Yunus - Copy Trader - Quant
Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
Pedagang Sesekali
5.2 Tahun
24 Mengikuti
1.1K Pengikut
35 Disukai
2 Dibagikan
Posting
Semua
Live
Pembaruan sistem Live $BTC:
Sinyal aktif: kelelahan momentum panjang.
Entry: konfirmasi struktural terpicu.
Posisi awal: 0.5x ukuran normal (regime drawdown aktif).
Tidak setiap sinyal mendapatkan ukuran penuh.
Konteks menentukan alokasi.
Ini adalah manajemen risiko sistematis, bukan ketakutan.
Mengikuti aturan di bawah tekanan adalah keunggulan yang sebenarnya.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Sinyal aktif: kelelahan momentum panjang.
Entry: konfirmasi struktural terpicu.
Posisi awal: 0.5x ukuran normal (regime drawdown aktif).
Tidak setiap sinyal mendapatkan ukuran penuh.
Konteks menentukan alokasi.
Ini adalah manajemen risiko sistematis, bukan ketakutan.
Mengikuti aturan di bawah tekanan adalah keunggulan yang sebenarnya.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Apa yang membedakan sistem Sharpe 1.5 dari sistem Sharpe 3.0:
Bukan masuk.
Bukan indikator.
Logika keluar.
Ukuran posisi.
Aturan rejim penurunan.
Masuk mungkin menyumbang 20% dari kinerja.
Kebanyakan trader ritel menghabiskan 80% dari waktu mereka untuk itu.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Bukan masuk.
Bukan indikator.
Logika keluar.
Ukuran posisi.
Aturan rejim penurunan.
Masuk mungkin menyumbang 20% dari kinerja.
Kebanyakan trader ritel menghabiskan 80% dari waktu mereka untuk itu.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Distribusi pengembalian jam $BTC tidak normal.
Ekstrem. Miring. Kurtosis 4.8.
Strategi yang mengasumsikan distribusi normal akan meremehkan risiko ekor.
Inilah mengapa rumus stop-loss standar gagal dalam crypto.
Model perlu mengetahui distribusi apa yang sedang dihadapi.
Sebagian besar tidak tahu.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Ekstrem. Miring. Kurtosis 4.8.
Strategi yang mengasumsikan distribusi normal akan meremehkan risiko ekor.
Inilah mengapa rumus stop-loss standar gagal dalam crypto.
Model perlu mengetahui distribusi apa yang sedang dihadapi.
Sebagian besar tidak tahu.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Tahun 1 perdagangan sistematis:
- 847 perdagangan
- 3 bulan penurunan
- Pernah mempertimbangkan untuk berhenti dua kali
Tahun 2:
- Sharpe portofolio 2.8
- Semua 3 sistem positif
- Regime penurunan diidentifikasi dan dikelola
Penggandaan tidak dimulai sampai Anda berhenti mengubah aturan.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
- 847 perdagangan
- 3 bulan penurunan
- Pernah mempertimbangkan untuk berhenti dua kali
Tahun 2:
- Sharpe portofolio 2.8
- Semua 3 sistem positif
- Regime penurunan diidentifikasi dan dikelola
Penggandaan tidak dimulai sampai Anda berhenti mengubah aturan.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Validasi walk-forward pada momentum BTC:
Dalam sampel (2021-2022): Sharpe 3.87
Di luar sampel (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradasi: 25%.
Di bawah standar industri 50% penurunan.
Ketika di luar sampel mendekati dalam sampel,
you have an edge.
Ketika tidak, you have curve fitting.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Dalam sampel (2021-2022): Sharpe 3.87
Di luar sampel (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradasi: 25%.
Di bawah standar industri 50% penurunan.
Ketika di luar sampel mendekati dalam sampel,
you have an edge.
Ketika tidak, you have curve fitting.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Analisis rezim drawdown pada sistem momentum $BTC:
Rezim normal: maksimum 8% drawdown, pulih dalam rata-rata 12 hari
Rezim drawdown: maksimum 15.9%, pemulihan 31 hari
Mengetahui rezim mana yang Anda hadapi mengubah ukuran posisi.
Kebanyakan trader mengukur sama terlepas dari rezim.
Itu bukan sistematis. Itu malas.
#Bitcoin #AlgoTrading #ManajemenRisiko
Rezim normal: maksimum 8% drawdown, pulih dalam rata-rata 12 hari
Rezim drawdown: maksimum 15.9%, pemulihan 31 hari
Mengetahui rezim mana yang Anda hadapi mengubah ukuran posisi.
Kebanyakan trader mengukur sama terlepas dari rezim.
Itu bukan sistematis. Itu malas.
#Bitcoin #AlgoTrading #ManajemenRisiko
Sistem perdagangan BTC 1.895 memiliki tingkat kemenangan 49%.
Itu berarti 51% dari perdagangan adalah kalah.
Tetap Sharpe 3.14.
Karena para pemenang adalah 2.3x ukuran para pecundang rata-rata.
Tingkat kemenangan adalah statistik yang paling terlalu dihargai dalam perdagangan ritel.
Nilai yang diharapkan adalah yang penting.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Itu berarti 51% dari perdagangan adalah kalah.
Tetap Sharpe 3.14.
Karena para pemenang adalah 2.3x ukuran para pecundang rata-rata.
Tingkat kemenangan adalah statistik yang paling terlalu dihargai dalam perdagangan ritel.
Nilai yang diharapkan adalah yang penting.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Matematika copy trading:
Akun master: +18% per bulan (bulan luar biasa)
Rata-rata: +4-6% per bulan
Bagian Anda setelah biaya platform: 3-5%
Matematika hanya berfungsi jika master bersifat sistematis.
Pedagang diskresioner memiliki varians 3x.
Copy trading yang baik adalah menemukan sistem, bukan orang.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Akun master: +18% per bulan (bulan luar biasa)
Rata-rata: +4-6% per bulan
Bagian Anda setelah biaya platform: 3-5%
Matematika hanya berfungsi jika master bersifat sistematis.
Pedagang diskresioner memiliki varians 3x.
Copy trading yang baik adalah menemukan sistem, bukan orang.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Saya bertanya kepada 50 trader di bursa saya:
"Apa aturan penarikan maksimum Anda?"
47 mengatakan: "Saya tidak memiliki satu pun."
Sebuah strategi dengan Sharpe 2.0 dan tanpa aturan penarikan maksimum
pada akhirnya akan mengalami penarikan yang mengakhiri akun.
Penarikan maksimum bukan hanya statistik.
Ini adalah parameter bertahan hidup.
$BTC $ETH #ManajemenRisiko #PerdaganganAlgo #PerdaganganKrypto
"Apa aturan penarikan maksimum Anda?"
47 mengatakan: "Saya tidak memiliki satu pun."
Sebuah strategi dengan Sharpe 2.0 dan tanpa aturan penarikan maksimum
pada akhirnya akan mengalami penarikan yang mengakhiri akun.
Penarikan maksimum bukan hanya statistik.
Ini adalah parameter bertahan hidup.
$BTC $ETH #ManajemenRisiko #PerdaganganAlgo #PerdaganganKrypto
Lihat terjemahan
Orderflow participation asymmetry signals.
68% of configurations: positive expectation.
32%: flat or negative.
The system only trades the 68%.
Sounds obvious.
Almost no retail trader applies a filter this strict.
They trade every setup.
Then wonder why the equity curve doesn't go up.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
68% of configurations: positive expectation.
32%: flat or negative.
The system only trades the 68%.
Sounds obvious.
Almost no retail trader applies a filter this strict.
They trade every setup.
Then wonder why the equity curve doesn't go up.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3 instrumen yang tidak berkorelasi.
$BTC momentum.
$ETH struktural.
ES scalper.
Risiko instrumen tunggal: terkonsentrasi.
Multi-instrumen: asimetri partisipasi menguntungkan Anda.
Ketika BTC kembali ke rata-rata, ES mungkin tren.
Portofolio tidak berhenti bekerja.
Tidak berkorelasi adalah konsep yang paling diremehkan dalam perdagangan ritel.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
$BTC momentum.
$ETH struktural.
ES scalper.
Risiko instrumen tunggal: terkonsentrasi.
Multi-instrumen: asimetri partisipasi menguntungkan Anda.
Ketika BTC kembali ke rata-rata, ES mungkin tren.
Portofolio tidak berhenti bekerja.
Tidak berkorelasi adalah konsep yang paling diremehkan dalam perdagangan ritel.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Kompresi volatilitas berlangsung selama 11 sesi.
Data historis: 73% dari pengaturan serupa teratasi ke atas dalam 48 jam.
Saya tidak memiliki posisi.
Menunggu konfirmasi struktural sebelum masuk bukanlah kelemahan.
Itu adalah keunggulan.
Kebanyakan trader merasa mereka perlu selalu terlibat.
Perasaan itu menghabiskan uang mereka.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Data historis: 73% dari pengaturan serupa teratasi ke atas dalam 48 jam.
Saya tidak memiliki posisi.
Menunggu konfirmasi struktural sebelum masuk bukanlah kelemahan.
Itu adalah keunggulan.
Kebanyakan trader merasa mereka perlu selalu terlibat.
Perasaan itu menghabiskan uang mereka.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya