#bstockscis @BinanceCIS
Tases de jetons d’actions sur plusieurs plateformes pour des titres identiques, Nvidia, Microsoft, Meta et Tesla.
Pour Nvidia et Tesla, bStocks a enregistré le spread médian le plus étroit entre le meilleur prix d’achat et le prix de vente parmi les plateformes comparées. En revanche, pour Microsoft et Meta, le spread chez le concurrent était un peu plus serré, et surtout, la profondeur du carnet d’ordres s’est révélée nettement plus élevée.
Ce détail en dit beaucoup plus que n’importe quels chiffres généraux sur le volume des transactions. Un spread étroit de $NVDAB et $TSLAB signifie que l’algorithme peut ici fonctionner de façon plus “dense” et ne pas trop s’inquiéter du slippage à l’entrée. Par contre, sur des paires moins liquides comme $METAB , il faut prévoir une marge légèrement plus grande pour calculer la largeur des niveaux, car un ordre important peut faire bouger sensiblement le prix si la profondeur au-delà de la première cotation n’est pas très impressionnante.
Honnêtement, c’est précisément cette disparité qui rend le produit intéressant pour le trading actif, et non ennuyeux. Les différents tickers ne réagissent pas de la même manière, et une partie de mon travail consiste justement à choisir, pour chaque instrument, ses propres paramètres.
Tases de jetons d’actions sur plusieurs plateformes pour des titres identiques, Nvidia, Microsoft, Meta et Tesla.
Pour Nvidia et Tesla, bStocks a enregistré le spread médian le plus étroit entre le meilleur prix d’achat et le prix de vente parmi les plateformes comparées. En revanche, pour Microsoft et Meta, le spread chez le concurrent était un peu plus serré, et surtout, la profondeur du carnet d’ordres s’est révélée nettement plus élevée.
Ce détail en dit beaucoup plus que n’importe quels chiffres généraux sur le volume des transactions. Un spread étroit de $NVDAB et $TSLAB signifie que l’algorithme peut ici fonctionner de façon plus “dense” et ne pas trop s’inquiéter du slippage à l’entrée. Par contre, sur des paires moins liquides comme $METAB , il faut prévoir une marge légèrement plus grande pour calculer la largeur des niveaux, car un ordre important peut faire bouger sensiblement le prix si la profondeur au-delà de la première cotation n’est pas très impressionnante.
Honnêtement, c’est précisément cette disparité qui rend le produit intéressant pour le trading actif, et non ennuyeux. Les différents tickers ne réagissent pas de la même manière, et une partie de mon travail consiste justement à choisir, pour chaque instrument, ses propres paramètres.