Beli Kripto
Bayar menggunakan
Pasar
NFT
New
Unduh
English
USD
Pusat Layanan
FAQ - Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Derivatif Kripto
Kontrak Futures
Panduan Futures

Apa itu Perdagangan Grid?

Binance
2021-01-28 16:08

Apa itu Perdagangan Grid?

Perdagangan grid adalah alat strategis yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan profit dengan menempatkan serangkai order long dan short pada interval yang sudah ditetapkan di sekitar harga yang sudah ditetapkan pula. Dengan cara ini, terbentuklah sebuah grid perdagangan. Perdagangan grid sangat efektif dalam pasar volatil saat harga berfluktuasi pada interval tertentu. Dengan mengeksekusi order beli rendah sesuai dengan order jual tinggi, terdapat jaminan profit setiap kali harga jual lebih tinggi daripada harga beli selama pergerakan harga cenderung datar, sehingga tidak diperlukan prediksi arah pergerakan pasar.
Perdagangan Grid Binance sekarang tersedia pada Futures USDⓈ-M (kontrak perpetual USDT-Margined dan Kontrak Penyerahan BTCBUSD). Para pengguna bisa menyesuaikan dan menetapkan parameter grid untuk menentukan limit atas dan bawah grid serta jumlah grid. Setelah grid dibuat, hanya perlu satu klik untuk mengaktifkan, lalu sistem secara otomatis akan membeli atau menjual order pada harga yang sudah ditetapkan, atau memicu stop loss atau take profit order berdasarkan total investasi dibagi dengan jumlah grid. Untuk mengunci profit, grid selalu dibuat sebagai limit order jual pada harga lebih tinggi daripada harga pasar saat ini dan limit order beli pada harga lebih rendah daripada harga pasar saat ini (jika limit order awal memiliki harga yang sama dengan harga pasar saat ini, maka order akan dianggap sebagai limit order beli secara default). Makin sering fluktuasi dalam rentang harga yang ditetapkan, makin tinggi profitnya.
Peringatan Risiko
Perdagangan grid sebagai alat perdagangan strategis tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi dari Binance. Perdagangan grid digunakan berdasarkan kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. Binance tidak bertanggung jawab kepada Anda atas kerugian apa pun yang mungkin timbul dari penggunaan fitur tersebut oleh Anda. Para pengguna disarankan untuk membaca dan memahami Tutorial Perdagangan Grid dengan sepenuhnya serta membuat pengendalian risiko dan perdagangan yang rasional dalam kemampuan keuangan Anda.

Bagaimana cara memulai Perdagangan Grid?

1. Masuk

Web: Setelah berhasil masuk, pada antarmuka perdagangan Futures USDT-M, klik 'Perdagangan Grid' untuk memasuki halaman perdagangan grid.
Seluler: Buka Futures, buka perdagangan Futures USDT-M, klik sudut kanan atas, lalu pilih 'Perdagangan Grid'. (akan segera tersedia)

2. Halaman pengaturan perdagangan grid

Pilih simbol yang diinginkan untuk eksekusi strategi, tetapkan parameter grid, klik buat, kemudian konfirmasi untuk memulai perdagangan grid
Harap diperhatikan bahwa sejumlah situasi berikut dapat menyebabkan pembuatan grid gagal:
  1. Saat Anda sedang menjalankan perdagangan grid pada simbol.
  2. Saat Anda memiliki order atau posisi terbuka pada simbol.
  3. Saat Anda dalam mode posisi lindung nilai, silakan sesuaikan ke mode satu arah.
  4. Saat Anda melampaui limit, kuantitas total perdagangan grid yang bekerja dan terpicu oleh limit adalah 10.

3. Mekanisme perdagangan grid

Siklus hidup perdagangan grid:
  1. Pemicu Grid (opsional)
  2. Struktur awal
  3. Posisi terbuka
  4. Pembaruan Grid
  5. Pemicu Stop (opsional)
  6. Pembatalan
1. Pemicu Grid (opsional)
Tetapkan parameter 10, 11
Pengguna bisa memilih untuk memulai limit order grid dengan segera atau memilih untuk memicu saat harga pasar mencapai nilai tertentu. Order grid akan dipicu saat jenis harga pemicu terpilih (harga Terakhir atau harga Mark) naik di atas atau jatuh di bawah harga pemicu yang dimasukkan oleh Anda.
2. Struktur Awal
Tetapkan parameter 1, 2, 3, 4, 6
Struktur awal berarti menentukan serangkaian tingkat harga sesuai dengan harga pasar terakhir (harga beli, jual, tengah), memasang limit order jual di harga yang lebih tinggi daripada harga pasar dan limit order beli di harga yang lebih rendah daripada harga pasar, serta menunggu harga terpicu.
Perhatikan bahwa jumlah limit order adalah jumlah grid +1 pada waktu pembuatan awal karena tidak satu posisi pun dimiliki. Salah satunya (yang mendekati harga pasar terakhir) adalah order pembukaan awal yang menunggu untuk dieksekusi;
3. Posisi terbuka
Membuka posisi berarti menunggu pasar berfluktuasi hingga ke titik harga terdekat dan perdagangan setelah pembuatan awal. Tidak ada operasi khusus yang diperlukan untuk proses ini.
4. Pembaruan Grid
Pembaruan grid berarti setiap kali titik harga tersentuh, yaitu limit order terpenuhi, limit order grid akan diperbarui dengan tepat waktu. Harga dari order yang paling terakhir dieksekusi akan selalu menjadi order yang dibiarkan kosong, kemudian limit order beli atau jual terpenuhi kembali sesuai dengan parameter yang ditetapkan, sehingga jumlah limit order di grid tetap terjaga sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut.
Harga pasar awal adalah 10010 dan harga limit grid pada setiap unit adalah:
HargaArahan
10200Jual
10100Jual
10000Beli
9900Beli
9800Beli
Dengan asumsi bahwa harga turun menjadi 10000 dan order beli dieksekusi, posisi tersebut menjadi posisi terbuka awal dan limit order grid menjadi:
HargaArahan
10200Jual
10100Jual
10000-
9900Beli
9800Beli
Harga naik hingga 10100 dan order jual dieksekusi, lalu limit order grid diperbarui sebagai berikut:
HargaArahan
10200Jual
10100-
10000Beli
9900Beli
9800Beli
Saat harga turun hingga 9900 dan dua order jual dieksekusi, limit order grid diperbarui sebagai berikut:
HargaArahan
10200Jual
10100Jual
10000Jual
9900-
9800Beli
Begitu seterusnya.
5. Pemicu Stop (opsional)
Tetapkan Parameter 12
Pengguna bisa memilih untuk menghentikan operasi grid secara manual atau menetapkan Pemicu Stop.
Pemicu Stop berarti jika harga pasar naik di atas Stop_upper_limit atau turun di bawah Stop_lower_limit yang berarti bahwa pasar tidak lagi mengikuti tren berayun, maka grid akan menghentikan operasinya.
6. Pembatalan
Tetapkan parameter 13,14
Pengguna bisa memilih untuk membatalkan semua order dan menutup semua posisi secara manual atau secara otomatis setelah grid dihentikan.
Ketika batalkan semua order saat stop diaktifkan, sistem secara otomatis akan membatalkan semua order yang belum terpenuhi untuk simbol saat grid dihentikan. Ketika tutup semua posisi saat stop diaktifkan, sistem secara otomatis akan menutup semua posisi yang terbuka di harga pasar untuk simbol saat grid dihentikan
Perhatikan bahwa selama operasi grid, skenario berikut akan menyebabkan grid dihentikan:
1. Menghentikan grid secara manual
2. Margin tidak mencukupi menyebabkan beberapa posisi dicairkan atau gagal memasang order
3. Membatalkan beberapa atau semua limit order grid secara manual
4. Menutup beberapa atau semua posisi grid secara manual
5. Saat kontrak penyerahan disampaikan, produk tidak lagi tersedia dan strategi grid akan dihentikan secara otomatis. Selama proses penyerahan, sistem secara otomatis akan menghapus limit order pengguna dan menyelesaikan posisi terbuka.
Sistem akan mengingatkan tindakan di atas jika grid sedang beroperasi dengan notifikasi seperti di bawah:

4. Parameter Perdagangan Grid

1
  • Pilih simbol
  • Pilih mode Cross/Isolated margin
  • Sesuaikan leverage
2
  • Harga rendah, yaitu Grid_lower_limit
  • Harga atas, yaitu Grid_upper_limit
Tetapkan harga rendah dan harga atas grid (tidak bisa dimodifikasi setelah order grid dipasang). Jika grid tertinggi atau terendah terlampaui, tidak ada lagi posisi yang akan dibuka.
Sebagai contoh, jika harga BTCUSDT saat ini 18000, pengguna menilai bahwa harga akan jatuh saat mencapai di atas 19000, dalam kasus ini, harga atas bisa ditetapkan pada 19000. Setelah harga mencapai 19000, grid tidak akan lagi membuka posisi.
3
  • Mode: aritmetis/geometris (tidak bisa dimodifikasi setelah order grid dipasang)
1. Aritmetis: Setiap grid memiliki selisih harga yang setara.
Grid aritmetis membagi rentang harga dari grid_lower_limit ke grid_upper_limit menjadi grid_count dengan selisih harga yang setara.
Selisih harga setiap grid adalah:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Kemudian, selisih tersebut membuat serangkaian interval harga:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Pada grid_upper_limit,n = grid_count
Contoh: grid_lower_limit aritmetis = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (harga berikutnya adalah 100 lebih tinggi daripada yang sebelumnya)
2. Geometris: Setiap grid memiliki rasio selisih harga yang setara.
Grid geometris membagi rentang harga dari grid_lower_limit ke grid_upper_limit menjadi grid_count dengan rasio harga yang setara.
Rasio harga setiap grid adalah:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Selisih harga setiap grid adalah:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Kemudian, selisih tersebut membuat serangkaian interval harga:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Pada grid_upper_limit,n = grid_count
Contoh: grid price_diff_percentage geometris = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1,... (harga berikutnya adalah 10% lebih tinggi daripada yang sebelumnya)
4
  • Grid_count, yaitu jumlah limit order(tidak bisa dimodifikasi setelah order grid dipasang)
Minimum 2 dan maksimum 149
Catatan: Selisih harga tidak boleh kurang dari besaran tick. Jika tidak, akan perlu penyesuaian Grid_count atau limit atas/bawah Grid.
Bagaimana cara menghitung?
1. Grid aritmetis, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount
2. Grid geometris, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Profit/grid (termasuk biaya)
Perhatikan bahwa jika Profit/grid berada di bawah komisi maker, sistem akan mengingatkan bahwa total profit grid mungkin tidak mencakup biaya perdagangan.
Bagaimana cara menghitung? (Profit/grid bersifat estimasi dan sebagai referensi saja)
1. Grid aritmetis
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Sebagai contoh: Interval harga 1000-2000,Grid_count 10,Komisi 0,1%,kemudian selisih harga setiap grid adalah: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=4,79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=9,78%
2. Grid geometris:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Sebagai contoh:Interval harga 1000-2000,Grid_count 10,Komisi 0,1%,kemudian rasio harga setiap grid adalah: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Profit/grid = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
6
  • Margin awal ( tidak bisa dimodifikasi setelah order grid dipasang)
Margin awal = initial_value / leverage
Pengguna bisa memasukkan secara manual atau menarik penggeser (persentase jumlah yang dapat diinvestasikan hingga 100%, Margin awal = persentase * saldo margin) dan harus berada dalam interval antara min_initial_margin dan saldo margin.
min_initial_margin= minQty*sum(price) /(leverage*adjust_coef)
minQty: minimum grid_qty
adjust_coef: standar saat ini adalah 0,9. Koefisien akan disesuaikan sesuai kondisi pasar
7
  • Investasi total, yaitu Initial_value(tidak bisa dimodifikasi setelah order grid dipasang)
Investasi total = Margin awal * leverage
Setelah leverage ditentukan,minimum Initial_value = sum(price * minQty);maksimum Initial_value = margin * leverage
8
  • Qty/Order,yaitu grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
9
  • Saldo margin tersedia, yaitu saldo margin akun Future USDⓈ-M
10
  • Trigger_type: Last price / Mark price(Opsional, bisa dimodifikasi sebelum grid dipicu)
1. Jenis pemicu grid: saat harga terakhir atau harga pasar yang dipilih mencapai harga pemicu yang ditetapkan, grid akan mulai berjalan.
2. Jenis pemicu stop: Saat harga terakhir atau harga pasar simbol yang dipilih mencapai harga stop teratas atau terbawah yang ditetapkan, grid akan berhenti.
11
  • Trigger_type(Opsional, bisa dimodifikasi sebelum grid dipicu)
Order grid akan dipicu saat Harga Terakhir / harga Mark naik di atas atau turun di bawah harga pemicu yang Anda masukkan.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , yaitu Harga teratas stop loss / Harga terbawah stop loss(Opsional, bisa dimodifikasi sebelum grid dipicu)
1. Stop_upper_limit
Harga teratas stop loss harus lebih tinggi daripada harga atas, harga terakhir, dan harga pemicu. Saat harga pasar terakhir mencapai Stop_upper_limit, grid akan berhenti bekerja.
2. Stop_lower_limit
Harga terbawah stop loss harus lebih rendah daripada harga bawah, harga terakhir, dan harga pemicu. Saat harga pasar terakhir mencapai Stop_lower_limit, grid akan berhenti bekerja.
13
  • Batalkan semua Order saat Stop (Opsional, dicentang secara default, dan dapat dimodifikasi sebelum grid dipicu)
Pengaktifan Batalkan semua Order saat Stop akan secara otomatis membatalkan semua order yang tidak terpenuhi untuk simbol ketika grid dihentikan. Saat dinonaktifkan, Anda dapat membatalkan semua secara manual setelah grid dihentikan.
14
  • Tutup semua Posisi saat Stop(Opsional, bisa dimodifikasi sebelum grid dipicu)
Pengaktifan Batalkan semua Order saat Stop akan menutup semua posisi terbuka secara otomatis pada harga pasar untuk simbol ketika grid dihentikan. Jika dinonaktifkan, Anda dapat menutup semua posisi secara manual setelah grid dihentikan.
*Anjuran pengaturan parameter di atas adalah sebagai referensi saja. Perdagangan futures memiliki risiko substansial dan kemungkinan profit dan loss yang signifikan. Keuntungan masa lalu tidak mengindikasikan imbal hasil masa depan. Semua saldo margin Anda dapat dicairkan jika terjadi pergerakan harga secara ekstrem.

5. Cara memeriksa Grid Aktif

WaktuWaktu pembuatan grid
SimbolUntuk kontrak dalam perdagangan grid, pengguna dapat mengeklik leverage yang ditampilkan di sebelah simbol untuk menyesuaikan leverage grid.
Margin AwalMargin pada waktu pembuatan grid
Total ProfitTotal profit = Profit grid + PNL belum terealisasi
Total profit %ROI = Total Profit / initial_margin * 100%
Profit terealisasi
Profit dan loss terealisasi dari perdagangan grid
Profit kumulatif dari semua order yang terselesaikan. Untuk jenis grid aritmetis, total profit = jumlah order yang terselesaikan * Profit/grid - total komisi
PNL belum terealisasiProfit dan loss yang belum terealisasi pada order terbuka dihitung berdasarkan Harga Mark / Harga Terakhir dan pengembalian pada persentase ekuitas
DurasiMulai dari pembuatan grid, ketika waktu operasi melebihi 1 hari, waktu operasi ditampilkan sebagai 1h2j9m. Ketika waktu operasi melebihi 1 tahun, waktu operasi ditampilkan sebagai 1t1h2j9m yang diperbarui setiap menit. Ketika waktu operasi kurang dari 1mnt, waktu operasi ditampilkan sebagai —
Harga PencairanSilakan lihat perhitungan harga pencairan
Status Grid
  • Baru : Saat grid dibuat, tetapi belum dipicu
  • Bekerja : Setelah grid dipicu
  • Sesuaikan margin
Sesuaikan margin hanya tersedia saat berada dalam mode Isolated margin.
  • Penghentian
Klik pada penghentian untuk menghentikan operasi grid. Pengguna bisa memilih untuk membatalkan semua order dan menutup semua posisi secara manual atau secara otomatis setelah grip dihentikan.
Jika batalkan semua order saat stop diaktifkan, sistem secara otomatis akan membatalkan semua order yang belum terpenuhi untuk simbol saat grid dihentikan. Jika tutup semua posisi saat stop diaktifkan, sistem secara otomatis akan menutup semua posisi terbuka di harga pasar untuk simbol saat grid dihentikan.
  • Memeriksa Detail Grid
Bagaimana cara menghitung Margin Saat Ini?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
  • Crossed margin:
Current margin = present notional / current leverage
  • Isolated margin:
Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
  • Order Aktif
Order Aktif menunjukkan semua order terbuka (termasuk yang terpenuhi sebagian)
Buku pesanan beli: mengurutkan berdasarkan harga order limit dari tinggi ke rendah, atas ke bawah
Buku pesanan jual: mengurutkan berdasarkan harga order limit dari rendah ke tinggi, atas ke bawah
  • Order selesai
Ringkasan semua order yang selesai. Setiap transaksi terdiri dari sepasang pesanan beli dan jual yang sesuai. Jenis transaksinya adalah FILO (First In Last Out),Profit dapat dihitung berdasarkan setiap pasangan pesanan beli dan jual yang cocok dan pesanan tersisa yang menunggu untuk dicocokkan akan memiliki profit ditampilkan sebagai --。
Biaya komisi BNB dikonversi menjadi aset margin dengan kurs waktu nyata pada saat transaksi tersebut.

6. Bagaimana cara memeriksa Riwayat

Klik pada tab Riwayat untuk memeriksa riwayat transaksi grid dan melihat detail grid serta order yang selesai.
Status Grid
  • Dibatalkan : Keadaan setelah menghentikan grid secara manual
  • Kedaluwarsa : Penghentian paksa karena pembatalan order, pencairan, dll.
Artikel Terkait
Bagaimana Cara Membuka Akun Futures