Le RSI stochastique ou simplement StochRSI est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu ainsi que pour déterminer les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est un dérivé de l'indice de force relative (RSI) standard et, en tant que tel, est considéré comme un indicateur boursier. Il s'agit d'un type d'oscillateur, ce qui signifie qu'il fluctue au-dessus et en dessous de la ligne médiane.

StochRSI a été décrit pour la première fois dans le livre de 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll et Tushar Chande et est fréquemment utilisé par les traders en actions, mais peut également être appliqué à d'autres contextes commerciaux tels que les marchés du Forex et des cryptomonnaies.


Comment fonctionne StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI normal en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique et le résultat est une note numérique unique qui oscille autour de la ligne centrale (0,5) dans une plage de 0 à 1. Mais il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI qui multiplient les résultats par 100, de sorte que les valeurs varient entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1. Il est également courant de voir une moyenne mobile simple (SMA) sur trois jours avec un StochRSI. ligne qui agit comme une ligne de signal et est destinée à réduire les risques de trading (tels que les faux signaux).

La formule de l'oscillateur stochastique prend en compte le cours de clôture d'un actif ainsi que les points les plus élevés et les plus bas sur une période spécifique. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est appliquée directement aux données RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Il fonctionne exactement comme le RSI, le réglage de l'heure le plus couramment utilisé dans StochRSI est de 14 périodes. Les 14 périodes incluses dans le calcul StochRSI sont basées sur la période du graphique. Ainsi, tandis que le graphique journalier examine les 14 derniers jours (chandelier). Le graphique horaire génère l'indicateur StochRSI basé sur les 14 dernières heures.

Les périodes peuvent être fixées en jours, en heures ou même en minutes et leur utilisation varie fortement d'un trader à l'autre (selon son profil et sa stratégie). Le nombre de périodes peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour identifier les tendances à long terme ou à court terme. Le réglage sur 20 périodes est une option assez populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné précédemment, certains modèles de graphiques StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Dans ces graphiques, la ligne médiane est à 50 au lieu de 0,5. Ainsi, un signal de surachat qui se produit habituellement à 0,8 sera indiqué à 80 et un signal de survente à 20 au lieu de 0,2. 

Les graphiques avec un réglage de 0 à 100 peuvent sembler un peu différents, mais l'interprétation pratique est cohérente.


Comment utiliser StochRSI ?

Le StochRSI prend sa plus grande importance près des limites supérieure et inférieure de sa plage. Par conséquent, l’utilisation principale de l’indicateur est d’identifier les points d’entrée et de sortie potentiels ainsi que les inversions de prix. Par conséquent, une lecture de 0,2 ou moins indique qu’un actif peut être survendu tandis qu’une lecture de 0,8 ou plus indique qu’il est probablement suracheté.

De plus, les lectures proches de la ligne médiane peuvent également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane sert de support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus de la zone 0,5, cela peut indiquer une poursuite de la tendance haussière, surtout si les lignes commencent à se déplacer vers 0,8. De même, des lectures constamment inférieures à 0,5 et tendant vers 0,2 indiquent une tendance baissière ou baissière.


 StochRSI contre RSI

StochRSI et RSI (Regular Relative Strength Index) sont tous deux des indicateurs d'oscillateur de plage qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions de surachat et de survente ainsi que les points d'inversion potentiels. En bref, le Relative Strength Index (RSI) est utilisé pour suivre la rapidité et la rapidité avec laquelle les prix d'un actif changent par rapport à un laps de temps (période) spécifié.

Mais lorsque nous comparons le RSI au RSI stochastique, nous remarquerons que le RSI standard est un indicateur à évolution relativement lente qui produit un petit nombre de signaux de trading. L'application de la formule de l'oscillateur stochastique au RSI habituel a permis de créer le StochRSI comme un indicateur avec une sensibilité accrue. Par conséquent, le nombre de signaux qu'il produit est beaucoup plus élevé, ce qui donne aux traders plus de possibilités d'identifier les tendances du marché et les points d'achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, le StochRSI est un indicateur plutôt volatil et même si cela en fait un outil d'analyse technique (AT) plus sensible qui peut aider les traders en augmentant le nombre de signaux de trading, il est également plus dangereux car il génère souvent une quantité importante de signaux de trading. volatilité. Bruit (faux signaux). Comme mentionné précédemment, l'application de moyennes mobiles simples (SMA) est l'une des techniques populaires pour réduire les risques associés à ces faux signaux et, dans de nombreux cas, les SMA sur 3 jours sont en fait utilisées comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.


Réflexions finales

Le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs en raison de sa rapidité et de sa sensibilité accrue aux mouvements du marché pour les analyses à court et à long terme. Cependant, plus de signaux signifie également plus de risques, c'est pourquoi StochRSI doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider à confirmer les signaux qu'il crée.

Il est également important de noter que les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils que les marchés traditionnels et peuvent donc générer un nombre accru de faux signaux.