$MRNA вчера рухнула с максимума 249,9 до 181,1 — за день потеряла почти треть. Внутри дня минимум оказался всего в шаге от нижней линии дневных полос Боллинджера на 181,8. Поводом стала преждевременная утечка данных по вакцине от рака, разрабатываемой совместно с Merck. Позже выяснилось, что полные данные выглядят не так уж плохо, но акции всё равно обвалились. Ещё страннее ситуация с позициями по фьючерсам: перед обвалом доля лонгов у крупных игроков составляла чуть больше 40% — фактически крупные игроки были в шорте. После обвала этот показатель постепенно вырос до 65,3%, а доля аккаунтов с длинными позициями по всему рынку поднялась с 42% до 55%. Когда появились дешёвые активы, желающих ловить падающий нож оказалось больше, чем до обвала.
Сегодня после открытия американского рынка спотовая цена вернулась примерно к 200: от дневного минимума 183 она отскочила почти на 10%, а внутридневной максимум на Yahoo только что коснулся 201. Но открытый интерес на Binance уже снизился с полуденного пика в 25 тыс. контрактов до 20,8 тыс., то есть примерно на 17%. Доля длинных позиций крупных игроков тоже упала с 65% до 54,7%. Цена растёт, а открытый интерес снижается — механизм тут прост: те, кто вчера покупал на просадке, сейчас сокращают позиции на отскоке после открытия рынка. Это не новые лонги подхватывают эстафету. Ставка финансирования уже несколько периодов подряд равна нулю — значит, плечо с обеих сторон не задействовано по максимуму. Нынешнее движение скорее связано с перераспределением позиций, а не с принудительным закрытием из-за ставки финансирования.
Дневная EMA12 всё ещё на 217, средняя линия Боллинджера — на 215, то есть текущая цена почти на 10% ниже. Дневной RSI14 восстановился до 46,7, а значение J индикатора KDJ — всего 22: перепроданность немного ослабла, но сигнала разворота ещё нет. На 4-часовом графике RSI всё ещё на 32,8, медвежья структура не изменилась. Нижняя линия дневных полос Боллинджера на 181,8 и сегодняшний минимум 183 — практически один уровень. Если он не устоит, цена может пройти ещё примерно один дневной ATR — около 20 пунктов.
Уровень около 200 я рассматриваю как возможность сократить позиции после обвала, а не как разворот тренда. Ближайшая цель отскока — зона 208–217. Если открытый интерес снова вырастет до 25 тыс. контрактов, а доля длинных позиций крупных игроков превысит 60%, это будет означать, что кто-то действительно вкладывает деньги в покупки. Чтобы я изменил взгляд, дневная свеча должна закрыться выше EMA12 на 217, и при этом открытый интерес не должен снижаться. У меня самого позиции по
$MRNA нет.
#美股 #MRNA #Биофарма