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ラボ検証 #2。「1:3で勝率40%」：誰もが引用する。バックテストをする前に、数学が答えを出している。

この記事のリスク管理ルールは妥当だ。分離マージンで、1,000ドルに対してリスクは10ドル。問題は勝率40%という数字だ。

価格に方向性がなければ、1ステップ先の損切りにかかる確率は、3ステップ先の利確に届く確率の3倍になる。1:3なら勝率は25%、1:1なら50%だ。リスクリワード比は優位性を生み出さない。損益分岐点となる勝率を決めるだけだ。40%は願望であって、結果ではない。

それでも検証してみた。$ADA $ENA $AVAX を含む12種類のコイン、1分足データ、2024年8月から2026年11月まで。損切り4.5%、利確13.5%、ランダムエントリー、手数料込み。3,920回の取引で、勝率は25.2%。1:1では49.4%、1:2では33.8%だった。市場の動きは数学と一致し、手数料を含めると収益はマイナスになる。

つまり、1:3で勝率40%というのはルールではない。確率なら4回に1回のところを、10回中4回勝つという意味だ。私が測定した中で最も優れたエントリーでも、ATRに基づく損切りを使って、勝率は約30%だった。

連敗についても言うと、1つのコインで最大19連敗した。

あなたの勝率は、どこから来ている？
#RiskManagement #trading

ボットの話から少し離れて #1。耳の聞こえないカエルは登れる。でも、登ることが目的じゃない。

ある読者がKeplrで30,000 $TIAをステークし、中国の寓話を送ってくれた。「高い塔のてっぺんまで登れるのは、耳の聞こえないカエルだけだ」

彼の選択は尊重する。ひとまずチャートを見てみよう。同じ起点からの3年間、CoinMarketCapでの価格変動率：

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIAも確かに登った。2024年初頭には600%を超える上昇で、このリストのすべてを上回っていた。読者が30,000枚をいつ買ったのか、天井付近か、どこかの底値付近かはわからない。でも、底値圏にあるアルトだからといって、買う理由にはならない。塔の中にはバベルの塔もある。上へ続く階段が、下へ導いていることもある。

その塔のことはよく知っている。私のKeplrにもTIAとATOMが入っていた。1年前、前のサイクルで買ったBTC（平均取得価格は約28K）以外はすべて売った。きっかけは、BTCが12か月移動平均を下回って月を終えたこと。私にとって、それが強気相場の終わりだ。気分ではなく、ルールだ。
同じルールが、今度は私を市場に戻している。BTCは再びその平均を上回って月を終えたので、アルトの投機的なポジションに戻りつつある。57.7Kの底値ではなく、もっと後、もっと高いところで。適正な価格とは、いちばん安い価格じゃない。確認された価格だ。

このルールの例外はある？ ある。でも、それはまた別の話。

長期買いは別枠だ。BTCが私にとってサイクルの底である200週EMAを下回ったとき、お気に入りの銘柄を定期的に買う設定にした。買ったものは重荷になって眠るわけじゃない。現物グリッドボットに回して、働き続けてもらっている。

耳の聞こえないカエルは登れる。でも、登るのは道のりであって、目的じゃない。私には目標がある。カエルには自分の目標がわかっているのだろうか？ 私にはわからない。どこかの底値で買って何倍かを狙うのが目的なら、それは目標じゃない。希望だ。希望と目標は別物だ。

あなたが持っているコインの、その先にある目標は何？

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

追伸：市場は眠ったように静かで、ボットから新しい報告は何もない。周辺のあれこれを話すにはいい口実だ。というわけで、#1。

サーバー上のボットを一時停止している。清算が理由ではない。

木曜夜、$TIA で清算が起きた後、ボットのサブアカウントには10ドルが残った。私のルールでは、すでに引き出した利益から証拠金を補充して、運用を続けることになっている。でも、今はそうしない。まだだ。

理由は取引所であって、戦略やアルゴリズムではない。Binanceはセキュリティインシデントを確認した。約63億ドルが持ち出され、入金と出金が停止されている。BinanceはSAFUと自己資金で損失を全額補償するとしている。それはよかった。だが、出金できるようになるまでは、それは約束であって、口座残高ではない。

預けた資金を失う可能性があるのに、引き出せない場所で取引するのは理にかなわない。だから、出金が完全に再開するまで、新たな資金は入れない。私のVelesボットは、すでに預けてある資金で取引を続ける。止めたところで、その資金を引き出せるようになるわけではない。

これはアルゴリズムのバグではない。私にはコントロールできないリスクだ。ボットのAPIキーなら数秒で無効にできる。でも、取引所を再開させることはできない。

だからFTXとCelsiusの後、資金をひとつの取引所にすべて置かないことは、場当たり的な対応ではなく、私の計画の一部になっている。私はボットの調査だけをしているわけではない。取引も投資もしていて、どちらでも利益を得ることより、損失を出さないことを優先している。利益はたいてい後からついてくる。

私のボットは特定の取引所に縛られていない。数日以内に出金が再開しなければ、手数料が同程度のOKXか、自分で秘密鍵を管理できるHyperliquid、Aster、ApeXのようなパーペチュアルDEXに移す。リスクはそれぞれ異なるが、少なくとも今回のようなリスクではない。いずれにしても、実験は続く。

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
投資助言ではありません。

反応を見る限り、私の言いたいことが伝わっていない人もいるようです。

このブログは、早急に修正が必要な自作ボットへの不満をぶつけるためのものではありません。

実際、私はこのボットにかなり満足しています :) — どんな価格を提示されても、どのサービスも提供してくれないものを自分で作ったからです。そもそも、そんなサービスは存在しません。

このブログでは、データで検証し、余計な飾りを加えていないアルゴリズム取引について書いています。

Squareやほかのどこを探しても見つからない、ありきたりなフレーズや転載、情報のスパムに埋もれているものについて。
チャートだらけの忌々しいモニターから、いつか私を解放してくれるものについて — 手動での取引が仕事ではなく、休息になるように :)

実践的なアドバイスや建設的な批判は歓迎します :)

#DCA #trading #RiskManagement
投資助言ではありません。

「コンバート」セクションのDCAボット「インデックス購入」。起動したら、あとは放っておくだけ。10月に結果を確認して、判断してください。トップ10資産が最後の上昇を迎える前に、最良の平均取得価格を実現できます。