Dois-je risquer de perdre mon temps pour obtenir la récompense des informations contenues dans cet article ?

Le rapport risque/récompense montre le niveau de risque que vous prenez pour obtenir la récompense ou la récompense potentielle.

Les bons traders et investisseurs agissent avec beaucoup de prudence. Ils recherchent le profit potentiel le plus élevé avec la perte potentielle la plus faible. Si un investissement peut fournir les mêmes résultats qu’un autre, mais avec moins de risques, alors on peut dire que l’investissement est meilleur.

Intéressé à apprendre comment le calculer vous-même ? Veuillez continuer à lire.

Contenu

• Introduction

• Qu'est-ce que le ratio risque/récompense ?

• Comment calculer le ratio risque/récompense

  • Ratio récompense/risque

• Explication du risque contre la récompense

• Conclusion

Introduction

Que vous fassiez du day trading ou du swing trading, il y a quelques concepts de base concernant le risque que vous devez comprendre. Cela constituera la base de votre compréhension du marché et fournira une fondation pour guider vos activités de trading et vos décisions d'investissement. Si vous ne connaissez pas ces concepts, vous ne serez pas en mesure de protéger et de développer votre compte de trading.

Nous avons discuté de la gestion des risques, de la taille des positions et de la fixation des stop-loss. Cependant, si vous êtes un trader actif, il y a quelque chose de très important à comprendre. Quel est le risque que vous prenez par rapport à la récompense potentielle ? Comment votre potentiel de bénéfice se compare-t-il à votre potentiel de perte ? En d'autres termes, quel est votre ratio risque/récompense ?

Dans cet article, nous allons discuter de la façon de calculer le ratio risque/récompense dans vos transactions.

Qu'est-ce que le ratio risque/récompense ?

Le ratio risque/récompense (ratio R/R ou R) calcule combien de risque un trader prend pour obtenir une récompense potentielle. En d'autres termes, cette formule montre quelles sont les récompenses potentielles pour chaque $1 que vous misez dans un investissement.

Le calcul lui-même est très simple. Vous divisez le risque maximum par votre bénéfice net cible. Comment ça marche ? Tout d'abord, regardez où vous voulez entrer dans le commerce. Ensuite, décidez où vous allez prendre des bénéfices (si le commerce est réussi) et où vous allez placer un stop-loss (si le commerce est perdant). C'est important si vous voulez gérer le risque correctement. Un bon trader fixe des objectifs de bénéfice et de stop-loss avant d'entrer dans le commerce.

Maintenant que vous avez des objectifs d'entrée et de sortie, cela signifie que vous pouvez calculer le ratio risque/récompense. Cela se fait en divisant le risque potentiel par votre récompense potentielle. Plus le ratio est bas, plus la récompense potentielle obtenue par « unité » de risque est grande. Voyons comment cela fonctionne.

Comment calculer le ratio risque/récompense

Disons que vous voulez entrer dans une position longue sur Bitcoin. Vous faites une analyse et déterminez que votre ordre de prise de bénéfice est de 15 % du prix d'entrée. En même temps, vous vous demandez aussi : où se trouve le point d'invalidation de votre commerce ? C'est à ce point que vous devez fixer un ordre de stop-loss. Dans ce cas, vous décidez que le point d'invalidation est de 5 % du point d'entrée.

Il convient de noter que cela ne doit généralement pas être basé sur des chiffres de pourcentage fluctuants. Vous devez déterminer les objectifs de bénéfice et de stop-loss en fonction de l'analyse du marché. Les indicateurs d'analyse technique peuvent être très utiles.

Ainsi, notre objectif de bénéfice est de 15 % et la perte potentielle de 5 %. Quel est le ratio risque/récompense ? Le ratio est calculé comme 5/15 = 1:3 = 0,33. C'est assez simple. Cela signifie que pour chaque unité de risque, nous avons le potentiel de gagner une récompense trois fois plus élevée. En d'autres termes, pour chaque dollar de risque que nous prenons, nous sommes capables de générer trois dollars. Ainsi, si nous avons une position d'une valeur de $100, nous risquons de perdre $5 avec un potentiel de bénéfice de $15.

Nous pouvons rapprocher le stop loss de l'entrée pour réduire le ratio. Cependant, comme mentionné précédemment, le point d'entrée et de sortie ne doit pas être calculé en fonction de chiffres fluctuants, il doit être calculé en fonction de l'analyse. Si le commerce a un ratio risque/récompense élevé, il peut ne pas être utile d'essayer de « jouer » avec les chiffres. Il peut être préférable de chercher d'autres commerces avec un bon ratio risque/récompense.

Notez que des positions de tailles différentes peuvent avoir le même ratio risque/récompense. Par exemple, si nous avons une position d'une valeur de $10.000, nous risquons de perdre $500 avec un potentiel de bénéfice de $1.500 (le ratio est toujours de 1 : 3). Le ratio ne change que si nous modifions les positions cibles et les stop-loss.

Ratio récompense/risque

Il convient de noter que de nombreux traders effectuent ce calcul à l'envers, ils calculent plutôt le ratio récompense/risque. Pourquoi ? Eh bien, c'est juste une question de préférence. Certaines personnes trouvent que cette méthode est plus facile à comprendre. Le calcul est l'inverse de la formule du ratio risque/récompense. Ainsi, notre ratio récompense/risque dans l'exemple ci-dessus est calculé comme 15/5 = 3. Comme vous l'avez déjà deviné, un ratio récompense/risque élevé est meilleur qu'un ratio récompense/risque faible.

Exemple de commerce avec un ratio récompense/risque de 3,28.

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Explication du risque contre la récompense

Supposons que nous soyons au zoo et que nous parions. Je vous donnerai 1 BTC si vous vous glissez dans la cage à oiseaux et nourrissez le perroquet de votre main. Quel est le risque potentiel ? Eh bien, parce que vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, vous pourriez être attrapé et emmené au poste de police. D'autre part, si cela réussit, vous obtiendrez 1 BTC.

En même temps, je propose une alternative. Je vous donnerai 1,1 BTC si vous vous glissez dans la cage des tigres et donnez de la viande crue au tigre à mains nues. Quel est le risque potentiel ici ? Bien sûr, vous pourriez être arrêté par la police. Cependant, il y a aussi la possibilité que le tigre attaque et déchire votre corps. D'autre part, le bénéfice est un peu meilleur que le pari sur le perroquet, car vous obtenez plus de BTC si vous réussissez.

Lequel semble mieux ? Techniquement, les deux sont de mauvais accords, car vous ne devriez pas vous glisser comme ça. Néanmoins, vous prenez plus de risques avec le pari sur le tigre juste pour obtenir une récompense potentielle un peu plus élevée.

Avec la même idée, de nombreux traders rechercheront davantage des transactions où ils pensent qu'ils réaliseront un bénéfice plutôt que des transactions qu'ils pensent perdre. Cela s'appelle une opportunité asymétrique (le potentiel de bénéfice est supérieur au potentiel de perte).

Il est également important de discuter ici de votre taux de réussite. Le taux de réussite est le nombre de transactions qui génèrent des bénéfices divisé par le nombre de transactions qui perdent. Par exemple, si vous avez un taux de réussite de 60 %, vous réalisez des bénéfices sur 60 % de vos transactions (en moyenne). Vous pouvez utiliser cela dans la gestion des risques.

Cela dit, certains traders peuvent réaliser des bénéfices importants avec un taux de réussite très faible. Pourquoi ? Parce que le ratio risque/récompense dans leurs transactions le permet. S'ils ne font que des configurations avec un ratio risque/récompense de 1:10, ils pourraient perdre dans neuf transactions consécutives et encore équilibrer dans une transaction. Dans ce cas, ils n'ont besoin de gagner que deux des dix transactions pour réaliser un bénéfice. C'est pourquoi le calcul du risque contre la récompense est très important.

Conclusion

Nous avons vu ce qu'est le ratio risque/récompense et comment les traders peuvent l'intégrer dans leur plan de trading. Calculer le ratio risque/récompense est essentiel par rapport au profil de risque dans chaque stratégie de gestion de l'argent.

Une autre chose à considérer lors de la gestion des risques est de tenir un journal de trading. En documentant les transactions, vous pouvez obtenir une image plus précise de la performance de votre stratégie. De plus, vous pouvez l'ajuster à l'environnement du marché et aux différentes classes d'actifs.

Vous avez d'autres questions concernant le calcul du risque et de la récompense ? Consultez notre plateforme de questions-réponses, Ask Academy, où la communauté répondra à vos questions.