Matrix Kinetic

Verificação de laboratório nº 2. "40% de operações vencedoras com 1:3": toda a gente cita este número. A matemática dá a resposta antes de qualquer backtest.

A regra de risco neste post é sólida: margem isolada, $10 em risco numa conta de $1,000. O problema são os 40%.

Se o preço não tiver direção, um stop a 1 passo de distância é atingido matematicamente 3 vezes mais do que um take a 3 passos de distância. Com 1:3, isso significa 25% de operações vencedoras; com 1:1, 50%. A relação risco:recompensa não cria uma vantagem: apenas define a taxa de acerto de equilíbrio. 40% é um desejo, não um resultado.

Mesmo assim, verifiquei: 12 moedas, incluindo $ADA $ENA $AVAX , dados de 1 minuto, de ago. de 2024 a nov. de 2026. Stop de 4.5%, take de 13.5%, entradas aleatórias, com taxas incluídas. 3,920 operações, 25.2% vencedoras. 1:1 deu 49.4%; 1:2 deu 33.8%. O mercado confirma a matemática, e as taxas fazem o resultado ficar abaixo de zero.

Portanto, 40% com 1:3 não é uma regra. Significa ganhar 4 operações em 10, quando o acaso dá 1 em 4. A melhor entrada que medi, com um stop baseado no ATR, ganhou cerca de 3 em 10.

E as sequências de perdas: até 19 seguidas numa moeda.

De onde vem a tua taxa de acerto?
#RiskManagement #trading

Fora do bot #1. Um sapo surdo consegue escalar. Mas a escalada não é o objetivo.

Um leitor apostou 30,000 $TIA em Keplr e me enviou uma fábula chinesa: "Só um sapo surdo consegue chegar ao topo de uma torre alta."

Respeito a escolha dele. Vamos apenas abrir os gráficos. Três anos, mesmo ponto de partida, variação de preço no CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

A TIA chegou a escalar: no início de 2024, subiu mais de 600%, superando tudo nesta lista. Não sei quando meu leitor comprou suas 30,000, perto do topo ou em algum fundo local. Mas uma altcoin no fundo não é motivo para comprá-la. Algumas torres são Babel: uma escada que sobe e leva para baixo.

Conheço essa torre. TIA e ATOM também ficavam na minha carteira Keplr. Há um ano, vendi tudo, menos o BTC do ciclo anterior (média em torno de 28K). O gatilho: o BTC fechou um mês abaixo da média de 12 meses. Para mim, é aí que um mercado de alta termina. Não é uma sensação, é uma regra.
A mesma regra está me trazendo de volta. O BTC voltou a fechar um mês acima dessa média, e estou retornando às posições especulativas em altcoins. Não no fundo de 57.7K, mas mais tarde e mais alto. O preço certo não é o mais baixo. É o confirmado.

Há exceções a essa regra? Sim. Mas essa é outra história.

Comprar para o longo prazo é uma estratégia à parte. Quando o BTC caiu abaixo da sua EMA de 200 semanas — o fundo do ciclo para mim —, comecei a comprar regularmente minhas moedas favoritas. O que compro não fica parado como peso morto: vai para bots de grid à vista e continua trabalhando.

Um sapo surdo consegue escalar. Mas a escalada é um caminho, não um objetivo. Sei quais são meus objetivos. Será que o sapo conhece os dele? Não sei dizer. Se o objetivo é conseguir alguns X comprando algum fundo, isso não é um objetivo. É esperança. E esperança e objetivo são coisas diferentes.

Qual é o objetivo por trás da moeda que você mantém?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P.S. O mercado está sonolento e meu bot não tem nada de novo para relatar. Uma boa desculpa para falar de tudo ao redor dele. Daí o #1.

Meu bot de servidor está pausado. Não por causa da liquidação.

Depois da liquidação na noite de quinta-feira em $TIA , a subconta do bot ficou com US$ 10. Minha regra diz: reponha a margem com os lucros já sacados e continue. Não vou fazer isso. Ainda não.

O motivo é a exchange, não a estratégia nem o algoritmo. A Binance confirmou um incidente de segurança: cerca de US$ 6,3 bilhões foram levados, e os depósitos e saques foram pausados. A Binance diz que cobrirá todas as perdas com o SAFU e seus próprios fundos. Ótimo. Mas, até eu conseguir sacar, isso é uma promessa, não um saldo.

Não faz sentido operar onde você pode perder um depósito, mas não consegue sacar o dinheiro. Então, nenhum dinheiro novo entra até que os saques sejam totalmente retomados. Meu bot da Veles continua operando com o que já está lá: pará-lo não tornaria esse dinheiro disponível para saque.

Isso não é um bug no algoritmo. É um risco que não controlo. Posso revogar a chave de API do meu bot em segundos. Não posso reativar uma exchange.

É por isso que, depois da FTX e da Celsius, não deixar tudo em uma única exchange faz parte do meu plano, não é uma reação. Não apenas pesquiso bots — também opero e invisto, e, em ambos os casos, priorizo não perder em vez de ganhar. Os ganhos tendem a vir depois.

Meu bot não está vinculado a uma única exchange. Se os saques não forem retomados em alguns dias, ele será transferido para a OKX, onde as taxas são comparáveis, ou para uma DEX de perpétuos como Hyperliquid, Aster ou ApeX, onde mantenho minhas próprias chaves. São riscos diferentes, mas não este. De qualquer forma, o experimento continua.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Isto não é aconselhamento financeiro.

A julgar pelas reações, nem todos me entendem bem.

Este blog não é sobre reclamar do meu próprio bot, que precisa de ajustes o quanto antes.

Na verdade, estou bastante satisfeito com ele :) — porque criei algo que nenhum serviço oferece, por nenhum preço. Simplesmente porque não existe nenhum serviço assim.

Este blog é sobre negociação algorítmica, testada com dados e sem enfeites.

Sobre aquilo que você não encontrará na Square nem em nenhum outro lugar, soterrado sob frases genéricas, republicações e spam de informações.
Sobre aquilo que finalmente vai me libertar do maldito monitor cheio de gráficos — para que operar manualmente se torne um descanso, não um trabalho :)

Conselhos práticos e críticas construtivas são bem-vindos :)

#DCA #trading #RiskManagement
Isto não é aconselhamento financeiro.

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