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Vérifié
Pyth Connect T3 2026 est en ligne pour les inscriptions.
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
Inscrivez-vous via la page officielle de Pyth Connect.
#trading #PYTH
Pyth Connect T3 2026 est en ligne pour les inscriptions.
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
Inscrivez-vous via la page officielle de Pyth Connect.
#trading #PYTH
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
Inscrivez-vous via la page officielle de Pyth Connect.
#trading #PYTH
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Haussier
Vérifié
Un prix vous indique où un actif a été négocié.
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
Explorez le Pyth Data Marketplace pour en savoir plus.
#trading #PYTH
Un prix vous indique où un actif a été négocié.
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
Explorez le Pyth Data Marketplace pour en savoir plus.
#trading #PYTH
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
Explorez le Pyth Data Marketplace pour en savoir plus.
#trading #PYTH
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Haussier
Vérifié
50 indices Pyth sont en ligne.
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
Demandez l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
50 indices Pyth sont en ligne.
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
Demandez l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
Demandez l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
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Haussier
Vérifié
Coinbase contribue à faire avancer les marchés des produits dérivés.
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
Coinbase contribue à faire avancer les marchés des produits dérivés.
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
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Haussier
Vérifié
ALERTE : Pyth est désormais un distributeur externe de Nasdaq Basic 🔮
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
Le prix de tout continue de se rapprocher des systèmes qui l’utilisent.
#PYTH #sol
ALERTE : Pyth est désormais un distributeur externe de Nasdaq Basic 🔮
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
Le prix de tout continue de se rapprocher des systèmes qui l’utilisent.
#PYTH #sol
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
Le prix de tout continue de se rapprocher des systèmes qui l’utilisent.
#PYTH #sol
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Haussier
Vérifié
PYTH × STOCKLANA.
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
Stocklana offre aux builders un environnement en temps réel pour expérimenter avec des actions tokenisées, des marchés pré-IPO, des agents basés sur des actions et de nouvelles expériences de trading sur Solana.
Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
Le marché boursier est ouvert pour construire.
La date limite a été prolongée jusqu’au 25 septembre à 16 h (ET).
Explorez le Hackathon Stocklana : https://hackathons.solana.com
#PYTH #sol
PYTH × STOCKLANA.
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
Stocklana offre aux builders un environnement en temps réel pour expérimenter avec des actions tokenisées, des marchés pré-IPO, des agents basés sur des actions et de nouvelles expériences de trading sur Solana.
Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
Le marché boursier est ouvert pour construire.
La date limite a été prolongée jusqu’au 25 septembre à 16 h (ET).
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#PYTH #sol
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
Stocklana offre aux builders un environnement en temps réel pour expérimenter avec des actions tokenisées, des marchés pré-IPO, des agents basés sur des actions et de nouvelles expériences de trading sur Solana.
Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
Le marché boursier est ouvert pour construire.
La date limite a été prolongée jusqu’au 25 septembre à 16 h (ET).
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#PYTH #sol
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Haussier
Vérifié
Six indices à terme à maturité constante sont en ligne sur Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
Demander l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
Six indices à terme à maturité constante sont en ligne sur Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
Demander l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
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#Trading #RWA
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Vérifié
Taïwan, en temps réel 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
Explorez les actions taïwanaises et plus de 3 500 flux de marché sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
Taïwan, en temps réel 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
Explorez les actions taïwanaises et plus de 3 500 flux de marché sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
Explorez les actions taïwanaises et plus de 3 500 flux de marché sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
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Haussier
Vérifié
Créer un marché de résultat est un défi.
Le régler en est un autre.
HIP-4 apporte les marchés de résultat dans l’environnement d’exécution de Hyperliquid et ouvre une nouvelle couche de création de marché pour les builders.
Les validateurs approuvent des modèles réutilisables. Les déployeurs les utilisent pour lancer des marchés spécifiques avec des actifs, des seuils, des échéances et des paramètres de règlement définis.
Pour les traders, la structure est familière : Oui ou Non.
Un contrat « Oui » négocié à 0,65 implique environ une probabilité de 65 %, sous réserve de la liquidité, des spreads, des frais et de la structure du marché.
À l’échéance, le marché se règle à 1 $ ou 0 $, ou de façon fractionnaire via settleFraction.
Le moment important arrive à la fin.
Pour les marchés de résultat basés sur le prix, le règlement peut dépendre d’un seul prix à un instant donné.
Cela signifie que la source de données, la fenêtre de temps, l’intervalle de confiance, le nombre d’éditeurs et les règles de données périmées doivent être clairs avant la mise en ligne du marché.
Pyth travaille avec les déployeurs HIP-4 pour prendre en charge cette couche.
Pyth fournit des données de marché en temps réel, de première partie, sur un large éventail d’actifs, en combinant plusieurs éditeurs pour produire un prix agrégé et un intervalle de confiance.
Le lieu d’exécution ou le déployeur définit toujours les règles du marché et décide du fonctionnement du règlement.
Pyth fournit les entrées de données de marché que ces règles peuvent utiliser.
HIP-4 rend les marchés de résultat programmables en tant qu’infrastructure au sein de Hyperliquid.
Pyth aide à fournir les données de prix dont le règlement peut dépendre.
#predictons #trading
Créer un marché de résultat est un défi.
Le régler en est un autre.
HIP-4 apporte les marchés de résultat dans l’environnement d’exécution de Hyperliquid et ouvre une nouvelle couche de création de marché pour les builders.
Les validateurs approuvent des modèles réutilisables. Les déployeurs les utilisent pour lancer des marchés spécifiques avec des actifs, des seuils, des échéances et des paramètres de règlement définis.
Pour les traders, la structure est familière : Oui ou Non.
Un contrat « Oui » négocié à 0,65 implique environ une probabilité de 65 %, sous réserve de la liquidité, des spreads, des frais et de la structure du marché.
À l’échéance, le marché se règle à 1 $ ou 0 $, ou de façon fractionnaire via settleFraction.
Le moment important arrive à la fin.
Pour les marchés de résultat basés sur le prix, le règlement peut dépendre d’un seul prix à un instant donné.
Cela signifie que la source de données, la fenêtre de temps, l’intervalle de confiance, le nombre d’éditeurs et les règles de données périmées doivent être clairs avant la mise en ligne du marché.
Pyth travaille avec les déployeurs HIP-4 pour prendre en charge cette couche.
Pyth fournit des données de marché en temps réel, de première partie, sur un large éventail d’actifs, en combinant plusieurs éditeurs pour produire un prix agrégé et un intervalle de confiance.
Le lieu d’exécution ou le déployeur définit toujours les règles du marché et décide du fonctionnement du règlement.
Pyth fournit les entrées de données de marché que ces règles peuvent utiliser.
HIP-4 rend les marchés de résultat programmables en tant qu’infrastructure au sein de Hyperliquid.
Pyth aide à fournir les données de prix dont le règlement peut dépendre.
#predictons #trading
Le régler en est un autre.
HIP-4 apporte les marchés de résultat dans l’environnement d’exécution de Hyperliquid et ouvre une nouvelle couche de création de marché pour les builders.
Les validateurs approuvent des modèles réutilisables. Les déployeurs les utilisent pour lancer des marchés spécifiques avec des actifs, des seuils, des échéances et des paramètres de règlement définis.
Pour les traders, la structure est familière : Oui ou Non.
Un contrat « Oui » négocié à 0,65 implique environ une probabilité de 65 %, sous réserve de la liquidité, des spreads, des frais et de la structure du marché.
À l’échéance, le marché se règle à 1 $ ou 0 $, ou de façon fractionnaire via settleFraction.
Le moment important arrive à la fin.
Pour les marchés de résultat basés sur le prix, le règlement peut dépendre d’un seul prix à un instant donné.
Cela signifie que la source de données, la fenêtre de temps, l’intervalle de confiance, le nombre d’éditeurs et les règles de données périmées doivent être clairs avant la mise en ligne du marché.
Pyth travaille avec les déployeurs HIP-4 pour prendre en charge cette couche.
Pyth fournit des données de marché en temps réel, de première partie, sur un large éventail d’actifs, en combinant plusieurs éditeurs pour produire un prix agrégé et un intervalle de confiance.
Le lieu d’exécution ou le déployeur définit toujours les règles du marché et décide du fonctionnement du règlement.
Pyth fournit les entrées de données de marché que ces règles peuvent utiliser.
HIP-4 rend les marchés de résultat programmables en tant qu’infrastructure au sein de Hyperliquid.
Pyth aide à fournir les données de prix dont le règlement peut dépendre.
#predictons #trading
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Haussier
Août a généré un mois record en volume de perps RWA.
Les marchés de perps RWA suivis ont généré 751,9 Md$ en août, contre 708,3 Md$ en juillet.
96,27% de ce volume a été coté par Pyth.
Les marchés au comptant n’ont pas la même horloge, et les perps RWA n’attendent pas qu’ils se mettent d’accord.
Août a montré pourquoi c’est important.
Les valeurs liées aux actions ont évolué dans les deux sens. L’exposition à la Corée a d’abord baissé puis s’est redressée. Moderna a progressé de 176,97% en une seule séance après des résultats positifs de phase 3 avec Merck.
Des marchés différents. Des calendriers différents. Un seul endroit pour continuer à trader.
Le marché est resté dominé par les actions.
Les actions ont représenté 487,3 Md$, soit 64,8% du volume suivi. Les matières premières ont suivi avec 152,3 Md$, les indices avec 103,9 Md$ et le FX avec 8,3 Md$.
Les plus grands marchés en volume notionnel étaient SanDisk, l’or, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, l’argent, le pétrole brut, Direxion Korea 3X et SKHY.
L’activité des plateformes est restée concentrée.
Binance a dominé avec 58,2% du volume, suivi par OKX à 15,2% et Hyperliquid à 11,3%. Les cinq premières plateformes ont traité 95% du volume suivi.
Côté tarification, Pyth est resté le principal fournisseur de données.
En août, 723,77 Md$ de volume de perps RWA ont été cotés par Pyth, contre 28,13 Md$ provenant d’autres sources.
C’est un point clé de la structure de marché.
Les perps RWA font entrer les actions, les matières premières, les indices, le FX et l’exposition macro dans des marchés qui tournent 24h/24.
Lorsque les marchés traditionnels ferment, font une pause ou n’ont pas encore ouvert, ces plateformes ont toujours besoin de prix de référence exploitables.
Août s’est clôturé avec 751,9 Md$ de volume de perps RWA suivi.
96,27% coté par Pyth.
#RWA #PYTH
Août a généré un mois record en volume de perps RWA.
Les marchés de perps RWA suivis ont généré 751,9 Md$ en août, contre 708,3 Md$ en juillet.
96,27% de ce volume a été coté par Pyth.
Les marchés au comptant n’ont pas la même horloge, et les perps RWA n’attendent pas qu’ils se mettent d’accord.
Août a montré pourquoi c’est important.
Les valeurs liées aux actions ont évolué dans les deux sens. L’exposition à la Corée a d’abord baissé puis s’est redressée. Moderna a progressé de 176,97% en une seule séance après des résultats positifs de phase 3 avec Merck.
Des marchés différents. Des calendriers différents. Un seul endroit pour continuer à trader.
Le marché est resté dominé par les actions.
Les actions ont représenté 487,3 Md$, soit 64,8% du volume suivi. Les matières premières ont suivi avec 152,3 Md$, les indices avec 103,9 Md$ et le FX avec 8,3 Md$.
Les plus grands marchés en volume notionnel étaient SanDisk, l’or, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, l’argent, le pétrole brut, Direxion Korea 3X et SKHY.
L’activité des plateformes est restée concentrée.
Binance a dominé avec 58,2% du volume, suivi par OKX à 15,2% et Hyperliquid à 11,3%. Les cinq premières plateformes ont traité 95% du volume suivi.
Côté tarification, Pyth est resté le principal fournisseur de données.
En août, 723,77 Md$ de volume de perps RWA ont été cotés par Pyth, contre 28,13 Md$ provenant d’autres sources.
C’est un point clé de la structure de marché.
Les perps RWA font entrer les actions, les matières premières, les indices, le FX et l’exposition macro dans des marchés qui tournent 24h/24.
Lorsque les marchés traditionnels ferment, font une pause ou n’ont pas encore ouvert, ces plateformes ont toujours besoin de prix de référence exploitables.
Août s’est clôturé avec 751,9 Md$ de volume de perps RWA suivi.
96,27% coté par Pyth.
#RWA #PYTH
Les marchés de perps RWA suivis ont généré 751,9 Md$ en août, contre 708,3 Md$ en juillet.
96,27% de ce volume a été coté par Pyth.
Les marchés au comptant n’ont pas la même horloge, et les perps RWA n’attendent pas qu’ils se mettent d’accord.
Août a montré pourquoi c’est important.
Les valeurs liées aux actions ont évolué dans les deux sens. L’exposition à la Corée a d’abord baissé puis s’est redressée. Moderna a progressé de 176,97% en une seule séance après des résultats positifs de phase 3 avec Merck.
Des marchés différents. Des calendriers différents. Un seul endroit pour continuer à trader.
Le marché est resté dominé par les actions.
Les actions ont représenté 487,3 Md$, soit 64,8% du volume suivi. Les matières premières ont suivi avec 152,3 Md$, les indices avec 103,9 Md$ et le FX avec 8,3 Md$.
Les plus grands marchés en volume notionnel étaient SanDisk, l’or, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, l’argent, le pétrole brut, Direxion Korea 3X et SKHY.
L’activité des plateformes est restée concentrée.
Binance a dominé avec 58,2% du volume, suivi par OKX à 15,2% et Hyperliquid à 11,3%. Les cinq premières plateformes ont traité 95% du volume suivi.
Côté tarification, Pyth est resté le principal fournisseur de données.
En août, 723,77 Md$ de volume de perps RWA ont été cotés par Pyth, contre 28,13 Md$ provenant d’autres sources.
C’est un point clé de la structure de marché.
Les perps RWA font entrer les actions, les matières premières, les indices, le FX et l’exposition macro dans des marchés qui tournent 24h/24.
Lorsque les marchés traditionnels ferment, font une pause ou n’ont pas encore ouvert, ces plateformes ont toujours besoin de prix de référence exploitables.
Août s’est clôturé avec 751,9 Md$ de volume de perps RWA suivi.
96,27% coté par Pyth.
#RWA #PYTH
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Haussier
Vérifié
LIVE : nouvelle série d’indices Pyth 24/7.
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix et bien d’autres sont désormais tarifés en continu, 24 h/24 et 7 j/7.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
Les indices Pyth sont des indices exclusifs construits à partir des flux de prix propres à Pyth, issus de plus de 138 institutions dans les actions, les métaux, le FX et les matières premières.
Chaque indice est coté en continu, y compris la nuit et le week-end, lorsque les marchés traditionnels sont fermés.
Nouvelles actions américaines en direct : AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY et SNDK.
Certaines des valeurs les plus activement négociées du marché, désormais tarifées en continu.
Samsung est également en direct, en tant que premier nom coté en Corée dans la suite d’indices Pyth.
L’une des entreprises les plus importantes de la technologie et des semi-conducteurs à l’échelle mondiale, désormais tarifée 24/7 sur Pyth.
Trois indices basés sur des ETF sont également en ligne : EWY, SOXL et SOXS.
Exposition sectorielle et par pays, tarifée en continu.
Chaque nouvel indice est disponible pour servir de base.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
Demandez l’accès aux indices Pyth : https://www.pyth.network/indices
#PYTH #trading
LIVE : nouvelle série d’indices Pyth 24/7.
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix et bien d’autres sont désormais tarifés en continu, 24 h/24 et 7 j/7.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
Les indices Pyth sont des indices exclusifs construits à partir des flux de prix propres à Pyth, issus de plus de 138 institutions dans les actions, les métaux, le FX et les matières premières.
Chaque indice est coté en continu, y compris la nuit et le week-end, lorsque les marchés traditionnels sont fermés.
Nouvelles actions américaines en direct : AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY et SNDK.
Certaines des valeurs les plus activement négociées du marché, désormais tarifées en continu.
Samsung est également en direct, en tant que premier nom coté en Corée dans la suite d’indices Pyth.
L’une des entreprises les plus importantes de la technologie et des semi-conducteurs à l’échelle mondiale, désormais tarifée 24/7 sur Pyth.
Trois indices basés sur des ETF sont également en ligne : EWY, SOXL et SOXS.
Exposition sectorielle et par pays, tarifée en continu.
Chaque nouvel indice est disponible pour servir de base.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
Demandez l’accès aux indices Pyth : https://www.pyth.network/indices
#PYTH #trading
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix et bien d’autres sont désormais tarifés en continu, 24 h/24 et 7 j/7.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
Les indices Pyth sont des indices exclusifs construits à partir des flux de prix propres à Pyth, issus de plus de 138 institutions dans les actions, les métaux, le FX et les matières premières.
Chaque indice est coté en continu, y compris la nuit et le week-end, lorsque les marchés traditionnels sont fermés.
Nouvelles actions américaines en direct : AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY et SNDK.
Certaines des valeurs les plus activement négociées du marché, désormais tarifées en continu.
Samsung est également en direct, en tant que premier nom coté en Corée dans la suite d’indices Pyth.
L’une des entreprises les plus importantes de la technologie et des semi-conducteurs à l’échelle mondiale, désormais tarifée 24/7 sur Pyth.
Trois indices basés sur des ETF sont également en ligne : EWY, SOXL et SOXS.
Exposition sectorielle et par pays, tarifée en continu.
Chaque nouvel indice est disponible pour servir de base.
Des marchés 24/7. Des prix 24/7.
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Haussier
Vérifié
SHEIN est désormais en ligne sur Pyth Pro.
Des données en temps réel issues du premier cours, le matin où l’action a commencé à être négociée à la Bourse de Hong Kong.
SHEIN a vendu 280 millions d’actions de catégorie B à 48,56 HK$, mobilisant environ 13,6 Md$ HK de produits bruts.
La plus grande introduction en bourse de Hong Kong de 2026.
La troisième plus importante cotation en Asie à ce jour cette année.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix est crucial. Il n’y a pas d’historique de négociation avant le premier cours, et toute bourse, plateforme perpétuelle ou plateforme de marché de prédiction construite autour de cet actif a besoin d’entrées de tarification dès le premier jour.
Pyth a fourni le flux SHEIN à partir du premier cours.
Ainsi, SHEIN devient la troisième cotation asiatique que Pyth a tarifée depuis le tout premier échange à partir de fin juillet, après CXMT et Unitree.
Trois des plus importantes offres de la région pour 2026, en l’espace de six semaines.
SHEIN rejoint désormais 160 flux stables d’actions spot asiatiques sur Pyth Pro :
• Hong Kong : 107
• Japon : 21
• Corée du Sud : 18
• Chine : 14
Le tout via la même intégration qui fournit déjà des actions américaines, le Forex, les matières premières, le revenu fixe et la crypto.
Le prix le plus difficile à établir est le premier.
Pyth Pro construit la couche de données de marché pour ce moment.
Découvrez SHEIN et le catalogue des actions asiatiques sur Pyth Terminal.
#RWA #stocks
SHEIN est désormais en ligne sur Pyth Pro.
Des données en temps réel issues du premier cours, le matin où l’action a commencé à être négociée à la Bourse de Hong Kong.
SHEIN a vendu 280 millions d’actions de catégorie B à 48,56 HK$, mobilisant environ 13,6 Md$ HK de produits bruts.
La plus grande introduction en bourse de Hong Kong de 2026.
La troisième plus importante cotation en Asie à ce jour cette année.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix est crucial. Il n’y a pas d’historique de négociation avant le premier cours, et toute bourse, plateforme perpétuelle ou plateforme de marché de prédiction construite autour de cet actif a besoin d’entrées de tarification dès le premier jour.
Pyth a fourni le flux SHEIN à partir du premier cours.
Ainsi, SHEIN devient la troisième cotation asiatique que Pyth a tarifée depuis le tout premier échange à partir de fin juillet, après CXMT et Unitree.
Trois des plus importantes offres de la région pour 2026, en l’espace de six semaines.
SHEIN rejoint désormais 160 flux stables d’actions spot asiatiques sur Pyth Pro :
• Hong Kong : 107
• Japon : 21
• Corée du Sud : 18
• Chine : 14
Le tout via la même intégration qui fournit déjà des actions américaines, le Forex, les matières premières, le revenu fixe et la crypto.
Le prix le plus difficile à établir est le premier.
Pyth Pro construit la couche de données de marché pour ce moment.
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#RWA #stocks
Des données en temps réel issues du premier cours, le matin où l’action a commencé à être négociée à la Bourse de Hong Kong.
SHEIN a vendu 280 millions d’actions de catégorie B à 48,56 HK$, mobilisant environ 13,6 Md$ HK de produits bruts.
La plus grande introduction en bourse de Hong Kong de 2026.
La troisième plus importante cotation en Asie à ce jour cette année.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix est crucial. Il n’y a pas d’historique de négociation avant le premier cours, et toute bourse, plateforme perpétuelle ou plateforme de marché de prédiction construite autour de cet actif a besoin d’entrées de tarification dès le premier jour.
Pyth a fourni le flux SHEIN à partir du premier cours.
Ainsi, SHEIN devient la troisième cotation asiatique que Pyth a tarifée depuis le tout premier échange à partir de fin juillet, après CXMT et Unitree.
Trois des plus importantes offres de la région pour 2026, en l’espace de six semaines.
SHEIN rejoint désormais 160 flux stables d’actions spot asiatiques sur Pyth Pro :
• Hong Kong : 107
• Japon : 21
• Corée du Sud : 18
• Chine : 14
Le tout via la même intégration qui fournit déjà des actions américaines, le Forex, les matières premières, le revenu fixe et la crypto.
Le prix le plus difficile à établir est le premier.
Pyth Pro construit la couche de données de marché pour ce moment.
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Haussier
Vérifié
L’avantage principal de Pyth est simple : les prix proviennent des entreprises les plus proches du marché.
Bourses. Market makers. Trading firms. Institutions financières.
Il ne s’agit pas d’estimations tierces tirées du bord du marché. Ce sont des contributions de prix de première main fournies par les participants directement impliqués dans la formation des prix.
C’est important car les marchés modernes utilisent les prix au-delà des graphiques.
Une plateforme perpétuelle a besoin de prix pour la marge, le financement, les liquidations et les contrôles de risque. Un marché de prédiction a besoin de prix pour la résolution. Un produit tokenisé a besoin de prix pour la garantie et le règlement. Un flux de travail d’IA a besoin de données de marché en temps réel qu’il peut lire et utiliser.
Pyth est conçu pour cette couche.
Plus de 120 fournisseurs de première main publient des données directement vers Pyth, créant des données de marché en temps réel pour la crypto, les actions, les matières premières, le FX, les indices, le revenu fixe, et bien plus.
La valeur ne se limite pas à la couverture.
C’est d’où viennent les données.
À mesure que les marchés passent onchain, que les échanges durent plus longtemps et qu’ils s’étendent à davantage de classes d’actifs, la couche de prix doit se placer plus près de l’activité réelle du marché.
C’est le rôle que Pyth construit autour.
Des données directes des institutions.
Distribuées pour les marchés natifs d’Internet.
#RWA #ALPHA
L’avantage principal de Pyth est simple : les prix proviennent des entreprises les plus proches du marché.
Bourses. Market makers. Trading firms. Institutions financières.
Il ne s’agit pas d’estimations tierces tirées du bord du marché. Ce sont des contributions de prix de première main fournies par les participants directement impliqués dans la formation des prix.
C’est important car les marchés modernes utilisent les prix au-delà des graphiques.
Une plateforme perpétuelle a besoin de prix pour la marge, le financement, les liquidations et les contrôles de risque. Un marché de prédiction a besoin de prix pour la résolution. Un produit tokenisé a besoin de prix pour la garantie et le règlement. Un flux de travail d’IA a besoin de données de marché en temps réel qu’il peut lire et utiliser.
Pyth est conçu pour cette couche.
Plus de 120 fournisseurs de première main publient des données directement vers Pyth, créant des données de marché en temps réel pour la crypto, les actions, les matières premières, le FX, les indices, le revenu fixe, et bien plus.
La valeur ne se limite pas à la couverture.
C’est d’où viennent les données.
À mesure que les marchés passent onchain, que les échanges durent plus longtemps et qu’ils s’étendent à davantage de classes d’actifs, la couche de prix doit se placer plus près de l’activité réelle du marché.
C’est le rôle que Pyth construit autour.
Des données directes des institutions.
Distribuées pour les marchés natifs d’Internet.
#RWA #ALPHA
Bourses. Market makers. Trading firms. Institutions financières.
Il ne s’agit pas d’estimations tierces tirées du bord du marché. Ce sont des contributions de prix de première main fournies par les participants directement impliqués dans la formation des prix.
C’est important car les marchés modernes utilisent les prix au-delà des graphiques.
Une plateforme perpétuelle a besoin de prix pour la marge, le financement, les liquidations et les contrôles de risque. Un marché de prédiction a besoin de prix pour la résolution. Un produit tokenisé a besoin de prix pour la garantie et le règlement. Un flux de travail d’IA a besoin de données de marché en temps réel qu’il peut lire et utiliser.
Pyth est conçu pour cette couche.
Plus de 120 fournisseurs de première main publient des données directement vers Pyth, créant des données de marché en temps réel pour la crypto, les actions, les matières premières, le FX, les indices, le revenu fixe, et bien plus.
La valeur ne se limite pas à la couverture.
C’est d’où viennent les données.
À mesure que les marchés passent onchain, que les échanges durent plus longtemps et qu’ils s’étendent à davantage de classes d’actifs, la couche de prix doit se placer plus près de l’activité réelle du marché.
C’est le rôle que Pyth construit autour.
Des données directes des institutions.
Distribuées pour les marchés natifs d’Internet.
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Haussier
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La prochaine couche de données de marché est en cours de construction par les institutions les plus proches des marchés eux-mêmes.
Kalshi. Revolut. Fenics. Coinbase. Jane Street. SGX FX. Cboe. Tradeweb. Virtu. Et plus.
Le fil conducteur, c’est Pyth.
Les marchés financiers deviennent des logiciels définis. Les prix alimentent désormais les moteurs d’échange, les systèmes de garantie, les modèles de risque, les produits tokenisés, les flux de travail d’IA, les marchés de prédiction et des plateformes qui négocient en continu.
L’infrastructure de données de marché doit évoluer avec eux.
Plus de 138 institutions publient des données sur Pyth. Le rapport Pyth Pro de juillet 2026 a mis en évidence 3 501 flux, dont 1 901 flux d’actions.
Le modèle est simple :
• Offre : les institutions contribuent des données issues des marchés, des plateformes et des systèmes les plus proches de l’activité sous-jacente
• Distribution : Pyth distribue ces données via une infrastructure conçue pour les applications en temps réel
• Application : les bourses, les protocoles, les systèmes de risque, les marchés de prédiction et les produits financiers l’utilisent sur l’ensemble des marchés
Kalshi utilise Pyth Pro pour la résolution des commodités.
Coinbase utilise Pyth sur les cryptos, les actions et le change (FX) pour la tarification en temps réel, l’évaluation de la garantie et l’infrastructure de liquidation.
Fenics apporte au réseau des données de taux fixes de teneur à teneur.
SGX FX contribue des cotations de devises institutionnelles sur les pôles de liquidité mondiaux.
Jane Street relie Pyth aux données des teneurs de marché les plus proches de la formation du prix en direct.
Des institutions différentes. Des marchés différents. Une seule couche de distribution.
Les marchés deviennent plus automatisés, plus mondiaux et toujours actifs.
La couche de données qui se trouve en dessous doit suivre.
Découvrez le réseau d’éditeurs Pyth : https://www.pyth.network/publishers
#PYTH #trading
La prochaine couche de données de marché est en cours de construction par les institutions les plus proches des marchés eux-mêmes.
Kalshi. Revolut. Fenics. Coinbase. Jane Street. SGX FX. Cboe. Tradeweb. Virtu. Et plus.
Le fil conducteur, c’est Pyth.
Les marchés financiers deviennent des logiciels définis. Les prix alimentent désormais les moteurs d’échange, les systèmes de garantie, les modèles de risque, les produits tokenisés, les flux de travail d’IA, les marchés de prédiction et des plateformes qui négocient en continu.
L’infrastructure de données de marché doit évoluer avec eux.
Plus de 138 institutions publient des données sur Pyth. Le rapport Pyth Pro de juillet 2026 a mis en évidence 3 501 flux, dont 1 901 flux d’actions.
Le modèle est simple :
• Offre : les institutions contribuent des données issues des marchés, des plateformes et des systèmes les plus proches de l’activité sous-jacente
• Distribution : Pyth distribue ces données via une infrastructure conçue pour les applications en temps réel
• Application : les bourses, les protocoles, les systèmes de risque, les marchés de prédiction et les produits financiers l’utilisent sur l’ensemble des marchés
Kalshi utilise Pyth Pro pour la résolution des commodités.
Coinbase utilise Pyth sur les cryptos, les actions et le change (FX) pour la tarification en temps réel, l’évaluation de la garantie et l’infrastructure de liquidation.
Fenics apporte au réseau des données de taux fixes de teneur à teneur.
SGX FX contribue des cotations de devises institutionnelles sur les pôles de liquidité mondiaux.
Jane Street relie Pyth aux données des teneurs de marché les plus proches de la formation du prix en direct.
Des institutions différentes. Des marchés différents. Une seule couche de distribution.
Les marchés deviennent plus automatisés, plus mondiaux et toujours actifs.
La couche de données qui se trouve en dessous doit suivre.
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Kalshi. Revolut. Fenics. Coinbase. Jane Street. SGX FX. Cboe. Tradeweb. Virtu. Et plus.
Le fil conducteur, c’est Pyth.
Les marchés financiers deviennent des logiciels définis. Les prix alimentent désormais les moteurs d’échange, les systèmes de garantie, les modèles de risque, les produits tokenisés, les flux de travail d’IA, les marchés de prédiction et des plateformes qui négocient en continu.
L’infrastructure de données de marché doit évoluer avec eux.
Plus de 138 institutions publient des données sur Pyth. Le rapport Pyth Pro de juillet 2026 a mis en évidence 3 501 flux, dont 1 901 flux d’actions.
Le modèle est simple :
• Offre : les institutions contribuent des données issues des marchés, des plateformes et des systèmes les plus proches de l’activité sous-jacente
• Distribution : Pyth distribue ces données via une infrastructure conçue pour les applications en temps réel
• Application : les bourses, les protocoles, les systèmes de risque, les marchés de prédiction et les produits financiers l’utilisent sur l’ensemble des marchés
Kalshi utilise Pyth Pro pour la résolution des commodités.
Coinbase utilise Pyth sur les cryptos, les actions et le change (FX) pour la tarification en temps réel, l’évaluation de la garantie et l’infrastructure de liquidation.
Fenics apporte au réseau des données de taux fixes de teneur à teneur.
SGX FX contribue des cotations de devises institutionnelles sur les pôles de liquidité mondiaux.
Jane Street relie Pyth aux données des teneurs de marché les plus proches de la formation du prix en direct.
Des institutions différentes. Des marchés différents. Une seule couche de distribution.
Les marchés deviennent plus automatisés, plus mondiaux et toujours actifs.
La couche de données qui se trouve en dessous doit suivre.
Découvrez le réseau d’éditeurs Pyth : https://www.pyth.network/publishers
#PYTH #trading
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Haussier
Partiellement vrai
Pyth est superbe 🔮
Du 1er au 25 août, les marchés de RWA perp valorisés par Pyth ont enregistré 599,52 Md$ de volume notionnel.
D’autres sources de tarification ont représenté 79,16 Md$ sur la même période.
C’est la couche de données de marché qui sous-tend les actifs du monde réel qui évoluent onchain : actions, matières premières, métaux, indices et exposition macro négociées via des plateformes perpétuelles.
Les perps RWA ont besoin de prix de référence pour les marchés, la marge, les liquidations, le financement et les contrôles de risque.
Pyth s’intègre à ce flux de travail.
À mesure que davantage d’actifs du monde réel sont échangés onchain, la tarification devient une partie intégrante de la plateforme elle-même. Les traders la voient dans le graphique, le prix de référence, le moteur de liquidation et la logique de règlement.
Le volume d’août montre déjà où cette infrastructure est utilisée.
599,52 Md$ valorisés par Pyth du 1er au 25 août.
#RWA #PYTH
Pyth est superbe 🔮
Du 1er au 25 août, les marchés de RWA perp valorisés par Pyth ont enregistré 599,52 Md$ de volume notionnel.
D’autres sources de tarification ont représenté 79,16 Md$ sur la même période.
C’est la couche de données de marché qui sous-tend les actifs du monde réel qui évoluent onchain : actions, matières premières, métaux, indices et exposition macro négociées via des plateformes perpétuelles.
Les perps RWA ont besoin de prix de référence pour les marchés, la marge, les liquidations, le financement et les contrôles de risque.
Pyth s’intègre à ce flux de travail.
À mesure que davantage d’actifs du monde réel sont échangés onchain, la tarification devient une partie intégrante de la plateforme elle-même. Les traders la voient dans le graphique, le prix de référence, le moteur de liquidation et la logique de règlement.
Le volume d’août montre déjà où cette infrastructure est utilisée.
599,52 Md$ valorisés par Pyth du 1er au 25 août.
#RWA #PYTH
Du 1er au 25 août, les marchés de RWA perp valorisés par Pyth ont enregistré 599,52 Md$ de volume notionnel.
D’autres sources de tarification ont représenté 79,16 Md$ sur la même période.
C’est la couche de données de marché qui sous-tend les actifs du monde réel qui évoluent onchain : actions, matières premières, métaux, indices et exposition macro négociées via des plateformes perpétuelles.
Les perps RWA ont besoin de prix de référence pour les marchés, la marge, les liquidations, le financement et les contrôles de risque.
Pyth s’intègre à ce flux de travail.
À mesure que davantage d’actifs du monde réel sont échangés onchain, la tarification devient une partie intégrante de la plateforme elle-même. Les traders la voient dans le graphique, le prix de référence, le moteur de liquidation et la logique de règlement.
Le volume d’août montre déjà où cette infrastructure est utilisée.
599,52 Md$ valorisés par Pyth du 1er au 25 août.
#RWA #PYTH
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Haussier
Vérifié
Là où Hyperliquid et Pyth s’alignent.
Les marchés boursiers américains s’apprêtent à effectuer leur plus grand changement d’horaires depuis une génération, en se rapprochant d’une activité 23 heures par jour, cinq jours par semaine.
Les plateformes onchain fonctionnent déjà sept jours sur sept.
Plus de 540 Md$ ont été échangés sur les marchés d’actifs du monde réel sur lesquels Hyperliquid opère et dont les prix sont fournis par Pyth, une grande partie pendant des heures où aucune bourse traditionnelle n’était ouverte.
Apple ne traite pas un samedi. Pas plus que Nvidia, Tesla, ni le S&P 500. Leurs bourses conservent des horaires fixes, même quand l’information qui affecte ces actifs continue d’évoluer.
Désormais, les marchés traditionnels s’étendent jusque dans la nuit. Nasdaq, 24X et NYSE Arca ont obtenu des approbations pour des sessions de trading plus longues, tandis que Cboe travaille à faire de même sur EDGX.
Même après ces changements, les week-ends et les jours fériés restent en dehors du système de cotation consolidée.
Environ 53 heures sur 168 restent sans cotation boursière nationale américaine.
Les marchés HIP-3 d’Hyperliquid fonctionnent déjà à travers ce manque.
La pile de tarification comporte trois éléments :
• Étendre la tarification externe aussi loin que le marché le permet
• Encadrer la découverte là où aucun prix externe n’existe
• Construire une référence lorsque rien ne peut être observé
Pyth publie plus de 220 actions américaines sur une base 24/5, couvrant les prix avant ouverture, pendant les heures régulières, après la clôture et en nocturne.
Le week-end, les marchés d’Hyperliquid continuent via leurs propres carnets d’ordres, la découverte encadrée gardant le mouvement ancré au dernier prix externe.
Les Indices Pyth ajoutent une autre couche : des produits construits 24/7 pour les marchés où aucune bourse ne publie de prix en direct.
Les marchés HIP-3 ont enregistré :
• 540 Md$+ de volume cumulé
• 407 000 traders
• 4 Md$+ d’intérêt ouvert
• Des flux Pyth alimentent virtuellement l’ensemble
La question de structure de marché n’est pas de savoir si le trading continu d’actifs du monde réel peut fonctionner.
La question est de savoir combien de temps le cadre institutionnel met à rattraper le fait qu’il fonctionne déjà.
#Polymarket #PYTH
Là où Hyperliquid et Pyth s’alignent.
Les marchés boursiers américains s’apprêtent à effectuer leur plus grand changement d’horaires depuis une génération, en se rapprochant d’une activité 23 heures par jour, cinq jours par semaine.
Les plateformes onchain fonctionnent déjà sept jours sur sept.
Plus de 540 Md$ ont été échangés sur les marchés d’actifs du monde réel sur lesquels Hyperliquid opère et dont les prix sont fournis par Pyth, une grande partie pendant des heures où aucune bourse traditionnelle n’était ouverte.
Apple ne traite pas un samedi. Pas plus que Nvidia, Tesla, ni le S&P 500. Leurs bourses conservent des horaires fixes, même quand l’information qui affecte ces actifs continue d’évoluer.
Désormais, les marchés traditionnels s’étendent jusque dans la nuit. Nasdaq, 24X et NYSE Arca ont obtenu des approbations pour des sessions de trading plus longues, tandis que Cboe travaille à faire de même sur EDGX.
Même après ces changements, les week-ends et les jours fériés restent en dehors du système de cotation consolidée.
Environ 53 heures sur 168 restent sans cotation boursière nationale américaine.
Les marchés HIP-3 d’Hyperliquid fonctionnent déjà à travers ce manque.
La pile de tarification comporte trois éléments :
• Étendre la tarification externe aussi loin que le marché le permet
• Encadrer la découverte là où aucun prix externe n’existe
• Construire une référence lorsque rien ne peut être observé
Pyth publie plus de 220 actions américaines sur une base 24/5, couvrant les prix avant ouverture, pendant les heures régulières, après la clôture et en nocturne.
Le week-end, les marchés d’Hyperliquid continuent via leurs propres carnets d’ordres, la découverte encadrée gardant le mouvement ancré au dernier prix externe.
Les Indices Pyth ajoutent une autre couche : des produits construits 24/7 pour les marchés où aucune bourse ne publie de prix en direct.
Les marchés HIP-3 ont enregistré :
• 540 Md$+ de volume cumulé
• 407 000 traders
• 4 Md$+ d’intérêt ouvert
• Des flux Pyth alimentent virtuellement l’ensemble
La question de structure de marché n’est pas de savoir si le trading continu d’actifs du monde réel peut fonctionner.
La question est de savoir combien de temps le cadre institutionnel met à rattraper le fait qu’il fonctionne déjà.
#Polymarket #PYTH
Les marchés boursiers américains s’apprêtent à effectuer leur plus grand changement d’horaires depuis une génération, en se rapprochant d’une activité 23 heures par jour, cinq jours par semaine.
Les plateformes onchain fonctionnent déjà sept jours sur sept.
Plus de 540 Md$ ont été échangés sur les marchés d’actifs du monde réel sur lesquels Hyperliquid opère et dont les prix sont fournis par Pyth, une grande partie pendant des heures où aucune bourse traditionnelle n’était ouverte.
Apple ne traite pas un samedi. Pas plus que Nvidia, Tesla, ni le S&P 500. Leurs bourses conservent des horaires fixes, même quand l’information qui affecte ces actifs continue d’évoluer.
Désormais, les marchés traditionnels s’étendent jusque dans la nuit. Nasdaq, 24X et NYSE Arca ont obtenu des approbations pour des sessions de trading plus longues, tandis que Cboe travaille à faire de même sur EDGX.
Même après ces changements, les week-ends et les jours fériés restent en dehors du système de cotation consolidée.
Environ 53 heures sur 168 restent sans cotation boursière nationale américaine.
Les marchés HIP-3 d’Hyperliquid fonctionnent déjà à travers ce manque.
La pile de tarification comporte trois éléments :
• Étendre la tarification externe aussi loin que le marché le permet
• Encadrer la découverte là où aucun prix externe n’existe
• Construire une référence lorsque rien ne peut être observé
Pyth publie plus de 220 actions américaines sur une base 24/5, couvrant les prix avant ouverture, pendant les heures régulières, après la clôture et en nocturne.
Le week-end, les marchés d’Hyperliquid continuent via leurs propres carnets d’ordres, la découverte encadrée gardant le mouvement ancré au dernier prix externe.
Les Indices Pyth ajoutent une autre couche : des produits construits 24/7 pour les marchés où aucune bourse ne publie de prix en direct.
Les marchés HIP-3 ont enregistré :
• 540 Md$+ de volume cumulé
• 407 000 traders
• 4 Md$+ d’intérêt ouvert
• Des flux Pyth alimentent virtuellement l’ensemble
La question de structure de marché n’est pas de savoir si le trading continu d’actifs du monde réel peut fonctionner.
La question est de savoir combien de temps le cadre institutionnel met à rattraper le fait qu’il fonctionne déjà.
#Polymarket #PYTH
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Haussier
Au-delà du cluster technologique.
Comment TrueCurrent est sorti du cluster technologique.
Le 19 août, Moderna et Merck ont publié des résultats intérimaires de phase 3 pour une thérapie personnalisée contre le cancer. MRNA a clôturé la journée en hausse d’environ 491% sur l’année.
Plusieurs plateformes onchain ont ajouté MRNA cet après-midi-là, réagissant au mouvement.
TrueCurrent l’avait listé plus d’un mois auparavant, le 9 juillet, aux côtés de huit autres valeurs santé et biotech qui n’avaient rien de particulier à l’époque.
Ouvrez la plupart des plateformes onchain proposant des perpétuels sur actions, et le catalogue paraît familier : Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, quelques semi-conducteurs, l’IA et le calcul.
L’explication habituelle est la demande. Les traders veulent des valeurs technologiques, donc les plateformes listent des valeurs technologiques. Cette explication est difficile à vérifier lorsque les plateformes offrent rarement aux traders autre chose qu’ils auraient envie d’avoir.
TrueCurrent liste 112 marchés perpétuels actions, en utilisant les flux de prix Pyth Pro.
Technologie et semi-conducteurs restent la plus grande catégorie, avec 28 marchés. Les 84 autres se situent en dehors du cluster qui domine la négociation d’actions onchain.
• Finance et fintech : 22
• Consommation, retail et loisirs : 19
• Internet et médias : 17
• Santé et biotech : 9
• Défense, aérospatiale et industries : 7
• Énergie, services publics et matériaux : 6
• Automobile et VE : 4
Le modèle compte.
TrueCurrent utilise un RFQ plutôt qu’un carnet d’ordres traditionnel. Un nouveau marché a besoin de fournisseurs de liquidité professionnels prêts à le coter, ainsi que d’un flux de prix fiable permettant de s’y référer. Il n’a pas besoin d’un carnet d’ordres de repos profond pour devenir utilisable.
Cela rapproche la question du listing du coût et de la disponibilité de prix fiables.
Pyth Pro catalogue actuellement 1 024 flux de spot actions américaines stables, dont 434 avec au moins une session étendue et 222 avec une couverture complète 24/5.
TrueCurrent rend 112 de ces marchés négociables onchain sur huit secteurs.
La couverture détermine ce qu’une plateforme peut lister avant l’arrivée du catalyseur.
#RWA #trading
Au-delà du cluster technologique.
Comment TrueCurrent est sorti du cluster technologique.
Le 19 août, Moderna et Merck ont publié des résultats intérimaires de phase 3 pour une thérapie personnalisée contre le cancer. MRNA a clôturé la journée en hausse d’environ 491% sur l’année.
Plusieurs plateformes onchain ont ajouté MRNA cet après-midi-là, réagissant au mouvement.
TrueCurrent l’avait listé plus d’un mois auparavant, le 9 juillet, aux côtés de huit autres valeurs santé et biotech qui n’avaient rien de particulier à l’époque.
Ouvrez la plupart des plateformes onchain proposant des perpétuels sur actions, et le catalogue paraît familier : Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, quelques semi-conducteurs, l’IA et le calcul.
L’explication habituelle est la demande. Les traders veulent des valeurs technologiques, donc les plateformes listent des valeurs technologiques. Cette explication est difficile à vérifier lorsque les plateformes offrent rarement aux traders autre chose qu’ils auraient envie d’avoir.
TrueCurrent liste 112 marchés perpétuels actions, en utilisant les flux de prix Pyth Pro.
Technologie et semi-conducteurs restent la plus grande catégorie, avec 28 marchés. Les 84 autres se situent en dehors du cluster qui domine la négociation d’actions onchain.
• Finance et fintech : 22
• Consommation, retail et loisirs : 19
• Internet et médias : 17
• Santé et biotech : 9
• Défense, aérospatiale et industries : 7
• Énergie, services publics et matériaux : 6
• Automobile et VE : 4
Le modèle compte.
TrueCurrent utilise un RFQ plutôt qu’un carnet d’ordres traditionnel. Un nouveau marché a besoin de fournisseurs de liquidité professionnels prêts à le coter, ainsi que d’un flux de prix fiable permettant de s’y référer. Il n’a pas besoin d’un carnet d’ordres de repos profond pour devenir utilisable.
Cela rapproche la question du listing du coût et de la disponibilité de prix fiables.
Pyth Pro catalogue actuellement 1 024 flux de spot actions américaines stables, dont 434 avec au moins une session étendue et 222 avec une couverture complète 24/5.
TrueCurrent rend 112 de ces marchés négociables onchain sur huit secteurs.
La couverture détermine ce qu’une plateforme peut lister avant l’arrivée du catalyseur.
#RWA #trading
Comment TrueCurrent est sorti du cluster technologique.
Le 19 août, Moderna et Merck ont publié des résultats intérimaires de phase 3 pour une thérapie personnalisée contre le cancer. MRNA a clôturé la journée en hausse d’environ 491% sur l’année.
Plusieurs plateformes onchain ont ajouté MRNA cet après-midi-là, réagissant au mouvement.
TrueCurrent l’avait listé plus d’un mois auparavant, le 9 juillet, aux côtés de huit autres valeurs santé et biotech qui n’avaient rien de particulier à l’époque.
Ouvrez la plupart des plateformes onchain proposant des perpétuels sur actions, et le catalogue paraît familier : Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, quelques semi-conducteurs, l’IA et le calcul.
L’explication habituelle est la demande. Les traders veulent des valeurs technologiques, donc les plateformes listent des valeurs technologiques. Cette explication est difficile à vérifier lorsque les plateformes offrent rarement aux traders autre chose qu’ils auraient envie d’avoir.
TrueCurrent liste 112 marchés perpétuels actions, en utilisant les flux de prix Pyth Pro.
Technologie et semi-conducteurs restent la plus grande catégorie, avec 28 marchés. Les 84 autres se situent en dehors du cluster qui domine la négociation d’actions onchain.
• Finance et fintech : 22
• Consommation, retail et loisirs : 19
• Internet et médias : 17
• Santé et biotech : 9
• Défense, aérospatiale et industries : 7
• Énergie, services publics et matériaux : 6
• Automobile et VE : 4
Le modèle compte.
TrueCurrent utilise un RFQ plutôt qu’un carnet d’ordres traditionnel. Un nouveau marché a besoin de fournisseurs de liquidité professionnels prêts à le coter, ainsi que d’un flux de prix fiable permettant de s’y référer. Il n’a pas besoin d’un carnet d’ordres de repos profond pour devenir utilisable.
Cela rapproche la question du listing du coût et de la disponibilité de prix fiables.
Pyth Pro catalogue actuellement 1 024 flux de spot actions américaines stables, dont 434 avec au moins une session étendue et 222 avec une couverture complète 24/5.
TrueCurrent rend 112 de ces marchés négociables onchain sur huit secteurs.
La couverture détermine ce qu’une plateforme peut lister avant l’arrivée du catalyseur.
#RWA #trading
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Haussier
Vérifié
Les titres tokenisés ont besoin de prix de référence qui reflètent réellement leur mode de négociation.
Douro Labs et le Hyperliquid Policy Center ont soumis une lettre conjointe en faveur de l’abrogation proposée de la règle 611 par la SEC, tout en décrivant le rôle que Pyth peut jouer.
La lettre met l’accent sur un problème simple de structure de marché : les références traditionnelles ont été conçues pour des horaires de négociation traditionnels, tandis que les plateformes onchain peuvent fonctionner pendant les nuits, les week-ends et les jours fériés.
Cela crée un décalage pour les titres tokenisés.
Si une transaction a lieu onchain lorsque la référence habituelle n’est pas disponible, les courtiers doivent toujours disposer d’un moyen indépendant d’évaluer la qualité de l’exécution.
La lettre conjointe énonce des critères permettant de qualifier des prix de référence, notamment des contributeurs de prix indépendants, des sources de données transparentes, une logique de calcul publique et des vérifications par rapport à des données de marché externes.
Pyth fournit des données de marché en temps réel provenant d’institutions et de sociétés de trading, offrant ainsi une couche de référence aux plateformes onchain, adaptée à des marchés qui ne s’accordent pas toujours avec les systèmes de négociation traditionnels.
L’avenir de la négociation est onchain, et des données de marché indépendantes et fiables seront essentielles pour y parvenir.
#PYTH #SEC
Les titres tokenisés ont besoin de prix de référence qui reflètent réellement leur mode de négociation.
Douro Labs et le Hyperliquid Policy Center ont soumis une lettre conjointe en faveur de l’abrogation proposée de la règle 611 par la SEC, tout en décrivant le rôle que Pyth peut jouer.
La lettre met l’accent sur un problème simple de structure de marché : les références traditionnelles ont été conçues pour des horaires de négociation traditionnels, tandis que les plateformes onchain peuvent fonctionner pendant les nuits, les week-ends et les jours fériés.
Cela crée un décalage pour les titres tokenisés.
Si une transaction a lieu onchain lorsque la référence habituelle n’est pas disponible, les courtiers doivent toujours disposer d’un moyen indépendant d’évaluer la qualité de l’exécution.
La lettre conjointe énonce des critères permettant de qualifier des prix de référence, notamment des contributeurs de prix indépendants, des sources de données transparentes, une logique de calcul publique et des vérifications par rapport à des données de marché externes.
Pyth fournit des données de marché en temps réel provenant d’institutions et de sociétés de trading, offrant ainsi une couche de référence aux plateformes onchain, adaptée à des marchés qui ne s’accordent pas toujours avec les systèmes de négociation traditionnels.
L’avenir de la négociation est onchain, et des données de marché indépendantes et fiables seront essentielles pour y parvenir.
#PYTH #SEC
Douro Labs et le Hyperliquid Policy Center ont soumis une lettre conjointe en faveur de l’abrogation proposée de la règle 611 par la SEC, tout en décrivant le rôle que Pyth peut jouer.
La lettre met l’accent sur un problème simple de structure de marché : les références traditionnelles ont été conçues pour des horaires de négociation traditionnels, tandis que les plateformes onchain peuvent fonctionner pendant les nuits, les week-ends et les jours fériés.
Cela crée un décalage pour les titres tokenisés.
Si une transaction a lieu onchain lorsque la référence habituelle n’est pas disponible, les courtiers doivent toujours disposer d’un moyen indépendant d’évaluer la qualité de l’exécution.
La lettre conjointe énonce des critères permettant de qualifier des prix de référence, notamment des contributeurs de prix indépendants, des sources de données transparentes, une logique de calcul publique et des vérifications par rapport à des données de marché externes.
Pyth fournit des données de marché en temps réel provenant d’institutions et de sociétés de trading, offrant ainsi une couche de référence aux plateformes onchain, adaptée à des marchés qui ne s’accordent pas toujours avec les systèmes de négociation traditionnels.
L’avenir de la négociation est onchain, et des données de marché indépendantes et fiables seront essentielles pour y parvenir.
#PYTH #SEC
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Haussier
Vérifié
Les introductions en bourse deviennent des processus de marché.
Autrefois, une cotation ressemblait à un événement unique : une entreprise entre en bourse, un prix s’affiche, et les échanges commencent. Aujourd’hui, ce modèle est de plus en plus difficile à décrire pour ce qui se passe réellement.
La découverte des prix commence plus tôt, via des valorisations privées, des transactions secondaires, des ajustements de participations des employés et des marchés pré-IPO. Après la vente aux enchères d’ouverture, elle se poursuit sur plusieurs lieux de négociation, au fil des produits, pendant les heures de trading, et à travers les fuseaux horaires.
CXMT a rendu ce basculement visible.
Le fabricant chinois de puces a fixé le prix de son IPO à 8,66 yuans, ce qui implique une valorisation d’environ 85 Md$. Avant la cotation, le marché pré-IPO en temps réel de TradeXYZ s’échangeait à des niveaux suggérant une valorisation plus proche de 500 Md$.
Deux marchés. Deux attentes très différentes avant le début des échanges publics.
Puis vient le premier cours à l’ouverture.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix public doit passer immédiatement de la bourse vers chaque lieu, application et produit financier qui en dépend. Un equity perp ou un marché de prédiction construit autour d’une nouvelle IPO ne peut pas attendre des heures pour recevoir un flux.
Pyth construit cette exigence avec des flux « day one » pour les grandes cotations, notamment Circle, Figma, Cerebras, SpaceX et CXMT, ainsi qu’avec le premier flux « day one » de Pyth pour une IPO sur le continent chinois.
Le schéma est clair : les marchés se forment plus tôt, s’étendent à davantage de lieux de négociation et exigent des données dès le premier échange public.
L’IPO n’est plus définie uniquement par le prix de l’offre.
Elle devient un cycle de vie complet du marché, des signaux initiaux à la vente aux enchères d’ouverture, puis au trading continu.
Pyth construit la couche de prix qui suit les actifs tout au long de ce cycle.
#IPO #PYTH
Les introductions en bourse deviennent des processus de marché.
Autrefois, une cotation ressemblait à un événement unique : une entreprise entre en bourse, un prix s’affiche, et les échanges commencent. Aujourd’hui, ce modèle est de plus en plus difficile à décrire pour ce qui se passe réellement.
La découverte des prix commence plus tôt, via des valorisations privées, des transactions secondaires, des ajustements de participations des employés et des marchés pré-IPO. Après la vente aux enchères d’ouverture, elle se poursuit sur plusieurs lieux de négociation, au fil des produits, pendant les heures de trading, et à travers les fuseaux horaires.
CXMT a rendu ce basculement visible.
Le fabricant chinois de puces a fixé le prix de son IPO à 8,66 yuans, ce qui implique une valorisation d’environ 85 Md$. Avant la cotation, le marché pré-IPO en temps réel de TradeXYZ s’échangeait à des niveaux suggérant une valorisation plus proche de 500 Md$.
Deux marchés. Deux attentes très différentes avant le début des échanges publics.
Puis vient le premier cours à l’ouverture.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix public doit passer immédiatement de la bourse vers chaque lieu, application et produit financier qui en dépend. Un equity perp ou un marché de prédiction construit autour d’une nouvelle IPO ne peut pas attendre des heures pour recevoir un flux.
Pyth construit cette exigence avec des flux « day one » pour les grandes cotations, notamment Circle, Figma, Cerebras, SpaceX et CXMT, ainsi qu’avec le premier flux « day one » de Pyth pour une IPO sur le continent chinois.
Le schéma est clair : les marchés se forment plus tôt, s’étendent à davantage de lieux de négociation et exigent des données dès le premier échange public.
L’IPO n’est plus définie uniquement par le prix de l’offre.
Elle devient un cycle de vie complet du marché, des signaux initiaux à la vente aux enchères d’ouverture, puis au trading continu.
Pyth construit la couche de prix qui suit les actifs tout au long de ce cycle.
#IPO #PYTH
Autrefois, une cotation ressemblait à un événement unique : une entreprise entre en bourse, un prix s’affiche, et les échanges commencent. Aujourd’hui, ce modèle est de plus en plus difficile à décrire pour ce qui se passe réellement.
La découverte des prix commence plus tôt, via des valorisations privées, des transactions secondaires, des ajustements de participations des employés et des marchés pré-IPO. Après la vente aux enchères d’ouverture, elle se poursuit sur plusieurs lieux de négociation, au fil des produits, pendant les heures de trading, et à travers les fuseaux horaires.
CXMT a rendu ce basculement visible.
Le fabricant chinois de puces a fixé le prix de son IPO à 8,66 yuans, ce qui implique une valorisation d’environ 85 Md$. Avant la cotation, le marché pré-IPO en temps réel de TradeXYZ s’échangeait à des niveaux suggérant une valorisation plus proche de 500 Md$.
Deux marchés. Deux attentes très différentes avant le début des échanges publics.
Puis vient le premier cours à l’ouverture.
Pour une action nouvellement cotée, le premier prix public doit passer immédiatement de la bourse vers chaque lieu, application et produit financier qui en dépend. Un equity perp ou un marché de prédiction construit autour d’une nouvelle IPO ne peut pas attendre des heures pour recevoir un flux.
Pyth construit cette exigence avec des flux « day one » pour les grandes cotations, notamment Circle, Figma, Cerebras, SpaceX et CXMT, ainsi qu’avec le premier flux « day one » de Pyth pour une IPO sur le continent chinois.
Le schéma est clair : les marchés se forment plus tôt, s’étendent à davantage de lieux de négociation et exigent des données dès le premier échange public.
L’IPO n’est plus définie uniquement par le prix de l’offre.
Elle devient un cycle de vie complet du marché, des signaux initiaux à la vente aux enchères d’ouverture, puis au trading continu.
Pyth construit la couche de prix qui suit les actifs tout au long de ce cycle.
#IPO #PYTH
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Haussier
Vérifié
Les marchés de prédiction atteindront-ils 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 ?
Une estimation de Bernstein, rapportée par CNBC, indique que le volume annuel des marchés de prédiction pourrait atteindre ce niveau d’ici 2030.
Qu’il se produise ou non, la direction est claire : davantage d’actifs, davantage de marchés, davantage de contrats, et une demande accrue pour une résolution fiable.
Les marchés de prédiction transforment les questions sur l’avenir en prix.
La Fed baissera-t-elle ses taux ?
L’or dépassera-t-il 3 500 $ ?
L’inflation dépassera-t-elle les attentes ?
Un OUI à 0,65 chiffre effectivement l’issue à environ 65 %.
Mais chaque contrat finit par exiger une réponse.
Pour les marchés basés sur le prix, cette réponse peut se résumer à un seul élément de données : quel prix, quel lieu, quel horodatage, et ce qui se passe si le marché sous-jacent est fermé.
Ces détails constituent la résolution.
Pyth fournit déjà des données de marché à certains des plus grands sites de la catégorie.
Kalshi utilise Pyth Pro comme source de résolution pour son Commodities Hub, en prenant en charge des marchés liés à l’or, au pétrole, aux produits agricoles, aux métaux industriels, et plus encore.
Polymarket utilise Pyth Pro dans les marchés d’actifs traditionnels, y compris les matières premières, les principaux ETF d’indices et les actions américaines.
Jupiter Predict utilise Pyth Pro pour soutenir ses marchés BTC et SPCX.
Pyth ne décide pas des résultats. Les plateformes fixent les règles.
Pyth fournit les données de marché qu’elles peuvent utiliser pour les résoudre.
À mesure que les marchés de prédiction s’étendent à davantage d’actifs et d’heures de négociation, la couche de données derrière la résolution devient de plus en plus difficile à ignorer.
Plus de couverture. Plus de continuité. Des enjeux plus élevés pour l’exactitude et la transparence.
Quand tout ce qui est mesurable a un marché, tout ce qui est mesurable a besoin d’un prix.
#predictons #PYTH
Les marchés de prédiction atteindront-ils 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 ?
Une estimation de Bernstein, rapportée par CNBC, indique que le volume annuel des marchés de prédiction pourrait atteindre ce niveau d’ici 2030.
Qu’il se produise ou non, la direction est claire : davantage d’actifs, davantage de marchés, davantage de contrats, et une demande accrue pour une résolution fiable.
Les marchés de prédiction transforment les questions sur l’avenir en prix.
La Fed baissera-t-elle ses taux ?
L’or dépassera-t-il 3 500 $ ?
L’inflation dépassera-t-elle les attentes ?
Un OUI à 0,65 chiffre effectivement l’issue à environ 65 %.
Mais chaque contrat finit par exiger une réponse.
Pour les marchés basés sur le prix, cette réponse peut se résumer à un seul élément de données : quel prix, quel lieu, quel horodatage, et ce qui se passe si le marché sous-jacent est fermé.
Ces détails constituent la résolution.
Pyth fournit déjà des données de marché à certains des plus grands sites de la catégorie.
Kalshi utilise Pyth Pro comme source de résolution pour son Commodities Hub, en prenant en charge des marchés liés à l’or, au pétrole, aux produits agricoles, aux métaux industriels, et plus encore.
Polymarket utilise Pyth Pro dans les marchés d’actifs traditionnels, y compris les matières premières, les principaux ETF d’indices et les actions américaines.
Jupiter Predict utilise Pyth Pro pour soutenir ses marchés BTC et SPCX.
Pyth ne décide pas des résultats. Les plateformes fixent les règles.
Pyth fournit les données de marché qu’elles peuvent utiliser pour les résoudre.
À mesure que les marchés de prédiction s’étendent à davantage d’actifs et d’heures de négociation, la couche de données derrière la résolution devient de plus en plus difficile à ignorer.
Plus de couverture. Plus de continuité. Des enjeux plus élevés pour l’exactitude et la transparence.
Quand tout ce qui est mesurable a un marché, tout ce qui est mesurable a besoin d’un prix.
#predictons #PYTH
Une estimation de Bernstein, rapportée par CNBC, indique que le volume annuel des marchés de prédiction pourrait atteindre ce niveau d’ici 2030.
Qu’il se produise ou non, la direction est claire : davantage d’actifs, davantage de marchés, davantage de contrats, et une demande accrue pour une résolution fiable.
Les marchés de prédiction transforment les questions sur l’avenir en prix.
La Fed baissera-t-elle ses taux ?
L’or dépassera-t-il 3 500 $ ?
L’inflation dépassera-t-elle les attentes ?
Un OUI à 0,65 chiffre effectivement l’issue à environ 65 %.
Mais chaque contrat finit par exiger une réponse.
Pour les marchés basés sur le prix, cette réponse peut se résumer à un seul élément de données : quel prix, quel lieu, quel horodatage, et ce qui se passe si le marché sous-jacent est fermé.
Ces détails constituent la résolution.
Pyth fournit déjà des données de marché à certains des plus grands sites de la catégorie.
Kalshi utilise Pyth Pro comme source de résolution pour son Commodities Hub, en prenant en charge des marchés liés à l’or, au pétrole, aux produits agricoles, aux métaux industriels, et plus encore.
Polymarket utilise Pyth Pro dans les marchés d’actifs traditionnels, y compris les matières premières, les principaux ETF d’indices et les actions américaines.
Jupiter Predict utilise Pyth Pro pour soutenir ses marchés BTC et SPCX.
Pyth ne décide pas des résultats. Les plateformes fixent les règles.
Pyth fournit les données de marché qu’elles peuvent utiliser pour les résoudre.
À mesure que les marchés de prédiction s’étendent à davantage d’actifs et d’heures de négociation, la couche de données derrière la résolution devient de plus en plus difficile à ignorer.
Plus de couverture. Plus de continuité. Des enjeux plus élevés pour l’exactitude et la transparence.
Quand tout ce qui est mesurable a un marché, tout ce qui est mesurable a besoin d’un prix.
#predictons #PYTH
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EtherGains70.9%InQ3
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L’un des meilleurs troisièmes trimestres de l’histoire 💰
Septembre s’est terminé hier soir, et avec lui, le trimestre. Pour le trimestre, le BTC est en hausse de 42 % — le deuxième meilleur T3 jamais enregistré. L’ETH a connu un T3 record dans l’ensemble, en hausse de 70 %.
En regardant le graphique, tout semble encore positif : nous maintenons le support, mais nous le testons de plus en plus souvent. De plus, l’élan des ETF s’affaiblit — les entrées diminuent progressivement, et hier a vu des sorties pour la première fois depuis longtemps.
Oui, historiquement, octobre a été un bon mois pour la crypto — ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « Uptober ». Mais c’est aussi l’un des mois les plus volatils. L’an dernier, par exemple, nous avons réussi à atteindre un nouveau plus haut historique (ATH) et à subir un krach éclair.
🚀 Transactions à haute précision.
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