Dans ce cours, nous allons parler de la gestion des positions. Pour continuer à gagner de manière stable, avec de petites pertes et de gros gains, la gestion des positions est la base la plus essentielle.
Comme dans l'image, lorsque nous utilisons la même stratégie pour trader sur le même marché, nous avons des rendements qui diffèrent de centaines de fois.
📖La seule différence réside dans la gestion des positions.
C'est très simple, si nous participons à un jeu de devinette de taille, si nous devinons juste, nous doublons notre mise, si nous devinons mal, nous perdons notre mise. Comment devrions-nous contrôler chaque mise X pour obtenir le maximum de profit ?
L'argent offert par le jeu, pouvons-nous le gagner ? En y réfléchissant attentivement, il n'est pas difficile de voir que l'essence de gagner de l'argent réside dans la façon dont nous devons parier. Supposons que notre position de pari soit x, le profit total soit y, le nombre de bonnes prévisions soit n, et le nombre de mauvaises prévisions soit m, alors nous pouvons obtenir la formule suivante yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. En simplifiant, supposons que notre taux de victoire est de 50 %, alors n et m peuvent être considérés comme 1, ce qui se transforme en l'équation quadratique que nous connaissons le mieux.
En continuant la dérivation, nous parviendrons à une formule plus adaptée au marché du trading, c'est la célèbre formule de Kelly :
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, où b est le taux de profit et p est la probabilité.
📌Cependant, dans le processus de trading réel, nous devons faire face à :
Je mettrai à jour comment gérer les positions à différentes étapes du trading sur cette base.
J'espère que cet article vous sera utile, lorsque vous commencez à apprendre la gestion des positions de manière consciente, c'est le moment où vous entrez réellement dans le trading. Je mettrai à jour régulièrement des mini-cours sur le trading.