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Polius2007
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I build XTester Studio and CopyTrader. Sharing strategy research, product development and lessons from building tools for crypto traders.
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Eu desenvolvo software para traders de cripto: XTester Studio para pesquisa de estratégias e backtesting, e CopyTrader para traders que querem oferecer cópia de operações para o próprio público. Aqui vou compartilhar o que estou construindo, os experimentos por trás disso e as decisões do produto ao longo do caminho. Isso inclui como testar uma ideia de estratégia, o que um backtest pode te dizer e o trabalho prático de construir um serviço de copy-trading. Se você pesquisa estratégias ou gerencia uma comunidade de trading, eu gostaria de ouvir o que toma mais tempo no seu fluxo de trabalho. Meus projetos: https://easytrading.pw #Backtesting #CopyTrading
Eu desenvolvo software para traders de cripto: XTester Studio para pesquisa de estratégias e backtesting, e CopyTrader para traders que querem oferecer cópia de operações para o próprio público.

Aqui vou compartilhar o que estou construindo, os experimentos por trás disso e as decisões do produto ao longo do caminho. Isso inclui como testar uma ideia de estratégia, o que um backtest pode te dizer e o trabalho prático de construir um serviço de copy-trading.

Se você pesquisa estratégias ou gerencia uma comunidade de trading, eu gostaria de ouvir o que toma mais tempo no seu fluxo de trabalho.

Meus projetos: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading
Altere um filtro de entrada e, em seguida, altere uma regra de saída. O segundo backtest parece melhor. Qual mudança merece o crédito? Esse é um dos problemas que estou trabalhando no XTester Studio. Um resultado precisa permanecer vinculado à versão que o produziu e à pergunta que está sendo testada. Caso contrário, o próximo experimento começa com suposições. Veja como eu configuraria essa comparação: mantenha a estratégia original como base, teste o filtro de entrada por conta própria e, depois, teste a regra de saída a partir dessa mesma base. Mantenha o período histórico e as premissas de custo de negociação iguais. Combinar as duas mudanças pode ser um experimento separado. Há uma complicação menos óbvia nesse trabalho: o simulador também pode mudar. Uma correção recente no Studio corrigiu o slippage em ordens de mercado feitas nos limites de minutos. Se um teste mais antigo usou esse comportamento, refaça a base antes de compará-la com uma nova versão da estratégia. Um resultado diferente pode vir do modelo de execução. Antes de manter uma nova regra, eu gostaria de responder a uma pergunta: eu mudei a estratégia, as condições do teste ou ambos?
Altere um filtro de entrada e, em seguida, altere uma regra de saída. O segundo backtest parece melhor. Qual mudança merece o crédito?

Esse é um dos problemas que estou trabalhando no XTester Studio. Um resultado precisa permanecer vinculado à versão que o produziu e à pergunta que está sendo testada. Caso contrário, o próximo experimento começa com suposições.

Veja como eu configuraria essa comparação: mantenha a estratégia original como base, teste o filtro de entrada por conta própria e, depois, teste a regra de saída a partir dessa mesma base. Mantenha o período histórico e as premissas de custo de negociação iguais. Combinar as duas mudanças pode ser um experimento separado.

Há uma complicação menos óbvia nesse trabalho: o simulador também pode mudar. Uma correção recente no Studio corrigiu o slippage em ordens de mercado feitas nos limites de minutos. Se um teste mais antigo usou esse comportamento, refaça a base antes de compará-la com uma nova versão da estratégia. Um resultado diferente pode vir do modelo de execução.

Antes de manter uma nova regra, eu gostaria de responder a uma pergunta: eu mudei a estratégia, as condições do teste ou ambos?
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