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Vous avez une excellente stratégie de trading, mais vous ne savez pas comment la tester sans risquer votre capital ? Un bon trader doit être capable de tester des stratégies en utilisant des données historiques.

L’idée de base derrière les tests est que si une stratégie a fonctionné dans le passé, elle pourra fonctionner à l’avenir. Mais comment réaliser des tests ? Et comment évaluer les résultats obtenus ? Examinons de plus près le processus de test de base des stratégies de trading.

Introduction

Le test des stratégies de trading, ou backtesting, est l’un des processus clés dans le développement d’une stratégie de trading et la construction de graphiques de trading. Cela se fait en obtenant des informations sur les transactions passées en étudiant les données historiques. Le backtesting donne une idée générale de l’efficacité de la stratégie de trading choisie.

Binance Futures peut être utilisé pour tester des stratégies. Pour accéder aux données historiques de la plateforme, veuillez remplir le formulaire de demande.

Qu'est-ce qu'un backtest ?

Pour plus d'informations sur les stratégies de trading de backtesting, veuillez consulter notre article Qu'est-ce qu'un backtest ?. 

En bref, l’objectif principal du backtesting est de démontrer l’efficacité des stratégies de trading. Les données historiques du marché sont utilisées pour voir si une stratégie similaire a fonctionné dans le passé. Et sur la base des informations reçues, une conclusion est tirée sur le caractère prometteur de la stratégie choisie pour une application dans des conditions de marché réelles.

Avant d'effectuer un backtest

Tout d’abord, vous devez déterminer à quel groupe de traders vous appartenez : discrétionnaire ou systématique.

Le trading discrétionnaire repose sur la prise de décisions concernant l’entrée et la sortie des transactions. Cette stratégie est considérée comme relativement libre, car la plupart des décisions dépendent de l’évaluation des conditions actuelles par le trader. Par conséquent, le backtesting est moins pertinent pour le trading discrétionnaire, car il n’implique pas un choix clair de stratégie.

Cependant, cela ne signifie pas que si vous êtes un trader discrétionnaire, vous ne devez pas prendre en compte les données historiques ou vous engager dans le trading du tout. Cela signifie que les résultats des backtests peuvent ne pas être aussi fiables qu'avec le trading système.

Notre sujet s'applique davantage au trading système, car les traders système s'appuient sur un système de trading qui détermine le moment d'entrée et de sortie des transactions. Et bien que dans ce cas les traders aient également un contrôle total sur la situation, les moments d'entrée et de sortie de la transaction sont déterminés par la stratégie qu'ils ont choisie. Une stratégie systématique simple ressemble à ceci :

• Lorsque A et B se produisent simultanément, cela signale la nécessité d'entrer dans une transaction. 

• L’apparition d’un X signale la nécessité de sortir.

Certains traders préfèrent cette approche car elle élimine les décisions émotionnelles et offre une confiance relative dans la rentabilité du système de trading. Mais, bien sûr, il ne donne aucune garantie.

C’est pourquoi il est important d’établir des règles spécifiques qui déterminent quand entrer ou sortir des positions. Parallèlement, une définition claire de la stratégie augmente la fiabilité des résultats obtenus. Ce type de trading est particulièrement utilisé dans le trading algorithmique.

Il existe également des logiciels qui permettent de tester des stratégies à l’aide de données historiques. Il peut être acheté pour effectuer des backtesting automatisés. Il vous suffit de saisir vos données et le programme effectue les tests pour vous. Cependant, notre article est consacré au backtesting manuel. Et même si ce processus prend plus de temps, son avantage est qu’il est absolument gratuit.

Comment tester une stratégie de trading

Le modèle est disponible dans Google Sheets à ce lien. Il s'agit d'un modèle de base que vous pouvez utiliser pour créer le vôtre. Cela donne une idée générale des informations qu'une table de backtest peut contenir. Certains traders préfèrent le codage Excel ou Python - c'est purement une question de goût. Vous pouvez ajouter plus de données et tout ce que vous jugez nécessaire.

Testons une stratégie de trading simple. Pour ce faire, imaginons la situation suivante :

• Nous achetons un Bitcoin à la première clôture quotidienne après l'apparition de la croix dorée, c'est-à-dire lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise la moyenne mobile sur 200 jours.

• Nous vendons un bitcoin à la première clôture quotidienne après l'apparition de la croix de la mort, c'est-à-dire lorsque la moyenne mobile sur 200 jours croise la moyenne mobile sur 50 jours.

Comme vous pouvez le constater, nous avons également défini le calendrier de mise en œuvre de la stratégie. Et cela signifie que nous ne percevrons pas l’apparition d’une croix dorée sur le graphique de 4 heures comme un signal d’action.

Dans cet exemple, nous ne considérerons que la période allant jusqu'au début de 2019. Pour un résultat plus précis et plus fiable, vous pouvez suivre le mouvement du prix du Bitcoin plus tôt.

Analysons maintenant les signaux observés dans le système de trading pour la période spécifiée :

• Achetez à environ 5 400 $

• Vendre à environ 9 200 $

• Achetez à environ 9 600 $

• Vendre à environ 6 700 $

• Achetez à environ 9 000 $

Sur le graphique, ces signaux ressemblent à ceci :

La stratégie de la « croix d'or-croix de la mort ». Source : TradingView.

Notre première transaction aurait généré un bénéfice d’environ 3 800 $, tandis que notre deuxième transaction aurait généré une perte d’environ 2 900 $. Cela signifie que notre PnL réalisé est actuellement de 900 $. 

Nous constatons également un trading actif, qui a généré environ 9 000 $ de bénéfices non réalisés en décembre 2020. Si nous nous en tenons à notre stratégie initiale, le signal de sortie de la position sera l'apparition de la croix de la mort. 

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Évaluation des résultats des backtests

Alors, que montrent les résultats ? Notre stratégie nous aurait permis de réaliser quelques bénéfices, mais elle n’aurait pas produit de résultats exceptionnels. Nous aurions pu réaliser la transaction ouverte actuelle pour augmenter considérablement notre PnL réalisé, mais cela aurait contrecarré l'objectif de notre backtest. Si nous ne nous en tenons pas au plan que nous avons choisi, nous n’obtiendrons pas de résultats fiables.

Bien que cette stratégie soit systématique, elle doit également être considérée dans son contexte. La transaction perdante de 9 600 $ à 6 700 $ a été réalisée pendant la crise du COVID-19 en mars 2020. Un tel « cygne noir » peut avoir un impact énorme sur n'importe quel système de trading. C’est une autre raison pour laquelle il vaut la peine d’effectuer un backtest et de vérifier si le résultat obtenu est une conséquence d’un krach boursier ou un effet secondaire de la stratégie choisie.

Nous avons montré à quoi pourrait ressembler un backtest simple. La stratégie choisie peut s'avérer plus rentable si vous la testez à nouveau, en ajoutant plus de données ou d'autres indicateurs techniques et en renforçant ainsi les signaux observés dans la stratégie.

Que peuvent montrer d’autre les résultats des backtests ?

• Volatilité : hausses et baisses maximales.

• Risques : le montant de capital qui doit être alloué pour exécuter la stratégie.

• Rendement annualisé : Le rendement en pourcentage de la stratégie sur une période d’un an.

• Ratio gain/perte : quelle proportion de transactions dans un système aboutit à un gain et quelle proportion aboutit à une perte.

• Prix ​​d'exercice moyen : prix moyen des entrées et des sorties exécutées dans la stratégie.

Nous n’avons présenté que quelques exemples d’applications de backtesting. Les indicateurs que vous analysez dépendent de vous. Dans tous les cas, plus vous prenez en compte de données sur la stratégie, plus le résultat que vous obtenez est efficace. Certains traders prennent les tests très au sérieux et cela peut également se refléter sur leurs résultats.

Le dernier aspect que nous allons examiner est l’optimisation. Si vous avez lu notre article sur le backtesting, vous connaissez déjà la différence entre le backtesting et le forwardtesting, ou paper trading. Testez et optimisez vos stratégies dans des conditions de trading réelles avec le Binance Futures Testnet.

CV

Nous avons examiné les tests manuels de base d’une stratégie de trading. N’oubliez pas que le succès d’une stratégie dans le passé ne garantit pas son efficacité dans le futur. 

Les conditions du marché changent constamment et vous devez être capable de vous adapter à ces changements afin de trader de manière rentable. Toutefois, lors de l’évaluation des résultats des tests, il est utile de se laisser guider non seulement par les chiffres, mais aussi par le bon sens.