Explication des moyennes mobiles

L'analyse technique (TA) n'a rien de nouveau dans le monde du trading et de l'investissement. Des obligations aux crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, l’utilisation d’indicateurs d’analyse technique a pour objectif simple d’utiliser les données disponibles pour prendre de meilleures décisions qui sont plus susceptibles de conduire aux résultats/gains souhaités. Alors que les marchés sont devenus de plus en plus complexes, les dernières décennies ont produit des centaines de types différents d’indicateurs d’analyse technique, mais seuls quelques-uns ont vu la popularité et l’utilisation des moyennes mobiles dans l’analyse.

Bien qu'il existe différentes variantes de moyennes mobiles, leur objectif principal est d'accroître la clarté des graphiques de trading. Cela se fait en simplifiant les graphiques pour créer facilement un indicateur de tendance. Étant donné que ces moyennes mobiles sont basées sur des données antérieures, elles sont considérées comme des indicateurs en retard ou qui suivent la tendance. Mais indépendamment de cela, il a toujours la capacité de se concentrer davantage et d’aider à déterminer la direction que le marché pourrait prendre.


Différents types de moyennes mobiles

Il existe différents types de moyennes mobiles qui peuvent être utilisées par les traders non seulement dans le day trading ou le trading de volatilité/swing trading, mais également dans les transactions à long terme. Bien qu'il en existe différents types, les moyennes mobiles sont principalement divisées en deux catégories distinctes : 

Moyennes mobiles simples (SMA) et moyennes mobiles exponentielles (EMA). Les traders peuvent choisir l'indicateur dont ils sont le plus susceptibles de bénéficier en fonction du marché et des résultats souhaités.


Moyenne mobile simple (SMA)

Une simple moyenne mobile prend les données d'une période spécifique et produit un prix moyen pour l'actif pour ces données. La différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile traditionnelle des prix passés est qu'avec une moyenne mobile simple, dès qu'un nouvel ensemble de données est saisi, l'ensemble de données le plus ancien est supprimé. Autrement dit, si le SMA calcule la moyenne sur la base de 10 jours de données, l'ensemble des données sera mis à jour pour inclure uniquement les 10 derniers jours.

Il est important de noter que toutes les données saisies dans la moyenne mobile simple sont pondérées de manière égale, quel que soit le moment où elles ont été saisies, même si elles datent de récemment. Les traders qui pensent qu'il existe une corrélation avec les dernières données disponibles soulignent souvent que la pondération de la moyenne mobile est préjudiciable à l'analyse technique. La moyenne mobile exponentielle (EMA) a été créée pour résoudre ce problème.


Moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est similaire à la moyenne mobile simple (SMA) dans la mesure où elle fournit une analyse technique basée sur les fluctuations de prix passées. Cependant, l’équation est un peu plus compliquée puisque l’EMA attribue plus de poids et de valeur aux données de prix les plus récentes. Bien que les deux moyennes aient de la valeur et soient largement utilisées, l’EMA est plus réactive aux fluctuations soudaines des prix et aux inversions/inversions.

Étant donné que les EMA sont plus susceptibles d'afficher des inversions de prix plus rapidement que les SMA, ils sont souvent particulièrement favorisés par les traders qui s'engagent dans des transactions à court terme. Il est important pour le trader ou l'investisseur de choisir le type de moyenne mobile en fonction de ses stratégies et objectifs personnels et d'ajuster les paramètres en conséquence.


Comment utiliser les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles utilisent les prix précédents plutôt que les prix actuels et pour cette raison, elles présentent un certain décalage. Plus l’ensemble de données est large/expansif, plus le délai est grand. Par exemple, une moyenne mobile analysant les 100 derniers jours réagira plus lentement aux nouvelles informations qu’une moyenne mobile analysant les 10 derniers jours. Cela est simplement dû au fait que l’ajout de données à un vaste ensemble de données a moins d’impact sur les chiffres globaux.


Les deux peuvent être utiles en fonction de vos paramètres de trading.

Les grands ensembles de données profitent aux investisseurs à long terme car ils sont moins susceptibles de changer radicalement lorsqu’ils sont exposés à une ou deux fluctuations importantes. Mais les traders à court terme préfèrent souvent un ensemble de données plus petit, car cela permet un trading plus réactionnaire.

 Sur les marchés traditionnels, les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 jours sont normales et les plus couramment utilisées. Les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sont étroitement surveillées par les traders, et toute cassure au-dessus ou en dessous de ces lignes est généralement prise en compte. signaux de trading importants, surtout lorsqu'ils sont suivis d'une intersection. Il en va de même pour le trading de devises numériques, mais étant donné que les marchés sont volatils 24h/24 et 7j/7, les paramètres et stratégies de trading moyens peuvent varier en fonction de l'activité du trader.


Signaux croisés

Normalement, une moyenne mobile élevée indique une tendance à la hausse et une moyenne mobile une tendance à la baisse. Mais la moyenne mobile à elle seule ne constitue pas un indicateur solide et fiable. Par conséquent, les moyennes mobiles sont utilisées en groupe de manière continue pour déterminer les signaux croisés haussiers et baissiers. 

Un signal croisé est généré lorsque deux moyennes mobiles se croisent dans un graphique (ou un histogramme). Un croisement haussier (également connu sous le nom de croix dorée) se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme, indiquant le début d'une tendance haussière. À l’inverse, un croisement baissier (également appelé croisement mortel) se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une autre moyenne mobile à long terme, indiquant le début d’une tendance baissière.


Autres facteurs importants

Jusqu'à présent, tous les exemples ont été basés sur le nombre de jours, mais ce n'est pas une condition nécessaire lors de l'analyse des moyennes arithmétiques. Les personnes qui pratiquent le day trading peuvent être plus intéressées par la performance d'un actif/d'un titre au cours des deux ou trois dernières heures plutôt que de deux ou trois mois. Toutes les différentes périodes peuvent être utilisées dans les équations utilisées pour calculer les moyennes mobiles. Tant que ces délais sont cohérents avec la stratégie de trading, les données peuvent être utiles.


Un inconvénient des moyennes arithmétiques est le décalage temporel (ou décalage). 

Étant donné que les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard et prennent en compte l’évolution antérieure des prix, les signaux arrivent souvent trop tard. Par exemple, un croisement haussier peut indiquer un achat, mais cela ne se produit qu’après une hausse significative des prix. Cela signifie que même si la tendance haussière se poursuit, des bénéfices potentiels pourraient avoir été perdus entre la hausse des prix et le signal croisé. Ou pire encore, un faux signal de croix dorée peut conduire un trader à acheter le prix le plus élevé (le prix le plus élevé) avant que les prix ne chutent (ces faux signaux sont communément appelés piège à taureaux).


Les moyennes mobiles sont de puissants indicateurs d’analyse technique et sont considérées comme l’un des indicateurs les plus largement utilisés. La capacité d’analyser les tendances du marché d’une manière basée sur les données fournit un aperçu des performances du marché. Il convient cependant de garder à l’esprit que les signaux de moyenne mobile et les signaux croisés ne doivent pas être utilisés seuls et qu’il est toujours préférable de combiner différents indicateurs d’analyse technique entre eux pour éviter les faux signaux.