📊 Aperçu du marché | BTC & ETH
Que nous dit le marché des options ?
🔹 BTC
• 1W IV : 28,5 % | Skew 25D : -3,3 %
• 1M IV : 34,0 % | Skew : -3,9 %
• 6M IV : 40,8 % | Skew : -4,1 %
🔹 ETH
• 1W IV : 39,9 % | Skew 25D : -2,0 %
• 1M IV : 47,2 % | Skew : -2,5 %
• 6M IV : 54,9 % | Skew : -2,3 %
📈 Ce que cela signifie :
La volatilité implicite augmente régulièrement avec l’échéance, ce qui indique que le marché s’attend à davantage d’incertitude sur le long terme.
Le skew négatif sur 25D indique une demande relativement plus forte d’exposition à la hausse, ce qui donne au marché des options une inclinaison légèrement haussière.
Pendant ce temps, la volatilité implicite à court terme est supérieure à la volatilité réalisée pour le BTC et l’ETH, ce qui suggère que les options intègrent plus de volatilité que ce que nous avons récemment observé.
En résumé : calme à court terme, volatilité plus élevée attendue à l’avenir, avec une légère orientation haussière des options.