Qu’est-ce que le RSI stochastique ?

Le RSI stochastique ou StochRSI est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu. De plus, grâce à cet indicateur, vous pouvez déterminer la tendance actuelle du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est un dérivé de l'indice de force relative (RSI) standard et, en tant que tel, est considéré comme un oscillateur. Autrement dit, cela signifie qu'il fluctue au-dessus et en dessous de la ligne centrale.

Le StochRSI a été décrit pour la première fois dans le livre de Stanley Kroll et Tushar Chande, The New Technical Trader, publié en 1994. Cet indicateur est souvent utilisé par les traders en bourse, mais peut également être appliqué à d’autres marchés, notamment le Forex et les cryptomonnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est basé sur le RSI régulier. La formule de l'oscillateur stochastique est utilisée pour son calcul. Le résultat est un indicateur numérique qui fluctue au-dessus ou en dessous de la ligne centrale (0,5) dans la plage de 0 à 1. Cependant, il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI où l'indicateur résultant est multiplié par 100, donc les valeurs varient de 0 à 100, et non de 0 à 1. La moyenne mobile simple (SMA) sur trois jours est également souvent utilisée avec la ligne StochRSI, qui est une ligne de signal utilisée pour réduire le risque de trading sur de faux signaux.

La formule standard de calcul de l'oscillateur stochastique prend en compte le cours de clôture de l'actif ainsi que ses points les plus élevés et les plus bas au cours de la période définie. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquée aux valeurs RSI (le prix lui-même n'est pas pris en compte).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas) / (RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme pour le RSI standard, 14 périodes sont le plus couramment utilisées pour le StochRSI. Ces 14 périodes dans la formule sont déterminées par la période sélectionnée sur le graphique. Autrement dit, si l'horaire quotidien est sélectionné, la formule prendra en compte les bougies des 14 derniers jours, si l'horaire horaire est sélectionné, les 14 dernières heures.

Un commerçant peut choisir un horaire quotidien, horaire ou même minute. Le choix dépendra de la stratégie de trading et des préférences personnelles. Le nombre de périodes peut également être choisi indépendamment. Si vous l'augmentez, vous pouvez déterminer des tendances à long terme, si vous le diminuez, vous pouvez déterminer des tendances à court terme. Assez souvent, 20 périodes sont également utilisées pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné, les modèles StochRSI se voient parfois attribuer des valeurs comprises entre 0 et 100, plutôt que entre 0 et 1. Ainsi, sur ces graphiques, la ligne centrale sera à 50 et non à 0,5. Ainsi, si une valeur de 0,8 est généralement utilisée comme signal de surachat, alors sur un tel graphique, elle sera de 80, et en cas de survente, de 20 et non de 0,2. Lorsque vous utilisez la plage de 0 à 100, le graphique sera légèrement différent, mais sera interprété de la même manière.

Comment utiliser StochRSI ?

L'indicateur StochRSI devient le plus significatif près des limites supérieure et inférieure de sa fourchette. Par conséquent, cet indicateur est le plus souvent utilisé pour déterminer les points d’entrée et de sortie potentiels, ainsi que les retournements de prix. Ainsi, un indicateur de 0,2 et moins indique une possible survente de l'actif, et 0,8 et plus indique un possible surachat.

De plus, les valeurs plus proches de la ligne médiane peuvent également être utilisées pour déterminer les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne centrale sert de support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus de la barre des 0,5, cela peut indiquer la poursuite d'une tendance haussière ou haussière, surtout si les lignes évoluent dans une direction plus proche de 0,8. Et lorsque les valeurs StochRSI se déplacent régulièrement en dessous de la barre des 0,5, dans une direction plus proche de 0,2, cela peut alors être un indicateur d'une tendance à la baisse ou à la baisse.

StochRSI et RSI

Le StochRSI et le RSI sont tous deux des oscillateurs sous la forme de lignes qui aident les traders à identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente, ainsi que les points d'inversion possibles. En un mot, le RSI standard est une mesure utilisée pour suivre la rapidité et l'ampleur de l'évolution des prix d'un actif par rapport à un laps de temps défini (période de temps).

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur à évolution relativement lente, ce qui signifie qu'il peut être suivi par un petit nombre de signaux. En appliquant la formule de l'oscillateur stochastique au RSI régulier, StochRSI a été créé, qui est un indicateur à sensibilité accrue. Cela signifie que beaucoup plus de signaux peuvent être obtenus à partir de cet indicateur, donnant aux traders plus de possibilités d'identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels.

StochRSI est un indicateur plutôt volatil. D'une part, cela en fait un outil plus sensible ET, grâce auquel les traders peuvent voir plus de signaux, d'autre part, cela implique plus de risques, car avec une telle sensibilité, le niveau de « bruit » est également assez élevé, c'est-à-dire , le nombre de faux signaux sera plus élevé. Comme déjà mentionné, la moyenne mobile simple (SMA) est souvent utilisée pour réduire le risque associé à ces faux signaux, donc dans de nombreux cas, la SMA sur trois jours est déjà ajoutée par défaut dans les paramètres de l'indicateur StochRSI.

Résultats

En raison de sa plus grande rapidité et de sa sensibilité aux fluctuations du marché, le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs, tant pour l'analyse à court terme que pour l'analyse à long terme. Cependant, avec plus de signaux, le risque est également plus grand, et pour cette raison, StochRSI doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique pour confirmer un signal particulier. Il est également important de rappeler que le marché des cryptomonnaies est plus volatil que le marché traditionnel. Cela signifie que le nombre de signaux qui seront faux sera également plus grand.