Pourquoi mon take profit est de 0,3 %, et non de 0,5 % — et pourquoi mon bot n’a pas de stop serré
Un lecteur m’a demandé si j’avais backtesté un take profit de 0,4 à 0,6 %, et si j’avais essayé un stop au lieu de rester bloqué. Oui — les deux.
Take profit. J’ai testé des take profits de 0,2 % à 0,79 % sur deux ans d’historique. L’intuition dit : take profit plus élevé, bénéfice plus important par opération. Mais plus le take profit est élevé, plus le bot reste longtemps en position — et plus le cours a le temps de remplir toute la grille et de continuer à baisser. Au-delà d’environ 0,4 %, les résultats ne faisaient qu’empirer, et à partir de 0,5 %, avec des frais classiques, certaines périodes de l’historique se sont terminées par des liquidations. Le 0,3 % est réglé pour les frais maker nuls sur les paires USDC.
Stop. Plus le stop est serré à l’intérieur de la grille, plus les pertes sont faibles, mais fréquentes. Plus il est éloigné, plus elles sont rares, mais lourdes — et augmentent à chaque ordre exécuté. Un stop serré ne laisse tout simplement pas la grille fonctionner : sur 30 jours pour le $DEXE , un stop à −1 % du prix moyen s’est déclenché 2 090 fois, contre 43 fois pour un stop large, et le résultat a été de −347 $ contre +544 $. Tout l’intérêt du DCA, c’est de laisser la grille fonctionner. Si vous voulez des stops courts, passez des ordres isolés.
Mon bot n’a donc qu’un seul stop, et il est très éloigné — sous toute la grille, à environ −30 % du prix d’entrée : il correspond à la liquidation de la marge isolée. À cela s’ajoute un filet de sécurité : sortir si une position reste bloquée plus de 30 jours. L’inactivité a aussi un coût : tant que le dépôt est immobilisé dans une seule monnaie, il ne rapporte rien sur les autres.
Les questions dans les commentaires sont les meilleurs sujets pour ce journal. Merci pour celle-ci.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Un lecteur m’a demandé si j’avais backtesté un take profit de 0,4 à 0,6 %, et si j’avais essayé un stop au lieu de rester bloqué. Oui — les deux.
Take profit. J’ai testé des take profits de 0,2 % à 0,79 % sur deux ans d’historique. L’intuition dit : take profit plus élevé, bénéfice plus important par opération. Mais plus le take profit est élevé, plus le bot reste longtemps en position — et plus le cours a le temps de remplir toute la grille et de continuer à baisser. Au-delà d’environ 0,4 %, les résultats ne faisaient qu’empirer, et à partir de 0,5 %, avec des frais classiques, certaines périodes de l’historique se sont terminées par des liquidations. Le 0,3 % est réglé pour les frais maker nuls sur les paires USDC.
Stop. Plus le stop est serré à l’intérieur de la grille, plus les pertes sont faibles, mais fréquentes. Plus il est éloigné, plus elles sont rares, mais lourdes — et augmentent à chaque ordre exécuté. Un stop serré ne laisse tout simplement pas la grille fonctionner : sur 30 jours pour le $DEXE , un stop à −1 % du prix moyen s’est déclenché 2 090 fois, contre 43 fois pour un stop large, et le résultat a été de −347 $ contre +544 $. Tout l’intérêt du DCA, c’est de laisser la grille fonctionner. Si vous voulez des stops courts, passez des ordres isolés.
Mon bot n’a donc qu’un seul stop, et il est très éloigné — sous toute la grille, à environ −30 % du prix d’entrée : il correspond à la liquidation de la marge isolée. À cela s’ajoute un filet de sécurité : sortir si une position reste bloquée plus de 30 jours. L’inactivité a aussi un coût : tant que le dépôt est immobilisé dans une seule monnaie, il ne rapporte rien sur les autres.
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