Hier, l'apaisement temporaire de la crise de fermeture du gouvernement américain et les solides données PMI (enregistrant 49, supérieur aux 47,7 attendus) ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed maintiendrait des taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue. En conséquence, l'indice du dollar américain a dépassé le niveau 107, clôturant en hausse de 0,8 %. Les obligations du Trésor américain ont subi des pressions à la vente, les rendements augmentant de plus de 10 points de base sur les échéances de 5 à 30 ans. Le rendement du Trésor à 30 ans a atteint un nouveau plus haut depuis 2010, à 4,815 %. Le rendement à 10 ans a également continué de grimper et oscille actuellement autour de 4,69, atteignant un nouveau plus haut depuis 2007. Les trois principaux indices boursiers américains ont affiché des performances mitigées, le Dow Jones en baisse de 0,22%, tandis que le S&P et le Nasdaq ont augmenté de 0,01%. et 0,67% respectivement. Plus tard dans la journée (3OCT23 14h00 UTC+0), les États-Unis publieront les données JOLTS sur les postes vacants, et le vice-président de la Fed, Bostic, s'attend à un nouvel affaiblissement du marché du travail américain.

Source : SignalPlus, Calendrier économique

Depuis lundi soir à 15h00 (UTC+0), après la publication des données américaines et les discours de responsables de la Fed comme Powell et Harker, la volatilité implicite à court terme (1 semaine à 1 mois) a commencé à fortement diminuer. La partie frontale ascendante de la courbe de volatilité s’aplatit progressivement. La volatilité implicite du BTC a diminué d'environ 1,5 % à 3 %, tandis que celle de l'ETH a diminué d'environ 2,5 % à 5 %. Tous deux sont revenus à une position légèrement supérieure à 30% de volatilité.

Source : Deribit (au 3 octobre 08h00 UTC)

Source : SignalPlus

En termes de trading, au cours des dernières 24 heures, les stratégies de spread haussier ont dominé les échanges BTC. Les investisseurs se sont tournés vers le moyen et le long terme, ce qui a conduit à un volume important de transactions dans les stratégies haussières de spread triangulaire. Récemment, la majorité des stratégies ont consisté en des spreads d'achat longs et des spreads d'achat à court terme, exprimant une vision du potentiel de hausse limité des prix.

De même, pour l’ETH, le volume des échanges provient principalement de deux commandes importantes. L’une est une position longue risquée de 1 400 contre 2 000 d’ici la fin de l’année, avec une quantité de jambe de 8 000 ETH. Un autre est un Call Spread de ratio haussier de 1 900 contre 2 000 pour le 20OCT23 (avec une taille de 5 000: 10 000). Si l’ETH parvient à franchir le niveau de résistance de 1900 dans un avenir proche, il pourrait y avoir une opportunité de raviver l’enthousiasme du marché et de défier à nouveau le niveau de 2000.

Source : Binance & TradingView

Source : échange de blocs Deribit

Source : échange de blocs Deribit