Imagine ceci : une grosse commande s’abat sur un carnet perpétuel presque vide et le dernier trade fait soudainement un bond.
Trop de traders se font liquider ou poursuivent la mèche imprimée, en la prenant pour une vraie chute du marché alors que ce n’était qu’un événement local sur un contrat, sans jamais toucher une demande réelle en cash.
Les futures perpétuels peuvent faire un gap quand la taille rencontre une liquidité mince. Les shorts locaux sur ce contrat se font liquider en cascade et la mèche s’imprime. Mais $BTC spot, les ETF et l’indice mondial n’ont pas à suivre cette mèche du tout. Ils ne bougent que lorsque de vraies offres font monter le marché en cash.
C’est ce décalage que la plupart des gens ratent, surtout sur $ETH contrats où les carnets s’amincissent très vite. Au final, on réagit au bruit au lieu d’une pression d’achat réelle et on en paie le prix.
Quel est votre avis sur ces mèches de perp vs les mouvements réels du spot ?
#PerpetualFutures #Bitcoin #CryptoTrading
Trop de traders se font liquider ou poursuivent la mèche imprimée, en la prenant pour une vraie chute du marché alors que ce n’était qu’un événement local sur un contrat, sans jamais toucher une demande réelle en cash.
Les futures perpétuels peuvent faire un gap quand la taille rencontre une liquidité mince. Les shorts locaux sur ce contrat se font liquider en cascade et la mèche s’imprime. Mais $BTC spot, les ETF et l’indice mondial n’ont pas à suivre cette mèche du tout. Ils ne bougent que lorsque de vraies offres font monter le marché en cash.
C’est ce décalage que la plupart des gens ratent, surtout sur $ETH contrats où les carnets s’amincissent très vite. Au final, on réagit au bruit au lieu d’une pression d’achat réelle et on en paie le prix.
Quel est votre avis sur ces mèches de perp vs les mouvements réels du spot ?
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