Comercianții pot profita indiferent de direcția pieței criptomonedelor prin implementarea strategiilor neutre de piață.
Un astfel de plan de acțiune poate ajuta la protejarea unui portofoliu împotriva mișcărilor bruște și a volatilității ridicate.
Strategiile neutre de piață ar putea fi puțin mai complexe decât cumpărarea și vânzarea, astfel, comercianții trebuie să ia în considerare avantajele și dezavantajele.
O strategie de tranzacționare neutră de piață își propune să obțină randamente care nu sunt corelate cu mișcările pieței criptomonedelor. Implica menținerea unei poziții imparțiale, deschizând atât poziții Long, cât și Short.
Strategiile neutre de piață s-au dovedit a fi un instrument util pentru reducerea riscului global al tranzacționării, păstrând în același timp randamentele, prin faptul că valorifică modificarea relativă a prețului dintre două active digitale.
Acest articol va explora modul în care funcționează strategiile neutre de piață și lucrurile de care trebuie să țineți cont atunci când adoptați această abordare.
Comercianţii pot profita atât de creșterea, cât și de scăderea prețurilor prin implementarea strategiilor neutre de piață. O astfel de poziție imparțială este esențială pentru a exploata orice impuls pe piețele de criptomonede.
Cheia este să faceți pariuri concentrate, bazate pe discrepanțe de preț, mai degrabă decât pe performanța direcțională a unui singur activ digital.
În timp ce majoritatea criptomonedelor păstrează un coeficient de corelație ridicat, natura volatilă a pieței oferă, comercianților oportunitatea de a implementa strategii neutre de piață. Această strategie este comună și pe piețele tradiționale, și este cunoscută sub denumirea de acoperire - adică deschiderea de poziții de compensare sau opuse în diferite active.
Unul dintre principalele avantaje ale strategiilor neutre din punct de vedere al pieței pentru comercianții care implementează strategii neutre de piață este reducerea riscurilor și, prin urmare, utilizarea eficientă a capitalului de tranzacționare.
În timpul tendințelor de creștere și scădere, activele digitale se mișcă în direcții diferite și generează discrepanțe de preț între piețele Spot și Futures. Scopul este de a identifica acele active digitale care nu sunt corelate sau diferențele de preț între diferite piețe pentru a implementa strategii neutre de piață.
Având în vedere volatilitatea ridicată prin care trec de obicei criptomonedele, strategiile de piață neutre le permit comercianților să exploateze orice tip de impuls bullish sau bearish. Un astfel de plan de acțiune este vital pentru a obține corelații pozitive scăzute cu piața, deoarece pierderile dintr-o poziție pot fi compensate de câștigurile de la alta.
Deși strategiile neutre de piață pot oferi beneficii, cum ar fi reducerea riscurilor în perioadele de volatilitate extremă, dezavantajele lor nu pot fi ignorate.
Strategiile neutre de piață sunt mai complexe decât simpla cumpărare și vânzare a criptomonedelor. Comercianții trebuie să identifice activele care sunt cel mai puțin corelate pentru a deschide pozițiile corecte. Mai important, sincronizarea este un factor semnificativ în implementarea abordării arbitrajului statistic, deoarece executarea spreadurilor în două etape poate fi o provocare, având în vedere că prețurile se modifică foarte rapid.
De asemenea, trebuie să înțelegeți clar dimensiunea adecvată a fiecărei poziții și unde pot fi plasate ordinele stop pierdere. Acestea depind de capitalul de tranzacționare disponibil în cont și de toleranța la risc a comerciantului. Înainte de a participa la orice tranzacție, este imperativ să determinați suma în dolari care va fi tranzacționată și suma în dolari expusă riscului.
Un alt factor de luat în considerare la implementarea strategiilor neutre de piață este execuția sau slippage-ul tranzacției – diferența dintre prețul estimat al unei tranzacții și prețul la care tranzacția este pe deplin executată.
Tranzacționarea de bază implică preluarea de poziții de compensare sau opuse pentru aceeași criptomonedă pe piețele Spot și piețele de instrumente derivate pentru a profita de diferențele de preț. O astfel de diferență de preț se numește bază.
Deși nimeni nu știe care va fi prețul unui activ la o anumită dată în viitor, se poate identifica baza înainte ca acesta să treacă la zero la expirarea unui contract de instrumente financiare derivate. Din acest motiv, tranzacționarea de bază poate fi profitabilă atunci când este executată cu atenție și prin implementarea unei strategii robuste de gestionare a riscurilor.
De exemplu, un comerciant a achiziționat BTCUSDT pentru 45.510,34 USD pe Binance în 31 martie 2022 și a vândut suma echivalentă de contracte Futures BTCUSD Trimestriale 0624, la 46.021,60 USD pe Binance Futures. Comerciantul a reușit să blocheze o diferență de preț la expirarea contractului derivat, cu o bază profitabilă de 511,26 USD per contract.
Cu tranzacționarea de bază, cheia este să identificați diferențele de preț pe piețele Spot și piețele de instrumente derivate ale aceleiași criptomonede pentru a obține profit. Sarcina comerciantului este de a realiza un profit fără a expune investiția la riscurile cauzate de modificările prețurilor activului suport.
Arbitrajul statistic implică crearea unei situații profitabile care rezultă din ineficiența prețurilor pe diferite piețe cripto.
Tranzacționarea perechilor este un tip comun de arbitraj statistic, care implică perechi de criptomonede care, de obicei, se mișcă în direcții opuse una față de cealaltă. Oportunitatea de tranzacționare prin arbitraj vine atunci când aceste două active se comportă anormal. Pozițiile deschise vor fi apoi închise atunci când comportamentul activelor revine la modul lor normal.
Două metode statistice utilizate pentru a identifica relațiile de preț sunt corelarea și cointegrarea. Corelarea se referă la gradul în care două active se mișcă unul în raport cu celălalt. În schimb, cointegrarea ajută la identificarea criptomonedelor care se pot comporta independent pe termen scurt, dar probabil vor reveni la echilibru pe termen lung.
De exemplu, prețul WAVES a crescut cu peste 200% între 22 februarie 2022 și 10 martie 2022, în timp ce FTM a suferit pierderi de peste 36% în aceeași perioadă. Un comerciant care adoptă o strategie neutră de piață ar fi putut deschide o poziție Long pentru WAVES pentru a beneficia de acțiunea în creștere a prețului și o poziție Short pentru FTM pentru a profita de declinul abrupt pe care l-a suferit acest activ.
Prin deschiderea unei poziții Long și Short simultan, se pot obține randamente indiferent de ce se întâmplă pe piața generală. Din acest motiv, strategiile neutre de piață pot prezenta mai multe avantaje și oportunități pentru comercianți atunci când direcția tendinței rămâne incertă.
Strategiile de tranzacționare neutre din punct de vedere al pieței implică un risc minim, dar acest lucru este valabil doar cu o execuție atentă și o strategie de gestionare a riscurilor bine gândită. Acest tip de tranzacționare implică un management activ, deoarece comercianții trebuie să monitorizeze ceea ce se întâmplă pe piață și comportamentul mai multor active simultan.
Traderii își pot testa strategiile neutre de piață în mediul de tranzacționare simulată al Binance Futures, fără riscuri. Deci, înregistrați-vă astăzi și testați-vă abilitățile de tranzacționare!
Citiți următoarele articole utile pentru mai multe informații despre Binance Futures:
(Blog) 10 motive pentru care ar trebui să tranzacționați pe Binance Futures
(Blog) Tranzacționarea Futures cripto: informații pe care trebuie să le știți înainte de a începe
(Suport) Prezentare generală a produselor și funcțiilor Binance Futures
Și multe alte subiecte în Întrebări frecvente despre Binance Futures …
Declinarea răspunderii: activele cripto sunt produse volatile, cu un risc ridicat de a pierde bani rapid. Prețurile pot fluctua semnificativ în orice zi. Ca urmare a acestor fluctuații de preț, valoarea deținerilor dvs. poate crește sau scădea semnificativ în orice moment, ceea ce poate duce la o pierdere a întregului capital pe care l-ați investit într-o tranzacție.
Prin urmare, nu ar trebui să tranzacționați sau să investiți bani pe care nu vă permiteți să-i pierdeți. Este esențial să înțelegeți pe deplin riscurile implicate înainte de a decide să tranzacționați cu noi, având în vedere resursele financiare, nivelul de experiență și apetitul pentru risc. Dacă este necesar, ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent. Randamentele și pierderile reale suferite de dvs. vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, comportamentul pieței, fluctuația pieței și dimensiunea tranzacției dvs. Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare. Valoarea investițiilor dvs. poate crește sau scădea. Aflați mai multe aici.
