Résumé
Vous pensez avoir de bonnes idées sur le marché mais vous ne savez pas comment les tester sans risquer votre argent ? Apprendre à backtester les idées de trading est l'une des pierres angulaires du succès d'un trader systématique.
Le principe de base du backtesting est que ce qui a fonctionné dans le passé peut fonctionner à l’avenir. Mais comment le faire vous-même ? Comment évaluer les résultats ? Passons en revue le processus d'exécution d'un simple backtest ci-dessous.
l'introduction
Le backtesting est un élément clé du développement de votre propre stratégie graphique et commerciale. Ce processus implique de reconstituer des transactions qui auraient eu lieu dans le passé grâce à un système basé sur des données anciennes. Les résultats du backtest devraient vous donner une idée générale de l'efficacité ou non de la stratégie d'investissement.
Qu’est-ce que le backtesting ?
Si vous souhaitez d’abord comprendre plus en profondeur le backtesting, vous pouvez consulter l’article intitulé Qu’est-ce que le backtesting ?.
En bref, le but du backtesting est de déterminer la validité de vos idées de trading, en utilisant les données de marché des périodes précédentes pour voir comment la stratégie aurait fonctionné. Si la stratégie s'avère avoir un bon potentiel, elle peut également être efficace dans un environnement commercial existant.
Que faire avant de backtester ?
Avant de commencer le backtesting, vous devez décider de votre approche de trading : êtes-vous un trader systématique ou discrétionnaire ?
Le trading discrétionnaire est basé sur la décision, c'est-à-dire que les traders s'appuient sur leur propre jugement lorsqu'il s'agit d'entrer et de sortir de transactions. Il s'agit d'une stratégie flexible et illimitée, la plupart des décisions reposant sur l'évaluation des conditions actuelles par le trader. Comme prévu, le backtesting n’aura pas beaucoup d’importance en matière de trading discrétionnaire puisque la stratégie n’est pas clairement définie.
Bien sûr, cela ne signifie pas que si vous comptez sur le trading discrétionnaire, vous ne devez pas du tout effectuer de backtest ou utiliser le trading sur papier, mais cela signifie simplement que les résultats peuvent ne pas être aussi fiables qu'ils le sont normalement avec le trading systématique.
Le trading systématique est plus adapté au backtesting, car les traders systématiques s'appuient sur un système de trading qui détermine quand entrer et sortir des transactions. Bien que les traders systématiques contrôlent la plupart des aspects de la stratégie, c’est la stratégie qui détermine pour eux les signaux d’entrée et de sortie. Vous pouvez imaginer une stratégie systématique simple en deux étapes simples :
Lorsque les événements (A) et (B) se produisent simultanément, entrez dans la transaction.
Lorsque (c) se produit ensuite, quittez la transaction.
Certains traders préfèrent cette approche, car elle permet de limiter les décisions émotionnelles pendant le processus de trading et de fournir un degré raisonnable d'assurance que le système de trading est rentable, mais bien sûr, il n'y a aucune garantie.
C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer qu'il existe des règles spécifiques dans votre système de trading concernant le moment où entrer ou sortir des transactions. Une stratégie qui n’est pas clairement définie conduira à des résultats contradictoires. Comme vous vous en doutez, ce type de méthode de trading est plus courant dans le trading algorithmique.
Il existe un logiciel de backtesting que vous pouvez acheter si vous souhaitez automatiser le processus : il vous suffit de saisir vos données et le logiciel effectue le backtesting pour vous. Mais dans cet exemple, nous examinerons une stratégie de backtesting manuel. Cela demande un peu plus de travail, mais c'est totalement gratuit.
Comment backtester une stratégie de trading
Sur ce lien, vous trouverez un modèle de feuille de calcul Google Sheets, qui est un prototype que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer le vôtre, et vous donne une idée générale des informations qu'un journal de backtest peut inclure. Certains traders préfèrent utiliser Excel ou écrire du code dans le langage de programmation Python, car il n'y a pas de règles strictes et vous pouvez ajouter n'importe quelle quantité de données à votre guise, ainsi que toute autre information que vous pourriez trouver utile.
Eh bien, commençons par backtester une stratégie de trading simple :
Nous achèterons 1 Bitcoin lors de la première clôture quotidienne après l'apparition d'un croisement en or. Un croisement doré se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours.
Nous vendrons 1 Bitcoin lors de la première clôture quotidienne après le croisement de la mort. Un croisement mortel se produit lorsque la moyenne mobile sur 200 jours passe en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours.
Comme vous pouvez le constater, nous avons également identifié la période dans laquelle la stratégie est applicable. Cela signifie que si un croisement doré apparaît sur un graphique de 4 heures, nous ne le considérerons pas comme un signal de trading.
La période dans cet exemple commence au début de 2019. Mais si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis et plus fiables, vous pouvez remonter sur une période plus longue dans l’historique des mouvements des prix du Bitcoin.
Nous allons maintenant voir quels signaux de trading ce système a produits pendant la période spécifiée :
Acheter à 5 400 $
Vendu pour 9 200 $
Acheter à 9 600 $
Vendu à 6 700$
Acheter à 9 000 $
Ci-dessous, nous expliquons à quoi ressemblent les signaux lorsqu'ils sont superposés sur le graphique :
La première transaction a généré des bénéfices d'environ 3 800 $, tandis que la deuxième a entraîné des pertes d'environ 2 900 $. Cela signifie que le profit et la perte réalisés sont actuellement de 900 $.
Nous avons également une transaction active qui, en décembre 2020, a enregistré un gain non réalisé d'environ 9 000 $. Si nous nous en tenons à la stratégie spécifiée au début, nous clôturerons la transaction lors du prochain croisement de la mort.
Évaluer les résultats du backtest
Alors, que montrent ces résultats ? La stratégie que nous avons appliquée était censée générer de bons rendements, mais elle n’a jusqu’à présent pas donné de résultats exceptionnels. Nous pouvons reconnaître qu’une transaction actuellement ouverte peut augmenter considérablement les profits et les pertes réalisés, mais cela va à l’encontre de l’objectif du backtesting. Si nous ne respectons pas le plan, nous n’obtiendrons pas de résultats fiables.
Bien que cette stratégie soit méthodologique, elle nécessite également d’étudier le contexte. La transaction non rentable s'élevait à 9 600 $ à 6 700 $ au moment du krach boursier provoqué par la pandémie de coronavirus en mars 2020. Cet événement inattendu peut avoir un impact considérable sur n'importe quel système commercial. C’est une autre raison pour laquelle il est important de regarder en arrière sur une période plus longue pour voir si ces pertes sont inhabituelles ou si elles sont un sous-produit de la stratégie.
Ceci est un exemple de processus de backtesting simple. Cette stratégie pourrait être prometteuse si nous la testons avec davantage de données ou en incluant d’autres indicateurs techniques pour renforcer les signaux qu’elle produit.
Mais que peuvent montrer d’autre les résultats du backtest ?
Mesures de volatilité : hausses et baisses maximales.
Exposition : le montant du capital que vous devez allouer de l'ensemble de votre portefeuille d'investissement pour mettre en œuvre la stratégie.
Rendements annuels : le pourcentage des rendements de la stratégie au cours d'une année.
Ratio profit/perte : le nombre de transactions dans le système susceptibles de générer des bénéfices ainsi que le nombre de transactions susceptibles de générer des pertes.
Prix d'exécution moyen : Le prix d'exécution moyen des opérations d'entrée et de sortie lors de l'utilisation de la stratégie.
Gardez à l’esprit que ces exemples précédents ne représentent pas une liste exhaustive. C'est à vous de choisir les métriques que vous souhaitez suivre. Dans tous les cas, plus vous enregistrez de détails dans votre journal de trading sur les paramètres pertinents, plus vous avez de chances de tirer des leçons des résultats que vous obtenez. Certains traders adoptent une approche très stricte lors des backtests, ce qui se reflète probablement dans les résultats qu'ils obtiennent.
Une autre chose à considérer est l'optimisation. Si vous avez lu l’article sur le backtesting, vous comprendrez la différence entre le backtesting et le forward testing (ou paper trading).
Réflexions finales
Nous avons passé en revue les étapes de base permettant de backtester manuellement la stratégie de trading que nous utilisons. Mais il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
Les marchés changent et vous devez vous adapter à ces changements si vous souhaitez améliorer votre stratégie de trading. Vous devez également faire attention à ne pas faire aveuglément confiance aux données. Le bon sens et l’intuition sont des outils très utiles, mais souvent négligés, lorsqu’il s’agit d’évaluer les résultats.
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