Apa itu Arbitrase Cerdas Binance dan Bagaimana Cara Memulainya?
Dipublikasikan pada 2024-10-02 14:54
Pendahuluan
Pertanyaan Umum
Video Tutorial
Apa itu Arbitrase Cerdas Binance dan bagaimana cara kerjanya?
Arbitrase Cerdas adalah alat inovatif yang dirancang bagi para pedagang untuk terlibat dalam strategi arbitrase antara kontrak futures perpetual dan setara spotnya. Bot ini memanfaatkan mekanisme tarif pendanaan dengan cara melakukan hedging pada posisi futures mereka dengan posisi spot untuk memungut biaya pendanaan.
Dalam Arbitrase Cerdas, produk akan membangun kombinasi strategis antara futures dan spot. Prosesnya mencakup perdagangan futures yang harus mematuhi aturan perdagangan futures.
Arbitrase melibatkan pembukaan posisi long di satu pasar (misalnya, spot) dan short di pasar lain (misalnya, futures) untuk memungut biaya pendanaan. Strategi arbitrase tarif pendanaan bersifat netral delta yang berarti bahwa tujuannya adalah melindungi risiko pergerakan harga dengan mengambil posisi berlawanan di pasar futures dan spot. Strategi ini menyiratkan bahwa, tanpa melihat arah perubahan harga, laba pada posisi long akan mengimbangi kerugian pada posisi short (atau sebaliknya) dan Anda akan memungut biaya pendanaan. Tujuannya adalah mendapatkan laba dari pembayaran tarif pendanaan tanpa terkena risiko volatilitas harga signifikan.
Apa itu biaya pendanaan dalam perdagangan Futures Perpetual?
Biaya pendanaan adalah pembayaran berkala antara pemilik posisi long dan short di pasar futures perpetual yang dimaksudkan untuk menyelaraskan harga futures dengan harga spot dari aset dasar.
Biaya pendanaan = ukuran posisi x tarif pendanaan
Kemudian, tarif pendanaan menentukan biaya pendanaan yang berfluktuasi dari waktu ke waktu untuk setiap simbol secara independen. Anda dapat menemukan ringkasan tarif pendanaan di sini untuk setiap simbol di Binance Futures. Untuk informasi selengkapnya tentang tarif pendanaan, silakan baca Pengantar Tarif Pendanaan Binance Futures.
2. Pilih pokok dan portofolio strategi arbitrase Anda, lalu klik [Berlangganan] untuk memulai.
3. Masukkan jumlah investasi Anda, lalu klik [Konfirmasi].
Memantau portofolio Anda
Klik [Portofolio Saya] di beranda Arbitrase Cerdas atau [Aset] - [Earn] - [Arbitrase Cerdas] untuk melacak detail portofolio Anda, seperti ukuran posisi, total pendanaan, nilai pasar, dan menerima peringatan biaya pendanaan.
Ukuran Posisi: Nilai Nosional dari posisi Spot dan Futures.
Total Pendanaan: Akumulasi total semua biaya pendanaan yang memungut selama runtime strategi.
Nilai Pasar: Total saldo dari semua aset yang dialokasikan ke strategi (menggunakan harga terakhir) + PnL belum terealisasi dari posisi futures.
Peringatan Tarif Pendanaan: Menunjukkan bahwa Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari terakhir atau Tarif Pendanaan Berikutnya memiliki arah beli/jual yang berlawanan dari strategi Anda yang sedang berlangsung. Anda dapat mengakhiri strategi secara manual saat terpicu.
Mengelola portofolio Anda
Silakan klik [Aset] - [Earn] - [Arbitrase Cerdas][Tebus] untuk menebus investasi dan menutup posisi Anda.
Untuk pertanyaan terkait, klik untuk melihat tab "Pertanyaan Umum (FAQ)" di halaman ini.
1. Berapa banyak strategi tarif pendanaan yang dapat dijalankan sekaligus?
Anda dapat mengoperasikan hingga 10 strategi arbitrase tarif pendanaan independen yang masing-masing mendukung simbol berbeda. Artinya, Anda tidak dapat memiliki lebih dari satu strategi per simbol, meskipun di akun yang berbeda. Misalnya, jika Anda membuka posisi long BTCUSDT di satu akun, Anda tidak dapat membuka strategi BTCUSDT lain di akun lain.
2. Berapa jumlah langganan minimum dan maksimum per order?
Terdapat batasan jumlah. Untuk langganan jumlah besar, silakan kirim beberapa order.
Portofolio
Jumlah Langganan Minimum per Pengguna
Jumlah Langganan Maksimum per Pengguna
BTC
250 USDT
45.000.000 USDT
ETH
50 USDT
27.000.000 USDT
SOL
USDT setara 2,5 SOL
5.400.000 USDT
XRP/DOGE
12,5 USDT
2.000.000 USDT
3. Apa dampak leverage pada posisi futures saya?
Leverage memengaruhi margin awal yang diperlukan, tetapi tidak memengaruhi rasio margin. Oleh karena itu, peningkatan leverage tidak secara inheren meningkatkan risiko likuidasi.
Ukuran posisi futures Anda sama dengan ukuran order spot yang dieksekusi guna menjaga strategi netral delta.
Tingkat leverage akan memengaruhi margin awal yang diperlukan untuk menjaga agar posisi tetap terbuka.
4. Apa itu Pengendalian Spread?
Perbedaan harga signifikan dan terus-menerus dapat memengaruhi profitabilitas dan profil risiko strategi arbitrase Anda. Pengendalian Spread memastikan bahwa harga Futures dan harga Spot selaras saat Anda membuat strategi.
Spread = harga terakhir futures - harga terakhir spot. Nilai untuk long adalah -0,1%, sedangkan untuk short adalah 0,1%.
Pengendalian Spread secara default dalam sistem ditetapkan pada nilai absolut sebesar 0,1%.
5. Dapatkah saya mengalami likuidasi saat menggunakan Arbitrase Cerdas?
Arbitrase Cerdas bertujuan untuk meminimalkan risiko melalui strategi hedging, tetapi kondisi pasar yang ekstrem dan keterlambatan penyesuaian harga antara pasar spot dan futures berpotensi menyebabkan peristiwa likuidasi. Pengguna harus mempertahankan margin yang cukup dan memantau posisi mereka dengan cermat untuk mengelola risiko secara efektif.
Meskipun bot bertujuan untuk mengurangi risiko melalui hedging, kondisi pasar ekstrem masih dapat menyebabkan potensi likuidasi.
Skenario divergensi harga Mark Spot vs Futures
Misalnya, divergensi pasar ekstrem dapat menyebabkan spread yang signifikan antara harga futures dan spot. Bayangkan Anda mengambil posisi long dalam kontrak BTCUSDT UM pada harga 60.000 selama harga spot tetap tidak berubah, tetapi harga BTCUSDT UM turun menjadi 12.000. Dalam kasus ini, akun dapat dilikuidasi karena uniMMR akan turun di bawah 105%.
Selain itu, jika tarif pendanaan berubah berlawanan dengan posisi Anda, margin Anda akan berkurang secara bertahap dan pada akhirnya dapat menyebabkan likuidasi.
6. Apakah ada biaya perdagangan yang dikenakan dalam Arbitrase Cerdas?
Arbitrase Cerdas mencakup posisi spot dan futures. Oleh karena itu, biaya maker spot dan biaya taker futures akan dikenakan saat Anda berlangganan dan menebus. Biaya perdagangan khusus bergantung pada level VIP Anda. Anda dapat memeriksa level VIP Anda dan biaya perdagangan yang sesuai di sini.
5. Mengapa saya mendapatkan laba negatif setelah berlangganan?
Terdapat biaya terkait berlangganan Arbitrase Cerdas, termasuk biaya perdagangan dan spread. Pengendalian spread di sistem ditetapkan secara default pada nilai absolut sebesar 0,1%.
Seiring bertambahnya waktu kepemilikan, pendapatan dari tarif pendanaan (jika merupakan tarif pendanaan positif) secara bertahap akan mengimbangi biaya awal dan menghasilkan laba.
