CPIの発表により予想外の債券活動が起こった📉
ビートの大きさは特に衝撃的ではありませんでしたが、今週の債券とリスクショートスクイーズの波により、数値に向けて比較的偏ったポジショニングが設定されました。株式市場は午前の取引の大部分で堅調を保ったが、米国債は30年債入札に備えて明らかに終日劣勢な取引となった。
債券市場はすでにCPI後の13bpの大規模な譲歩で午後1時の時点で供給に入っていたが、ひどい入札によりその日残されていたリスク買いのサポートはすべて打ち砕かれた。 30年債は+3.7bpとなり、ここ2年で最大のテールとなった。ビッド・トゥ・カバーは2.35倍と弱く（3月以来最低）、ユーザー需要のダンピングはわずか81.8％と2021年12月以来の低水準となった。債券は売られた。さらに引けにかけてイールドカーブがベアスティープ化して曲線全体で9～16bp上昇し、リスクオフセンチメントが為替（DXY +0.7％）と株式（SPX -1％）に波及した。
