Руководство по спотовому копи-трейдингу на Binance (для копи-трейдеров)

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь. 

Что такое спотовый копи-трейдинг?

Спотовый копи-трейдинг позволяет копировать текущие портфели ведущих трейдеров. 
Ваши позиции в портфеле копи-трейдера будут автоматически повторять позиции лид-трейдеров в режиме реального времени, помогая вам подбирать стратегии, анализировать рынок и принимать решения по открытию сделок.

Управление балансом аккаунта для спотового копи-трейдинга

Чтобы получить доступ к спотовому копи-трейдингу, трейдер должен ввести сумму, которая будет использована для копируемого портфеля. Средства будут переведены из основного спотового аккаунта на спотовый аккаунт для копи-трейдинга. Таким образом предотвращается вывод, перевод или использование активов для других торговых операций в процессе копи-трейдинга. Прямой вывод активов со спотового аккаунта для копи-трейдинга невозможен. После завершения копи-трейдинга активы переводятся обратно на спотовый аккаунт для вывода. Также можно добавлять или изымать активы из текущего портфеля и просматривать записи о переводе активов на странице истории.

Как приступить к спотовому копи-трейдингу

1. Войдите в свой аккаунт и перейдите на страницу Торговля — Копи-трейдинг. Перейдите во вкладку Спот. 

2. В разделеСпот > Список портфелей выберите понравившиеся портфели для копирования: открытые или закрытые. Нажмите Копировать, чтобы приступить к копи-трейдингу.

Закрытый портфель позволяет лид-трейдерам сохранять конфиденциальность своих торговых операций и активов, при этом выбирая определенные группы пользователей в качестве копи-трейдеров. Кроме того, лид-трейдеры могут настраивать различные параметры, такие как процент распределения прибыли.

Кроме того, вы можете навести курсор на значок лид-трейдера, чтобы увидеть его уровень элитного трейдера.

Рядом с именем лид-трейдера также можно увидеть типы портфелей.

Настройка спотового копи-трейдинга

Установите параметры торговли в меню Настройка спотового копи-трейдинга. Перейдите на вкладку Фиксированный коэффициент, если вы хотите установить параметры торговли в режиме фиксированного коэффициента. Стоимость ваших ордеров будет пропорциональна стоимости ордеров лид-трейдера. На вкладке Фиксированная сумма можно установить параметры торговли в режиме фиксированной суммы. Ордера будут приобретены на установленную сумму.

* Обратите внимание, что по умолчанию источником средств могут быть ваши спотовые, фондовые и накопительные счета (если применимо). Вы также можете выбрать аккаунты, оптимально подходящие в качестве источника средств, по ссылке «Доступные».

Глоссарий

После выбора нужных параметров необходимо установить флажок в полях Распределение прибыли, % и Условия использования копи-трейдинга, подтвердив свое согласие с условиями. Нажмите Сохранить, чтобы применить настройки.

Как рассчитать размер ордера на покупку и продажу?

Торговля в режиме фиксированного коэффициента

С фиксированным коэффициентом стоимость вашего ордера будет пропорциональна стоимости ордера лид-трейдера. Расчеты, применяемые к портфелю лид-трейдера, будут применяться к вашему ордеру, даже если цена входа в ордер отличается. Обратите внимание, что проскальзывание может повлиять на цену вашего ордера. Таким образом итоговая позиция может быть меньше, чем у лид-трейдера. 

Примеры ордеров на покупку/продажу в режиме фиксированного коэффициента:

• Ордер на покупку: доступный баланс лид-трейдера составляет 1 000 USDT, и он разместил ордер со стоимостью 500 USDT (50% доступного баланса). Если копи-трейдер выделяет 500 USDT на копирование портфеля, ордер будет размещен по той же логике, что и у лид-трейдера (50% доступного баланса) на сумму 250 USDT. Однако обратите внимание, что окончательный размер ордера может быть меньше 250 USDT из-за проскальзывания.
   
• Ордер на продажу: например, у лид-трейдера размещен ордер на 1 BTC, и он решает продать 20% от общего объема (0,2 BTC). Если вы скопируете сделку на сумму 0,6 BTC, то по аналогии с позицией лид-трейдера, 20% вашей позиции (0,12 BTC) будет автоматически продано.

Торговля в режиме фиксированной суммы

Каждый ордер будет размещен по заданной вами стоимости. Обратите внимание, что если сумма вашего ордера на покупку не соответствует минимальной сумме сделки, установленной Правилами торговли, то система не будет размещать ордер.

Примеры ордеров на покупку/продажу в режиме фиксированной суммы:

• Ордер на покупку: копи-трейдер устанавливает сумму ордера в размере 20 USDT, а общую сумму инвестиций в размере 60 USDT. Система будет копировать каждую новую сделку, устанавливая стоимость открытия в 20 USDT. После копирования трех ордеров по 20 USDT каждый, ваш баланс уменьшится до 0, что ниже стоимости одного ордера. В этом случае новые ордера не будут копироваться.
• Ордер на покупку: например, у лид-трейдера размещен ордер в 1 BTC и он решает частично закрыть его, реализуя 20% от общего объема (0,2 BTC). Если вы скопируете сделку на сумму 0,6 BTC, то по аналогии с позицией лид-трейдера, 20% вашей позиции (0,12 BTC) будет автоматически продано.

Требования и ограничения для копи-трейдеров

• Минимальный баланс составляет 10 или 100 USDT в зависимости от выбранного режима (фиксированная сумма или фиксированный коэффициент).
• Одновременно можно скопировать до 10 портфелей.
• Продукты и услуги спотового копи-трейдинга Binance доступны только пользователям, прошедшим верификацию личности с подтверждением адреса и проживающим в регионах, где доступен данный сервис.

Почему не удается скопировать сделку?

Следующие причины приведут к сбою копи-трейдинга:

• На балансе портфеля для копирования недостаточно средств;
• Частичное исполнение ордера при использовании лид-трейдером лимитного ордера или лимитного стоп-ордера для размещения ордера;
• Проскальзывание на рынке превышает установленный лимит;
• Номинальная стоимость ордера меньше минимальной номинальной стоимости торговой пары.

Важное примечание: Если не удается скопировать пять подряд идущих ордеров, портфель автоматически закрывается. Причинами сбоя могут быть недостаточная маржа, несоблюдение минимального размера ордера и т. д. Каждую пятницу система проводит проверку и автоматически закрывает те портфели для копирования, которые не отвечают установленным критериям. Эта мера принята для обеспечения доступа к торговле только пользователям, удовлетворяющим условиям копи-трейдинга.

Почему итоговый размер ордера меньше стоимости ордера или фиксированного коэффициента

Окончательный размер ордера может быть меньше по следующим причинам:

• Когда лимитный ордер типа IOC (исполнить немедленно или отменить) частично исполнен;
• В режиме фиксированной суммы: если доступный баланс оказывается меньше суммы, установленной за один ордер, система применяет оставшуюся сумму баланса для размещения ордера;
• Учитывая проскальзывание, система проверит динамический максимальный размер по каждому символу и перераспределит сумму копи-трейдинга, если количество копи-трейдеров превышает допустимый лимит

Какие комиссии взимаются за копи-трейдинг?

При спотовом копи-трейдинге на Binance копи-трейдеры делят с лид-трейдерами:

• 10% от прибыли копи-трейдеров
• Комиссионные в 10% от ваших торговых комиссий

Обратите внимание:

• Комиссионные в размере 10% от комиссий за транзакцию будут еженедельно начисляться лид-трейдеру до конца понедельника. Каждый понедельник в 00:00 UTC система будет делать снимки баланса каждого скопированного аккаунта для расчета.
• Еженедельный период расчета прибыли: с 00:00:00 UTC понедельника по 23:59:59 UTC воскресенья.
• Система будет рассчитывать прибыль за неделю, когда в скопированных портфелях не останется открытых позиций. Торговая комиссия не изменится.
• После расчета прибыль будет автоматически начисляться до конца дня каждого понедельника.

Доля от прибыли перестает начисляться в следующих случаях:

• копи-трейдер перестает копировать портфель;
• лид-трейдер закрывает портфель;
• копи-трейдер выводит прибыль из скопированного портфеля.

Как рассчитать ROI и PnL скопированного портфеля?

Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).

В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.

• ROI = (чистая стоимость активов T – чистая стоимость активов (T – 1)) / чистая стоимость активов (T – 1) * 100%
• Совокупное значение PnL портфеля = текущий баланс аккаунта – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода

При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется. 

• После ввода

Чистая стоимость активов T = (баланс аккаунта Т – сумма ввода) / баланс аккаунта (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• После вывода

Чистая стоимость активов Т = (баланс аккаунта Т + сумма вывода) / баланс аккаунта (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• Без ввода и вывода средств

Стоимость чистых активов = баланс аккаунта T / баланс аккаунта (T – 1) * стоимость чистых активов (T – 1)

Примечание: с окупаемостью инвестиций связаны определенные ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени.

Правила копи-трейдинга на спотовом рынке

Ордер на покупку:

Ордер на продажу:

Примечания: 

• Размер комиссии за торговлю соответствует размеру комиссии VIP-уровня вашего аккаунта Binance.
• BNB не может быть использован для снижения торговых комиссий.
• Поддерживаются комиссии реферала. Не поддерживаются ваучеры на ребейт торговой комиссии.

Как рассчитать оплачиваемую прибыль

Расчетная прибыль = max[общая реализованная прибыль скопированного портфеля * процентная доля прибыли в процентах – распределенная прибыль, 0]
 

Как рассчитать долю прибыли для скопированного портфеля

Расчетная сумма прибыли зависит от PnL портфеля. Система рассчитает общую прибыль всех скопированных портфелей. 

Например, сумма инвестиций для скопированного портфеля составляет 1000 USDT, и он совершает сделки несколько раз в неделю. Процентная доля прибыли составляет 10%.

• Изменение PnL и есть чистая реализованная прибыль за неделю.
• Общий PNL — это общая реализованная прибыль скопированного портфеля.
• Реализованная прибыль — это остаток после вычета всех комиссий.
• Распределенная прибыль — это прибыль, которая уже рассчитана.

Поскольку сумма доли общей прибыли меньше суммы распределенной прибыли, расчетная прибыль для недель 2 и 3 равна нулю.
 

Какие данные доступны для копи-трейдеров

Копи-трейдер может получить доступ к данным своего портфеля через историю портфеля.

История портфеля

• Активы: активы в портфеле
• История сделок: выполненные сделки
• Распределенная прибыль: записи о распределенной прибыли
• История баланса: изменения баланса
• Невыполненный ордер: запись невыполненного ордера

Активы

История сделок

Распределение прибыли

История баланса

Невыполненный ордер

Как остановить копирование текущего портфеля

Чтобы остановить копирование, нажмите Больше не копировать на странице Портфель. Балансы токенов выше 10 USDT будут конвертированы в USDT и возвращены на ваш спотовый аккаунт. Если баланс токенов опустится ниже 10 USDT, токены будут сразу возвращены на спотовый аккаунт.

Какие риски связаны с копи-трейдингом?

Любые виды инвестиций несут определенные риски. Если стратегия, которой вы следуете в рамках копи-трейдинга, окажется неудачной, вы можете потерять свои инвестиции. Также существует риск проскальзывания при волатильных условиях рынка или в том случае, когда вы торгуете активами с низкой ликвидностью. Следовательно, необходимо контролировать риски и инвестировать рационально и только в пределах ваших финансовых возможностей.

Узнать больше можно на странице часто задаваемых вопросов о спотовом копи-трейдинге.