник: СигналПлюс

Что касается торговли, за последние 24 часа в торговле BTC доминировали стратегии бычьего спреда. Инвесторы переключили внимание на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что привело к значительному объему сделок в стратегиях спреда «бычий треугольник». В последнее время большинство стратегий состоят из длинных спредов колл и коротких спредов колл, что отражает мнение об ограниченном потенциале роста цен.

Аналогично, для ETH объем торгов в основном обусловлен двумя крупными ордерами. Одна из них — длинная рискованная позиция размером 1400 против 2000 к концу года с количеством ног 8000 ETH. Другой пример — бычий спред колл с соотношением 1900 к 2000 на 20 октября 2023 года (размером 5000:10000). Если ETH сможет пробить уровень сопротивления 1900 в ближайшем будущем, может появиться возможность возродить энтузиазм рынка и снова бросить вызов уровню 2000.

Источник: Binance и TradingView.

Источник: Deribit Block Trade.

Источник: Deribit Block Trade.