$SOXS 41.25反弹 произошёл, но выглядит он не очень красиво.
От 55 до 41 — это дело двух недель. Посередине была одна агрессивная прокачка вверх, докинуло до 60.39, объёмы взорвались на 2.5 миллиона акций. Я видел такие движения. Быки решили, что это разворот, а в итоге одна 4h-свеча прямо вернула всё к 54 и «утопила» всех, кто гнался за ростом. Верхняя тень у той свечи была в три раза длиннее тела — классическая учебниковая раздача.
После этого продолжили медленно сползать вниз: возле 42 несколько дней боковило. Объёмы при этом наоборот увеличились: 3.08 млн ордеров переторговывались в диапазоне 42–43. Что это значит? Кто-то подбирал снизу, но подобирал не розничный инвестор. Розницу это место уже напугало — рискнуть купить решился только один тип людей: те, кто понимает, что это всего лишь плечевой ETF, который после падения будет «сбрасываться».
SOXS сам по себе — плечевой продукт в 3 раза на шорт S&P 500. Сейчас в американском рынке всё трясёт, у рынка нет направления. И ценность такого ETF как раз в самой волатильности. Но важно понимать: плечевой износ — постоянный фактор. Время на стороне медведей, а не на стороне тех, кто держит SOXS.
Сигналы с терминала. Цена упала с 60 до 41, просадка больше 30%. Отскок максимумом поднялся только до 45.86 и дальше не пошёл. В диапазоне 44–46 его снова и снова пробовали — три раза быки не смогли пробить 46. Уровень давления очень чёткий. На 4h графике 45.86–47.38 — зона плотных сделок, там много удерживаемых лотами позиций (ловушки). Выше 48 в основном «пусто», но чтобы пройти туда, нужно сначала съесть объёмы в районе 47.38.
Настроение рынка. Ставка финансирования 0.00%, баланс лонг/шорт. Но отметочная цена 44.80 и фактическая цена сделок 44.77 идут почти вплотную — это говорит, что плечевые позиции не переполнены. Непереполненность — это и хорошо, и плохо: хорошо — меньше риск массовых принудительных закрытий. Плохо — некому тащить/поднимать рынок, а отскок держится в основном на том, что розница сама толкает вверх.
Движение крупных игроков. Распределение объёмов очень показательное. Та волна, где цена падала с 55 до 51 — объёмы были небольшими, значит, основной игрок не выводил/не сбрасывал на хаях. Настоящее «разгруженное» увеличение объёма случилось в диапазоне 42–43: там уровень переторговки порядка 3 млн. С учётом той свечи с длинной нижней тенью на 41.25 получается, что кто-то набирал позицию рядом с 42. Это был набор лонга или шорта? Смотрите по дальнейшему направлению. Но покупать здесь с уверенностью, скорее всего, будут не те, кого «порезали».
Структура объёма и цены. Объём торгов за 24h — 275 млн, среднедневной объём 6.27 млн. Взвешенная средняя цена 43.81; текущая 44.77 находится выше средней. В краткосроке это слегка бычье. Но нужно смотреть на более крупный график: нисходящий канал от 55 к 41 ещё не сломан. Уровень 48 на 4h масштабе надо закрепить, чтобы подтвердить разворот тренда. Сейчас это можно назвать отскоком, но не разворотом.
Детали по свечам. Последние 5 свечей 4h: минимум 41.25, максимум 45.86, амплитуда больше 10%. Такая волатильность для плечевых ETF ещё не совсем из ряда вон, но для отдельной акции это был бы уровень «взлёт/обвал». Последняя 4h свеча закрылась на 44.78, с небольшой верхней тенью. Верхняя тень на свечи 45.86 ещё не успела «перевариться», значит, давление продаж возле 46 реальное.
Я склоняюсь к шорту.
Отскок до 44 — и всё, сил уже нет: сверху ловушки сидят слоями. Если американский рынок продолжит боковик, плечевой износ у SOXS будет продолжать выедать чистую стоимость (NAV). Тот «пин» на 41.25 — не дно, а временно кто-то подбирал. И тот, кто подбирал, может и не удержаться.
План Нини.
Текущая цена 44.77. Не гнаться за отскоком. Ждать, пока в районе 46 попытки неудачные — и тогда шорт. Либо если пробьёт вниз 41 — добирать в шорт. Стоп поставьте выше 47.5. Цель сначала 41, пробьёт — смотреть 38. Плечевые ETF не подходят для долгого удержания — делайте только свинг.
#
$SOXS #LeveragedETF #шорт на американском рынке