En bref

L'ATR (Averagen True Range) est un indicateur d'analyse technique couramment utilisé pour estimer la volatilité du marché sur une période donnée. L'ATR est un outil de détermination de la volatilité créé par l'analyste technique J. Welles Wilder Jr. créé dans le livre "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques" (traduit grossièrement : Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques). Son livre a été publié en 1978.

Sur une période de 14 jours, ATR peut être utilisé pour calculer et fournir une estimation des mouvements de prix sur plusieurs plages réelles afin de déterminer la valeur moyenne. Bien qu'ATR offre de nombreux avantages, notamment en aidant les traders à déterminer les prix stop loss, cet outil présente encore certaines limites.

Introduire

La volatilité est caractéristique des activités de trading, notamment celles impliquant les crypto-monnaies. Les traders cherchent souvent à profiter et tentent de prédire ces événements de fluctuation des prix. L'analyse technique et les indicateurs d'action des prix tels que l'Average True Range (ATR) sont un moyen viable d'y parvenir. Pour de nombreux traders, il s’agit d’un outil utile qui mérite d’être ajouté à votre boîte à outils d’analyse technique.

Quelle est la plage réelle moyenne ?

En 1978, l'analyste technique J. Welles Wilder Jr. crée ATR comme outil pour mesurer la volatilité. Depuis lors, l’ATR est devenu l’une des formes d’indicateurs techniques les plus populaires pour prédire la volatilité.

Désormais, l'ATR est un élément important d'autres indicateurs et est utilisé pour déterminer le mouvement directionnel du marché, tels que l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) et le classement de la direction moyenne de l'indice de mouvement directionnel (ADXR). Avec ATR, les traders tentent de déterminer une période optimale pour négocier pendant les périodes de volatilité.

Cet indicateur calcule le prix moyen des actifs de marché sur une période de 14 jours. Au lieu de fournir des informations sur les tendances ou la direction des prix, ATR donne une vue des mouvements de prix au cours de cette période. Sur une période donnée, un ATR élevé signifie une forte volatilité des prix, et un ATR faible signifie une faible volatilité des prix.

Lorsqu'ils déterminent s'il convient d'acheter ou de vendre un actif au cours d'une période donnée, les traders prennent en compte cette fluctuation de prix faible ou élevée. Il est important de noter que l’ATR estime uniquement la volatilité des prix et ne doit être utilisé que comme mesure de soutien.

Comment calculer la plage réelle moyenne ?

Pour calculer l'ATR, vous devez trouver la plus grande plage vraie (TR) d'une période donnée, c'est-à-dire calculer 3 plages différentes et choisir la plus grande d'entre elles :

  1. Le niveau le plus élevé de la période la plus récente moins le niveau le plus bas de la période la plus récente

  2. La valeur absolue (en ignorant tout signe négatif) du plus haut de la période la plus récente moins le cours de clôture précédent

  3. La valeur absolue du plus bas de la période la plus récente moins le cours de clôture précédent

La période peut varier en fonction de la période de concentration du trader. Par exemple, avec les crypto-monnaies, une période peut être de 24 heures, tandis qu’avec les actions, une période peut être un jour de bourse. Pour déterminer la plage de fluctuation réelle moyenne sur une période de temps (généralement 14 jours), calculez la plage de fluctuation réelle pour chaque période et résumez-la, puis calculez facilement la valeur moyenne.

En déterminant l'ATR de la période ci-dessus, les traders peuvent se renseigner sur les fluctuations des prix des actifs au cours de cette période. En règle générale, les traders verront l'ATR affiché sous forme de ligne droite sur le graphique. Ci-dessous, vous pouvez voir la ligne ATR augmenter à mesure que la volatilité augmente (dans les deux sens des prix).

Pourquoi les traders de crypto-monnaie utilisent-ils Average True Range ?

Les traders de crypto-monnaie utilisent souvent l'ATR pour déterminer les fluctuations de prix sur une période donnée. Pour les cryptomonnaies, l’ATR est extrêmement utile en raison de la forte volatilité de ce marché. Une stratégie populaire consiste à utiliser l’ATR pour définir des ordres de prise de profit et d’arrêt de perte.

En utilisant ATR de cette manière, vous pouvez empêcher le bruit du marché d'affecter votre stratégie de trading. Si vous essayez de négocier une tendance à long terme incertaine, vous ne voulez pas que la volatilité quotidienne entraîne la fermeture prématurée de vos positions.

Une autre méthode typique consiste à multiplier l'ATR par 1,5 ou 2, puis à utiliser ce nombre pour définir un stop loss en dessous de votre prix d'entrée. La volatilité quotidienne n'atteindra pas votre prix de déclenchement du stop loss ; Si un stop loss se produit, c’est un indicateur efficace que le marché baisse considérablement.

Quelles sont les limites de l’utilisation de la plage réelle moyenne ?

Si ATR profite aux utilisateurs en termes d’adaptabilité et de détection des changements de prix, l’outil présente deux inconvénients principaux :

1. ATR a de nombreuses interprétations. Cela peut être un inconvénient car il n’existe pas de valeur ATR unique permettant de déterminer clairement si la tendance a changé ou non.

2. Étant donné que l'ATR mesure uniquement les fluctuations des prix, cet outil n'informe pas les traders des changements dans l'orientation des prix de l'actif. Par exemple, lorsque l'ATR augmente soudainement, certains traders peuvent supposer que l'indicateur confirme une ancienne tendance à la hausse ou à la baisse, mais ce n'est pas nécessairement vrai.

résumé

Dans les boîtes à outils de nombreux traders, ATR joue un rôle important, en les aidant à comprendre les modèles de volatilité. La volatilité étant un facteur important à prendre en compte dans le trading de cryptomonnaies, cet outil est particulièrement adapté aux actifs cryptographiques numériques. L'avantage d'ATR réside dans sa simplicité, mais considérez les limites de cet outil si vous décidez d'expérimenter vos activités de trading.