Qu’est-ce que le RSI stochastique ?

Le RSI stochastique, ou simplement StochRSI, est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu, ainsi que pour déterminer les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, StochRSI est un dérivé de l'indice de force relative (RSI) standard et, en tant que tel, est considéré comme un indicateur. Il s'agit d'un type d'oscillateur, ce qui signifie qu'il fluctue au-dessus et en dessous d'une ligne centrale.

StochRSI a été décrit pour la première fois en 1994, dans le livre The New Technical Trader de Stanley Kroll et Tushar Chande. Il est souvent utilisé par les traders en bourse, mais peut également être utilisé dans d'autres aspects du trading, tels que le trading sur le Forex ou les crypto-monnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI régulier en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui fluctue autour d'une ligne centrale (0,5) allant de 0 à 1. Cependant, il existe des versions modifiées de StochRSI qui multiplient les résultats par 100, donc la valeur varie de 0 à 100 au lieu de 0 et 1. De plus, une moyenne mobile simple (SMA) sur 3 jours est souvent observée avec la ligne StochRSI, qui agit comme un signal et vise à réduire le risque de trading.

La formule standard de l'oscillateur stochastique prend en compte le cours de clôture d'un actif, ainsi que ses points les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquée aux données du RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme pour le RSI standard, le paramètre le plus couramment utilisé pour le StochRSI est de 14 périodes. Les 14 périodes impliquées dans le calcul StochRSI sont basées sur la période du graphique. Ainsi, alors que le graphique journalier prendra en compte les 14 derniers jours (bougies), le graphique horaire générera StochRSI sur la base des 14 dernières heures.

Les périodes peuvent être définies en jours, heures ou même minutes, et leur utilisation varie considérablement d'un trader à l'autre (en fonction de leur stratégie). Le nombre de périodes peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour déterminer les tendances à long ou à court terme. Le réglage sur 20 périodes est un autre réglage très populaire pour StochRSI.

Comme mentionné, certains modèles de graphiques StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Sur ces graphiques, la ligne centrale est à 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, un signal de surachat, qui se produit généralement au niveau 0,8, sera indiqué par 80, et un signal de survente, au niveau 20, au lieu de 0,2. Les graphiques ajustés de 0 à 100 peuvent paraître légèrement différents, mais l’interprétation pratique est essentiellement la même.

Comment utiliser StochRSI ?

L'indicateur StochRSI acquiert sa plus grande valeur près des limites supérieure et inférieure de sa fourchette. Par conséquent, l’utilisation principale de l’indicateur est d’identifier les points d’entrée et de sortie potentiels, ainsi que les inversions de prix. Ainsi, une valeur de 0,2 ou moins indique que l’actif est susceptible d’être survendu, tandis qu’une valeur de 0,8 ou plus suggère qu’il peut être suracheté.

De plus, trouver des lignes plus proches du centre peut également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne centrale sert de support et que les lignes StochRSI se déplacent constamment au-dessus de la barre des 0,5, cela pourrait indiquer la poursuite d'une tendance haussière ou haussière, surtout si les lignes commencent à se déplacer dans la direction de 0,8. De même, des fluctuations consécutives en dessous de 0,5 et des écarts vers 0,2 indiquent une tendance baissière ou baissière.

StochRSI contre RSI

StochRSI et RSI sont des indicateurs de bande d'oscillateur qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions potentielles de surachat et de survente, ainsi que les points d'inversion possibles. En bref, le RSI standard est une mesure utilisée pour suivre à quelle vitesse et dans quelle mesure le prix d'un actif change par rapport à des intervalles de temps (périodes) définis. 

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur relativement lent qui produit un petit nombre de signaux de trading. L'application de la formule de l'oscillateur stochastique au RSI régulier nous a permis de créer StochRSI comme indicateur avec une sensibilité accrue. Par conséquent, le nombre de signaux qu’il génère est beaucoup plus élevé, donnant aux traders plus de possibilités d’identifier les tendances du marché et les points d’achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, StochRSI est un indicateur assez volatil, et même si cela en fait un outil d'AT plus sensible qui peut aider les traders avec plus de signaux de trading, il est également plus risqué car il génère souvent une quantité importante de bruit (faux signaux). Comme mentionné, l'utilisation de moyennes mobiles simples (SMA) est une méthode courante pour atténuer les risques associés à ces faux signaux, et dans de nombreux cas, la SMA sur trois jours est déjà incluse comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.

Conclusion

En raison de sa plus grande rapidité et sensibilité aux mouvements du marché, le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs pour l'analyse à court et à long terme. Cependant, plus de signaux signifie également plus de risques, et pour cette raison, StochRSI doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider à confirmer les signaux qu'il crée. Il est également important de garder à l’esprit que les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils que les marchés traditionnels et peuvent donc générer un nombre accru de faux signaux.