Matrix K
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I build and test trading bots and indicators. Live results only — losses and liquidations included. No hype.
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Мой бот торгует не монету, а волатильность. Начинаю публичный дневникЕсли вы смотрите на график одной монеты и пытаетесь угадать, куда пойдёт цена, вы смотрите не туда.
Почти два месяца на Binance Futures работает мой DCA-бот. Сразу честно: это не «бот, который нашёл хорошую монету». Таких монет почти нет. Я прогнал одну и ту же сетку по каждой из 38 USDC-пар в одиночку на минутных данных за 2 года. Большинство монет в минусе, включая TIA и PENGU.
А вот если каждый час выбирать из всего пула ту монету, которая сейчас самая подвижная и при этом растёт, и после каждого тейка выбирать заново, та же сетка на тех же монетах выходит в плюс. Доход создаёт не монета, а переход к лидеру.
Почему волатильность. Это питательная среда для DCA. Чем подвижнее цена, тем чаще сетка набирает позицию и закрывает её тейком. Больше раундов — больше прибыли. Бот не гадает направление, он ищет движение.
Как это устроено сейчас:
• пул: все USDC-перпы Binance, торгующиеся не меньше 180 дней. Свежие листинги — главный источник ликвидаций, это проверено на истории. Пул раз в сутки обновляет сканер рынка;
• выбор: каждый час монета с наибольшим ATR при растущем тренде;
• сетка: 7 ордеров до −22.6%, тейк 0.3% от средней, после тейка — новый выбор на следующей 5-минутке;
• один слот, изолированная маржа $50 с плечом x4, то есть сетка на $200. Ликвидация — это мой стоп. По бэктестам на 2 годах она случается в среднем раз в полтора месяца, в бою с момента старта её пока не было. Это часть системы, а не сбой.
К этой схеме я пришёл не сразу. Были месяцы бэктестов и боя, и почти всё, что кажется очевидным, отпало: одиночные ордера, стопы, трендовые индикаторы на вход. Комиссии съедают тонкий эдж сетки, поэтому бот торгует USDC-пары, где лимитные ордера на Binance без комиссии. За это время бот проторговал $41 214 оборота. С обычной мейкерской комиссией (0.02%, с BNB 0.018%) это стоило бы около $7.4 — каждый восьмой заработанный доллар.
Цифры со 2 сентября по 24 октября (приложение Binance, «PnL фьючерсов»):
• закрыто в плюс: +$59.00;
• рост кривой PnL: +23.9% (Binance считает её в процентах от баланса субаккаунта по дням) при $BTC +4.4% и $BNB +7.3% за тот же период;
• 44 дня в плюсе, 9 в минусе. Все 9 минусовых дней — это фандинг, пока бот сидел в позиции без тейка: −$0.29 за всё время.
Первый настоящий экзамен. Впервые почти за два месяца позиция отстреляла все страховочные ордера и встала в замок: с 17 октября слот держит TIA, сетка залита целиком. Дальше два исхода. Либо цена вернётся к средней, и бот выйдет тейком — на истории так заканчивалась примерно половина таких замков. Либо TIA дойдёт до ликвидации, и бот потеряет маржу слота — $49. Мне одинаково интересны оба исхода: бэктест может показать что угодно, мерило истины — только бой.
Как устроены деньги. Для чистоты эксперимента бот торгует на отдельном чистом субаккаунте. Прибыль не реинвестируется: я сразу вывожу её на спот, где она работает в Earn и идёт на регулярные покупки BTC и $BNB . Если позицию ликвидирует, в бот придёт новый депозит того же размера. Поэтому ликвидация для меня не катастрофа, а запланированный расход. Вопрос в другом: может ли прибыль на дистанции оплачивать ликвидации с запасом. Пока ответ «да»: выведенные $59 уже перекрывают одну полную потерю маржи ($49).
Бот постоянно дорабатывается по итогам боя. Последнее обновление — сканер всего рынка вместо фиксированного списка из 11 монет — я включил как раз во время этого замка. Когда решу, что система доказала себя, загружу в неё серьёзные деньги.
Дальше здесь будут:
отчёты из живого боя — тейки, замки, ликвидации, как есть;находки из исследований — что проверял и что не сработало (а не сработало многое).
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Мой бот торгует не монету, а волатильность. Начинаю публичный дневник
Если вы смотрите на график одной монеты и пытаетесь угадать, куда пойдёт цена, вы смотрите не туда.
Почти два месяца на Binance Futures работает мой DCA-бот. Сразу честно: это не «бот, который нашёл хорошую монету». Таких монет почти нет. Я прогнал одну и ту же сетку по каждой из 38 USDC-пар в одиночку на минутных данных за 2 года. Большинство монет в минусе, включая TIA и PENGU.
А вот если каждый час выбирать из всего пула ту монету, которая сейчас самая подвижная и при этом растёт, и после каждого тейка выбирать заново, та же сетка на тех же монетах выходит в плюс. Доход создаёт не монета, а переход к лидеру.
Почему волатильность. Это питательная среда для DCA. Чем подвижнее цена, тем чаще сетка набирает позицию и закрывает её тейком. Больше раундов — больше прибыли. Бот не гадает направление, он ищет движение.
Как это устроено сейчас:
• пул: все USDC-перпы Binance, торгующиеся не меньше 180 дней. Свежие листинги — главный источник ликвидаций, это проверено на истории. Пул раз в сутки обновляет сканер рынка;
• выбор: каждый час монета с наибольшим ATR при растущем тренде;
• сетка: 7 ордеров до −22.6%, тейк 0.3% от средней, после тейка — новый выбор на следующей 5-минутке;
• один слот, изолированная маржа $50 с плечом x4, то есть сетка на $200. Ликвидация — это мой стоп. По бэктестам на 2 годах она случается в среднем раз в полтора месяца, в бою с момента старта её пока не было. Это часть системы, а не сбой.
К этой схеме я пришёл не сразу. Были месяцы бэктестов и боя, и почти всё, что кажется очевидным, отпало: одиночные ордера, стопы, трендовые индикаторы на вход. Комиссии съедают тонкий эдж сетки, поэтому бот торгует USDC-пары, где лимитные ордера на Binance без комиссии. За это время бот проторговал $41 214 оборота. С обычной мейкерской комиссией (0.02%, с BNB 0.018%) это стоило бы около $7.4 — каждый восьмой заработанный доллар.
Цифры со 2 сентября по 24 октября (приложение Binance, «PnL фьючерсов»):
• закрыто в плюс: +$59.00;
• рост кривой PnL: +23.9% (Binance считает её в процентах от баланса субаккаунта по дням) при $BTC +4.4% и $BNB +7.3% за тот же период;
• 44 дня в плюсе, 9 в минусе. Все 9 минусовых дней — это фандинг, пока бот сидел в позиции без тейка: −$0.29 за всё время.
Первый настоящий экзамен. Впервые почти за два месяца позиция отстреляла все страховочные ордера и встала в замок: с 17 октября слот держит TIA, сетка залита целиком. Дальше два исхода. Либо цена вернётся к средней, и бот выйдет тейком — на истории так заканчивалась примерно половина таких замков. Либо TIA дойдёт до ликвидации, и бот потеряет маржу слота — $49. Мне одинаково интересны оба исхода: бэктест может показать что угодно, мерило истины — только бой.
Как устроены деньги. Для чистоты эксперимента бот торгует на отдельном чистом субаккаунте. Прибыль не реинвестируется: я сразу вывожу её на спот, где она работает в Earn и идёт на регулярные покупки BTC и $BNB . Если позицию ликвидирует, в бот придёт новый депозит того же размера. Поэтому ликвидация для меня не катастрофа, а запланированный расход. Вопрос в другом: может ли прибыль на дистанции оплачивать ликвидации с запасом. Пока ответ «да»: выведенные $59 уже перекрывают одну полную потерю маржи ($49).
Бот постоянно дорабатывается по итогам боя. Последнее обновление — сканер всего рынка вместо фиксированного списка из 11 монет — я включил как раз во время этого замка. Когда решу, что система доказала себя, загружу в неё серьёзные деньги.
Дальше здесь будут:
отчёты из живого боя — тейки, замки, ликвидации, как есть;находки из исследований — что проверял и что не сработало (а не сработало многое).
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Почти два месяца на Binance Futures работает мой DCA-бот. Сразу честно: это не «бот, который нашёл хорошую монету». Таких монет почти нет. Я прогнал одну и ту же сетку по каждой из 38 USDC-пар в одиночку на минутных данных за 2 года. Большинство монет в минусе, включая TIA и PENGU.
А вот если каждый час выбирать из всего пула ту монету, которая сейчас самая подвижная и при этом растёт, и после каждого тейка выбирать заново, та же сетка на тех же монетах выходит в плюс. Доход создаёт не монета, а переход к лидеру.
Почему волатильность. Это питательная среда для DCA. Чем подвижнее цена, тем чаще сетка набирает позицию и закрывает её тейком. Больше раундов — больше прибыли. Бот не гадает направление, он ищет движение.
Как это устроено сейчас:
• пул: все USDC-перпы Binance, торгующиеся не меньше 180 дней. Свежие листинги — главный источник ликвидаций, это проверено на истории. Пул раз в сутки обновляет сканер рынка;
• выбор: каждый час монета с наибольшим ATR при растущем тренде;
• сетка: 7 ордеров до −22.6%, тейк 0.3% от средней, после тейка — новый выбор на следующей 5-минутке;
• один слот, изолированная маржа $50 с плечом x4, то есть сетка на $200. Ликвидация — это мой стоп. По бэктестам на 2 годах она случается в среднем раз в полтора месяца, в бою с момента старта её пока не было. Это часть системы, а не сбой.
К этой схеме я пришёл не сразу. Были месяцы бэктестов и боя, и почти всё, что кажется очевидным, отпало: одиночные ордера, стопы, трендовые индикаторы на вход. Комиссии съедают тонкий эдж сетки, поэтому бот торгует USDC-пары, где лимитные ордера на Binance без комиссии. За это время бот проторговал $41 214 оборота. С обычной мейкерской комиссией (0.02%, с BNB 0.018%) это стоило бы около $7.4 — каждый восьмой заработанный доллар.
Цифры со 2 сентября по 24 октября (приложение Binance, «PnL фьючерсов»):
• закрыто в плюс: +$59.00;
• рост кривой PnL: +23.9% (Binance считает её в процентах от баланса субаккаунта по дням) при $BTC +4.4% и $BNB +7.3% за тот же период;
• 44 дня в плюсе, 9 в минусе. Все 9 минусовых дней — это фандинг, пока бот сидел в позиции без тейка: −$0.29 за всё время.
Первый настоящий экзамен. Впервые почти за два месяца позиция отстреляла все страховочные ордера и встала в замок: с 17 октября слот держит TIA, сетка залита целиком. Дальше два исхода. Либо цена вернётся к средней, и бот выйдет тейком — на истории так заканчивалась примерно половина таких замков. Либо TIA дойдёт до ликвидации, и бот потеряет маржу слота — $49. Мне одинаково интересны оба исхода: бэктест может показать что угодно, мерило истины — только бой.
Как устроены деньги. Для чистоты эксперимента бот торгует на отдельном чистом субаккаунте. Прибыль не реинвестируется: я сразу вывожу её на спот, где она работает в Earn и идёт на регулярные покупки BTC и $BNB . Если позицию ликвидирует, в бот придёт новый депозит того же размера. Поэтому ликвидация для меня не катастрофа, а запланированный расход. Вопрос в другом: может ли прибыль на дистанции оплачивать ликвидации с запасом. Пока ответ «да»: выведенные $59 уже перекрывают одну полную потерю маржи ($49).
Бот постоянно дорабатывается по итогам боя. Последнее обновление — сканер всего рынка вместо фиксированного списка из 11 монет — я включил как раз во время этого замка. Когда решу, что система доказала себя, загружу в неё серьёзные деньги.
Дальше здесь будут:
отчёты из живого боя — тейки, замки, ликвидации, как есть;находки из исследований — что проверял и что не сработало (а не сработало многое).
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
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Mon bot affiche une perte de 91 % sur cette position. Je n’y touche pas.
Jour 11 sur $TIA . Les 7 ordres ont été exécutés depuis le 22 octobre. Prix d’entrée moyen : 0,648 ; prix actuel : 0,528. Perte latente de −36,6 $ sur 49 $ de marge. Liquidation à 0,491 — environ 7 % plus bas. L’ordre de prise de profit attend à 0,650, soit +23 % par rapport au cours actuel.
Pourquoi rester si calme ? Parce que le pire scénario était déjà pris en compte avant le premier ordre : la perte est plafonnée à la marge de cette position, et chaque dollar de profit réalisé jusqu’ici a déjà été retiré — 59 $, soit plus que la totalité de cette marge. Sur deux ans d’historique, environ la moitié des positions bloquées de ce type ont fini par atteindre leur objectif de prise de profit.
Une baisse ou une stagnation, c’est une phase du marché, pas un défaut du bot ni de cette position en particulier. Une position bloquée n’est donc pas un accident : c’est un aspect normal et inhérent à ce type de trading.
La patience est payante quand les scénarios favorables comme défavorables ne relèvent pas de l’espoir, mais font partie du plan.
Prise de profit ou liquidation : qu’est-ce qui arrivera en premier ?
#DCA #BotDCA #BotDeTrading #ContratsÀTerme
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Mon bot affiche une perte de 91 % sur cette position. Je n’y touche pas.
Jour 11 sur $TIA . Les 7 ordres ont été exécutés depuis le 22 octobre. Prix d’entrée moyen : 0,648 ; prix actuel : 0,528. Perte latente de −36,6 $ sur 49 $ de marge. Liquidation à 0,491 — environ 7 % plus bas. L’ordre de prise de profit attend à 0,650, soit +23 % par rapport au cours actuel.
Pourquoi rester si calme ? Parce que le pire scénario était déjà pris en compte avant le premier ordre : la perte est plafonnée à la marge de cette position, et chaque dollar de profit réalisé jusqu’ici a déjà été retiré — 59 $, soit plus que la totalité de cette marge. Sur deux ans d’historique, environ la moitié des positions bloquées de ce type ont fini par atteindre leur objectif de prise de profit.
Une baisse ou une stagnation, c’est une phase du marché, pas un défaut du bot ni de cette position en particulier. Une position bloquée n’est donc pas un accident : c’est un aspect normal et inhérent à ce type de trading.
La patience est payante quand les scénarios favorables comme défavorables ne relèvent pas de l’espoir, mais font partie du plan.
Prise de profit ou liquidation : qu’est-ce qui arrivera en premier ?
#DCA #BotDCA #BotDeTrading #ContratsÀTerme
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Jour 11 sur $TIA . Les 7 ordres ont été exécutés depuis le 22 octobre. Prix d’entrée moyen : 0,648 ; prix actuel : 0,528. Perte latente de −36,6 $ sur 49 $ de marge. Liquidation à 0,491 — environ 7 % plus bas. L’ordre de prise de profit attend à 0,650, soit +23 % par rapport au cours actuel.
Pourquoi rester si calme ? Parce que le pire scénario était déjà pris en compte avant le premier ordre : la perte est plafonnée à la marge de cette position, et chaque dollar de profit réalisé jusqu’ici a déjà été retiré — 59 $, soit plus que la totalité de cette marge. Sur deux ans d’historique, environ la moitié des positions bloquées de ce type ont fini par atteindre leur objectif de prise de profit.
Une baisse ou une stagnation, c’est une phase du marché, pas un défaut du bot ni de cette position en particulier. Une position bloquée n’est donc pas un accident : c’est un aspect normal et inhérent à ce type de trading.
La patience est payante quand les scénarios favorables comme défavorables ne relèvent pas de l’espoir, mais font partie du plan.
Prise de profit ou liquidation : qu’est-ce qui arrivera en premier ?
#DCA #BotDCA #BotDeTrading #ContratsÀTerme
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Take profit first
Liquidation first
6 jour(s) restant(s)
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Article
Pourquoi les backtests de grilles sur des bougies de 5 minutes sont trompeurs — et comment j’ai fait correspondre mon modèle au bot en conditions réellesMon bot DCA principal est codé sur un serveur : il communique directement avec la plateforme d’échange. Mais un jour, j’ai voulu lancer la même stratégie sur une autre plateforme et un autre marché, ici et maintenant. Pourquoi fouiller dans le serveur et réécrire le bot, quand on peut avoir un moteur distinct prêt à démarrer en quelques minutes ? J’ai donc transféré sa logique sur TradingView, pour mon usage personnel : chaque heure, choisir dans un univers la crypto la plus volatile dont la tendance est haussière, puis l’envoyer à n’importe quel bot via un webhook. C’est ainsi qu’est né l’Allocator.
Transposer l’idée ne représentait finalement que la moitié du travail. Une idée peut être bonne, mais sa mise en œuvre mauvaise. J’ai essayé quantité de stratégies et d’indicateurs sur TradingView, et aucun n’a résisté à l’épreuve du trading en conditions réelles. J’ai donc décidé de tester la mienne en direct dès le premier jour.
Pourquoi les backtests de grilles sur des bougies de 5 minutes sont trompeurs — et comment j’ai fait correspondre mon modèle au bot en conditions réelles
Mon bot DCA principal est codé sur un serveur : il communique directement avec la plateforme d’échange. Mais un jour, j’ai voulu lancer la même stratégie sur une autre plateforme et un autre marché, ici et maintenant. Pourquoi fouiller dans le serveur et réécrire le bot, quand on peut avoir un moteur distinct prêt à démarrer en quelques minutes ? J’ai donc transféré sa logique sur TradingView, pour mon usage personnel : chaque heure, choisir dans un univers la crypto la plus volatile dont la tendance est haussière, puis l’envoyer à n’importe quel bot via un webhook. C’est ainsi qu’est né l’Allocator.
Transposer l’idée ne représentait finalement que la moitié du travail. Une idée peut être bonne, mais sa mise en œuvre mauvaise. J’ai essayé quantité de stratégies et d’indicateurs sur TradingView, et aucun n’a résisté à l’épreuve du trading en conditions réelles. J’ai donc décidé de tester la mienne en direct dès le premier jour.
Transposer l’idée ne représentait finalement que la moitié du travail. Une idée peut être bonne, mais sa mise en œuvre mauvaise. J’ai essayé quantité de stratégies et d’indicateurs sur TradingView, et aucun n’a résisté à l’épreuve du trading en conditions réelles. J’ai donc décidé de tester la mienne en direct dès le premier jour.
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Mon bot restait inactif 55 minutes sur chaque heure
Au début, mon bot DCA fonctionnait uniquement sur le graphique en 1 heure. Toutes les heures, il choisissait la cryptomonnaie la plus volatile et ouvrait une grille. Souvent, le take profit était exécuté au bout de 30 secondes à 5 minutes — puis le bot restait sur la touche jusqu’à l’heure suivante, en passant à côté exactement des mêmes points d’entrée. Une bougie horaire clôturée me semblait être la seule référence fiable.
J’ai donc testé des réentrées au cours de l’heure. La cryptomonnaie est toujours sélectionnée à partir de la dernière bougie horaire clôturée, mais après un take profit, le bot peut revenir toutes les 30, 15 ou 5 minutes. Une réentrée toutes les 30 minutes donnait à peu près le même résultat qu’une fois par heure ; toutes les 15 minutes, c’était nettement mieux ; et toutes les 5 minutes, c’était le meilleur résultat : +100 % sur deux ans, contre +6 % avec une réentrée toutes les heures. (Il s’agit de backtests du moteur du bot sur des données à la minute, pas de résultats en conditions réelles.)
Une règle est importante : le bot réentre à la clôture de la bougie actuelle de 5 minutes — celle où le take profit a été exécuté — et non juste après le take profit. Un take profit est exécuté lors d’un pic près du sommet de la bougie, donc acheter immédiatement revient à acheter au sommet. Attendre la clôture de la bougie permet d’éviter les entrées sur les mèches et les hausses locales — et, lors des tests, réentrer immédiatement donnait de moins bons résultats que de ne pas réentrer du tout.
Depuis octobre, mon bot fonctionne ainsi : l’heure choisit la cryptomonnaie, les 5 minutes déterminent quand revenir. Jusqu’à 12 entrées par heure au lieu d’une seule.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Mon bot restait inactif 55 minutes sur chaque heure
Au début, mon bot DCA fonctionnait uniquement sur le graphique en 1 heure. Toutes les heures, il choisissait la cryptomonnaie la plus volatile et ouvrait une grille. Souvent, le take profit était exécuté au bout de 30 secondes à 5 minutes — puis le bot restait sur la touche jusqu’à l’heure suivante, en passant à côté exactement des mêmes points d’entrée. Une bougie horaire clôturée me semblait être la seule référence fiable.
J’ai donc testé des réentrées au cours de l’heure. La cryptomonnaie est toujours sélectionnée à partir de la dernière bougie horaire clôturée, mais après un take profit, le bot peut revenir toutes les 30, 15 ou 5 minutes. Une réentrée toutes les 30 minutes donnait à peu près le même résultat qu’une fois par heure ; toutes les 15 minutes, c’était nettement mieux ; et toutes les 5 minutes, c’était le meilleur résultat : +100 % sur deux ans, contre +6 % avec une réentrée toutes les heures. (Il s’agit de backtests du moteur du bot sur des données à la minute, pas de résultats en conditions réelles.)
Une règle est importante : le bot réentre à la clôture de la bougie actuelle de 5 minutes — celle où le take profit a été exécuté — et non juste après le take profit. Un take profit est exécuté lors d’un pic près du sommet de la bougie, donc acheter immédiatement revient à acheter au sommet. Attendre la clôture de la bougie permet d’éviter les entrées sur les mèches et les hausses locales — et, lors des tests, réentrer immédiatement donnait de moins bons résultats que de ne pas réentrer du tout.
Depuis octobre, mon bot fonctionne ainsi : l’heure choisit la cryptomonnaie, les 5 minutes déterminent quand revenir. Jusqu’à 12 entrées par heure au lieu d’une seule.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Au début, mon bot DCA fonctionnait uniquement sur le graphique en 1 heure. Toutes les heures, il choisissait la cryptomonnaie la plus volatile et ouvrait une grille. Souvent, le take profit était exécuté au bout de 30 secondes à 5 minutes — puis le bot restait sur la touche jusqu’à l’heure suivante, en passant à côté exactement des mêmes points d’entrée. Une bougie horaire clôturée me semblait être la seule référence fiable.
J’ai donc testé des réentrées au cours de l’heure. La cryptomonnaie est toujours sélectionnée à partir de la dernière bougie horaire clôturée, mais après un take profit, le bot peut revenir toutes les 30, 15 ou 5 minutes. Une réentrée toutes les 30 minutes donnait à peu près le même résultat qu’une fois par heure ; toutes les 15 minutes, c’était nettement mieux ; et toutes les 5 minutes, c’était le meilleur résultat : +100 % sur deux ans, contre +6 % avec une réentrée toutes les heures. (Il s’agit de backtests du moteur du bot sur des données à la minute, pas de résultats en conditions réelles.)
Une règle est importante : le bot réentre à la clôture de la bougie actuelle de 5 minutes — celle où le take profit a été exécuté — et non juste après le take profit. Un take profit est exécuté lors d’un pic près du sommet de la bougie, donc acheter immédiatement revient à acheter au sommet. Attendre la clôture de la bougie permet d’éviter les entrées sur les mèches et les hausses locales — et, lors des tests, réentrer immédiatement donnait de moins bons résultats que de ne pas réentrer du tout.
Depuis octobre, mon bot fonctionne ainsi : l’heure choisit la cryptomonnaie, les 5 minutes déterminent quand revenir. Jusqu’à 12 entrées par heure au lieu d’une seule.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
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Pourquoi mon take profit est de 0,3 %, et non de 0,5 % — et pourquoi mon bot n’a pas de stop serré
Un lecteur m’a demandé si j’avais backtesté un take profit de 0,4 à 0,6 %, et si j’avais essayé un stop au lieu de rester bloqué. Oui — les deux.
Take profit. J’ai testé des take profits de 0,2 % à 0,79 % sur deux ans d’historique. L’intuition dit : take profit plus élevé, bénéfice plus important par opération. Mais plus le take profit est élevé, plus le bot reste longtemps en position — et plus le cours a le temps de remplir toute la grille et de continuer à baisser. Au-delà d’environ 0,4 %, les résultats ne faisaient qu’empirer, et à partir de 0,5 %, avec des frais classiques, certaines périodes de l’historique se sont terminées par des liquidations. Le 0,3 % est réglé pour les frais maker nuls sur les paires USDC.
Stop. Plus le stop est serré à l’intérieur de la grille, plus les pertes sont faibles, mais fréquentes. Plus il est éloigné, plus elles sont rares, mais lourdes — et augmentent à chaque ordre exécuté. Un stop serré ne laisse tout simplement pas la grille fonctionner : sur 30 jours pour le $DEXE , un stop à −1 % du prix moyen s’est déclenché 2 090 fois, contre 43 fois pour un stop large, et le résultat a été de −347 $ contre +544 $. Tout l’intérêt du DCA, c’est de laisser la grille fonctionner. Si vous voulez des stops courts, passez des ordres isolés.
Mon bot n’a donc qu’un seul stop, et il est très éloigné — sous toute la grille, à environ −30 % du prix d’entrée : il correspond à la liquidation de la marge isolée. À cela s’ajoute un filet de sécurité : sortir si une position reste bloquée plus de 30 jours. L’inactivité a aussi un coût : tant que le dépôt est immobilisé dans une seule monnaie, il ne rapporte rien sur les autres.
Les questions dans les commentaires sont les meilleurs sujets pour ce journal. Merci pour celle-ci.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Pourquoi mon take profit est de 0,3 %, et non de 0,5 % — et pourquoi mon bot n’a pas de stop serré
Un lecteur m’a demandé si j’avais backtesté un take profit de 0,4 à 0,6 %, et si j’avais essayé un stop au lieu de rester bloqué. Oui — les deux.
Take profit. J’ai testé des take profits de 0,2 % à 0,79 % sur deux ans d’historique. L’intuition dit : take profit plus élevé, bénéfice plus important par opération. Mais plus le take profit est élevé, plus le bot reste longtemps en position — et plus le cours a le temps de remplir toute la grille et de continuer à baisser. Au-delà d’environ 0,4 %, les résultats ne faisaient qu’empirer, et à partir de 0,5 %, avec des frais classiques, certaines périodes de l’historique se sont terminées par des liquidations. Le 0,3 % est réglé pour les frais maker nuls sur les paires USDC.
Stop. Plus le stop est serré à l’intérieur de la grille, plus les pertes sont faibles, mais fréquentes. Plus il est éloigné, plus elles sont rares, mais lourdes — et augmentent à chaque ordre exécuté. Un stop serré ne laisse tout simplement pas la grille fonctionner : sur 30 jours pour le $DEXE , un stop à −1 % du prix moyen s’est déclenché 2 090 fois, contre 43 fois pour un stop large, et le résultat a été de −347 $ contre +544 $. Tout l’intérêt du DCA, c’est de laisser la grille fonctionner. Si vous voulez des stops courts, passez des ordres isolés.
Mon bot n’a donc qu’un seul stop, et il est très éloigné — sous toute la grille, à environ −30 % du prix d’entrée : il correspond à la liquidation de la marge isolée. À cela s’ajoute un filet de sécurité : sortir si une position reste bloquée plus de 30 jours. L’inactivité a aussi un coût : tant que le dépôt est immobilisé dans une seule monnaie, il ne rapporte rien sur les autres.
Les questions dans les commentaires sont les meilleurs sujets pour ce journal. Merci pour celle-ci.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Un lecteur m’a demandé si j’avais backtesté un take profit de 0,4 à 0,6 %, et si j’avais essayé un stop au lieu de rester bloqué. Oui — les deux.
Take profit. J’ai testé des take profits de 0,2 % à 0,79 % sur deux ans d’historique. L’intuition dit : take profit plus élevé, bénéfice plus important par opération. Mais plus le take profit est élevé, plus le bot reste longtemps en position — et plus le cours a le temps de remplir toute la grille et de continuer à baisser. Au-delà d’environ 0,4 %, les résultats ne faisaient qu’empirer, et à partir de 0,5 %, avec des frais classiques, certaines périodes de l’historique se sont terminées par des liquidations. Le 0,3 % est réglé pour les frais maker nuls sur les paires USDC.
Stop. Plus le stop est serré à l’intérieur de la grille, plus les pertes sont faibles, mais fréquentes. Plus il est éloigné, plus elles sont rares, mais lourdes — et augmentent à chaque ordre exécuté. Un stop serré ne laisse tout simplement pas la grille fonctionner : sur 30 jours pour le $DEXE , un stop à −1 % du prix moyen s’est déclenché 2 090 fois, contre 43 fois pour un stop large, et le résultat a été de −347 $ contre +544 $. Tout l’intérêt du DCA, c’est de laisser la grille fonctionner. Si vous voulez des stops courts, passez des ordres isolés.
Mon bot n’a donc qu’un seul stop, et il est très éloigné — sous toute la grille, à environ −30 % du prix d’entrée : il correspond à la liquidation de la marge isolée. À cela s’ajoute un filet de sécurité : sortir si une position reste bloquée plus de 30 jours. L’inactivité a aussi un coût : tant que le dépôt est immobilisé dans une seule monnaie, il ne rapporte rien sur les autres.
Les questions dans les commentaires sont les meilleurs sujets pour ce journal. Merci pour celle-ci.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
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Pourquoi les indicateurs ne fonctionnent pas. J’ai vérifié avec de l’argent réel sur 12 720 transactionsComme vous, j’ai longtemps pensé que les indicateurs donnaient un avantage, et donc rapportaient de l’argent. Mais tout le monde voit le RSI sur $BTC et n’importe quel autre indicateur — alors que les milliardaires se comptent sur les doigts d’une main. Même celui qui se trouve de l’autre côté de votre transaction voit l’indicateur.
Le conseil le plus répandu pour les bots (donné aussi bien par les traders que par les chats d’IA) : ne pas entrer en position quand le prix est en surchauffe. RSI au-dessus de 75, prix supérieur de plus de 3 % à l’EMA21, pump tout récent. Ça semble raisonnable : pourquoi acheter au sommet ?
Pourquoi les indicateurs ne fonctionnent pas. J’ai vérifié avec de l’argent réel sur 12 720 transactions
Comme vous, j’ai longtemps pensé que les indicateurs donnaient un avantage, et donc rapportaient de l’argent. Mais tout le monde voit le RSI sur $BTC et n’importe quel autre indicateur — alors que les milliardaires se comptent sur les doigts d’une main. Même celui qui se trouve de l’autre côté de votre transaction voit l’indicateur.
Le conseil le plus répandu pour les bots (donné aussi bien par les traders que par les chats d’IA) : ne pas entrer en position quand le prix est en surchauffe. RSI au-dessus de 75, prix supérieur de plus de 3 % à l’EMA21, pump tout récent. Ça semble raisonnable : pourquoi acheter au sommet ?
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Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
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