特洛

O sistema realmente é um pouco frágil. Essa pequena queda acabou derrubando meu lucro de 48U para apenas 12U. Mas não pude deixar de compartilhar com vocês o quão impressionante é a capacidade da IA.

Eu pedi para ela resumir: “Faça uma revisão. Por que a queda do mercado não foi tão grande, mas seu lucro despencou de 48U para 12U? Há algo que precise ser aprimorado na estratégia?”

Ela fez uma análise rápida e me trouxe um resumo que considero de alta qualidade:

1. Totalmente bullish, sem hedge
5 posições estão todas LONG. O mercado caiu 2-3% e todas as posições acionaram o stop loss. Não há posições short para hedge, nem posições neutras para amortecer.

2. Sem cooldown após o stop loss – reabertura imediata
Às 13:11, cinco stop losses, e às 13:11:02 já abri DOGE. O sistema não tem um mecanismo de “acabei de ser pego pelo mercado, vamos parar e observar um pouco”. O resultado foi que DOGE também acionou o stop loss 20 minutos depois.

3. Stop loss baseado em ATR é muito frágil durante a correção do mercado
Uma volatilidade de 2-3% em um único dia é extremamente normal. Mas cinco stops a 1.5×ATR juntos é como um decreto de execução coletiva.

Por fim, me deram uma solução:
| Prioridade | Problema | Solução |
|------------|---------|---------|
| **P0** | Totalmente bullish sem hedge | Permitir sinais de venda, o sistema deve manter posições long e short simultaneamente |
| **P0** | Sem cooldown após stop loss | 3 stops consecutivos → circuit breaker de 30 minutos |
| **P1** | 1.5×ATR muito apertado | Durante a correlação do mercado, ampliar o stop loss para 2-2.5×ATR, ou usar ATR dinâmico |
| P2 | Rolagem não ampliada | Normal – garantir que, quando a margem não for suficiente, realizar lucro já é um bom resultado |

Finalmente, com base na minha experiência, eu dei algumas ideias de como lidar com isso, e ela foi rápida em executar, com uma eficiência impressionante! Você imagina se eu tivesse que contratar um programador + gerente de produto + testador, essas mudanças levariam pelo menos 2 dias. Agora, tudo isso leva menos de 2 minutos, com código + backtest + resumo entregues. É realmente assustador
#BTC #eth #Aİ #automação de trading

Hoje é o 8º dia rodando a estratégia de trading automático com AI, ontem o capital subiu de 100u para 400u, e hoje pegamos o momento certo:

Situação dos lucros:
+39.84U, taxa de retorno de 9.93%, equivalente a uma taxa anualizada de 453%

dispensas de token:
Em abril (28-30), no total foram 42.92 CNY, e no dia 28 passei o dia todo ajustando.
Em maio (1-6), no total foram 27 CNY, a estratégia está bem estável, consumindo cerca de 4 CNY por dia.

Ao mesmo tempo, vou compartilhar com vocês os principais pontos de otimização desses dias:
1. Aumentar a posição de acordo com a força do sinal e suportar take profit e stop loss;
2. Em momentos adequados + intensidade do sinal suportando o rolling;
3. Com base na volatilidade do mercado, ajustar automaticamente a frequência de detecção e a frequência da revisão diária, acelerando a velocidade de iteração.
4. Além das ferramentas de fechamento para take profit e stop loss, também é necessário fechar a posição quando o sinal inverter
#btc #eth #自动化交易

Acabei de rodar a estratégia de trading automático de IA por 7 dias, e vou compartilhar a situação com vocês.

Situação de lucro:
+6.37U, taxa de retorno de 6.31%, equivalente a uma taxa anualizada de 329%, o que é um nível bem razoável.

Consumo de token:
Em abril (29-30, 2 dias) foi um total de 42.92 CNY, porque nos últimos dias estive ajustando a estratégia e melhorando a gestão de riscos, então o consumo foi maior.
Em maio (1-5, 5 dias) foi um total de 17.9 CNY, a estratégia se mostrou mais estável, com um consumo diário em torno de 4 CNY.

Hoje perguntei ao sistema: “Depois de tanto tempo rodando, por que o lucro ainda é tão pequeno, qual é a principal razão?” A resposta que ele me deu foi:
Causa raiz #1: Tamanho da conta → teto de lucro absoluto
Causa raiz #2: Iterações frequentes de versão + múltiplos resets → interrupção da composição
Causa raiz #3: Gargalo da versão antiga "máximo de 1 posição" — muita inatividade
Causa raiz #4: DOGE negociado em excesso — 16 transações/78 transações
Causa raiz #5: Custos de fricção na negociação

Conclusão central em uma frase: a estratégia em si não é ruim. O problema é que 100 USDT de capital base + múltiplos resets interrompem a composição + o gargalo da versão antiga desperdiçou tempo. Recomendo aumentar o capital um pouco, senão o sistema está lutando para superar as taxas de transação. O edge que ganho em cada trade basicamente é consumido pelos custos de fricção.

Então, estou planejando adicionar mais 300U ao capital de 400U e ver como fica. Vamos acompanhar $BTC $ETH #AI自动化交易 #量化 #AGENT

Eu abri uma subconta, dedicada a fazer experimentos com trading automático de AI. Construi um sistema de trading automático usando Hermes em conjunto com DeepSeek V4Pro e dei a seguinte instrução:
1. Você agora tem 100u, espero que você utilize isso bem, tentando preservar o capital e, o mais rápido possível, multiplicar isso 100 vezes até chegar a 10000u;
2. Primeiro, verifique quais são suas capacidades e, em seguida, busque expandir suas habilidades para alcançar esse objetivo;
3. Planeje uma estratégia de trading completa para si mesmo e, a cada trade, me avise via TG, junto com a motivação da operação;
4. Envie um relatório diário de posições todo dia às 10h;
5. Registre todas as operações, com revisões periódicas, otimizando continuamente a estratégia de trading.

Atualmente, o sistema já está em funcionamento, começou por volta da meia-noite do dia 28 de abril, e até agora o token consumiu 11 CNY.

Deixe a AI tomar suas próprias decisões e crescer, vamos ver como isso se desenrola. Convido todos a se inscreverem na minha subconta e testemunharem #hermes #自动化盈利 #ai .