Polius2007

暗号トレーダーのためにソフトウェアを開発しています：戦略リサーチとバックテストのためのXTester Studio、そして自分のオーディエンスにトレードコピーを提供したいトレーダー向けのCopyTrader。

ここでは、私が取り組んでいること、その裏で行っている実験、そして途中でのプロダクト決定について共有します。戦略アイデアをどう検証するのか、バックテストから何が分かるのか、そしてコピー取引サービスを構築する実務的な作業まで含みます。

もしあなたが戦略をリサーチしていたり、トレーディングのコミュニティを運営していたりするなら、あなたのワークフローでいちばん時間がかかるのは何かぜひ聞かせてください。

プロジェクト： https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

Change an entry filter, then change an exit rule. The second backtest looks better. Which change deserves the credit?

That's one of the problems I'm working on in XTester Studio. A result needs to stay attached to the version that produced it and the question being tested. Otherwise, the next experiment starts with guesswork.

Here's how I'd set up that comparison: keep the original strategy as a baseline, test the entry filter on its own, then test the exit rule from that same baseline. Keep the historical period and trading-cost assumptions the same. Combining both changes can be a separate experiment.

There's a less obvious complication in this work: the simulator can change too. A recent fix in Studio corrected slippage on market orders placed at minute boundaries. If an older test used that behavior, rerun the baseline before comparing it with a new strategy version. A different result may come from the execution model.

Before keeping a new rule, I'd want to answer one question: did I change the strategy, the test conditions, or both?