Imaginemos a alguien llamado Xiao Mo, que trabaja en el turno de noche en un local de videojuegos de la ciudad universitaria. El 17 de agosto, $MOVE abrió a 0.0063. El viejo Shen, que trabajaba en el mismo turno, le dijo que comprara y se olvidara, que no cambiara de opinión mirando el calendario. Xiao Mo se impuso otra regla: cada vez que el cierre de la vela diaria del miércoles UTC fuera superior al del día anterior (martes UTC), invertiría 1000 USDT al cierre del miércoles y, contando las 4 velas diarias cerradas siguientes —que coinciden con el cierre del domingo—, vendería al cierre de ese día. Si todavía no había vendido la operación anterior, se saltaría cualquier nueva señal.
Apliqué esta regla a las velas diarias cerradas del mercado spot MOVE/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. Durante este período hubo 13 miércoles UTC, todos precedidos por un martes con el que comparar: 6 días cerraron por encima del martes, 6 por debajo y 1 cerró al mismo nivel.
Ninguna de las 6 señales coincidió con una operación anterior que aún no se hubiera vendido, y todas las fechas de venta ya habían cerrado. Se realizaron 6 operaciones en total: 3 con ganancias y 3 con pérdidas, sin que ninguna se solapara con otra en el mismo día. Los 1000 USDT dieron 6 vueltas y acabaron convertidos en 1377.09, con un rendimiento compuesto de +37.71% y una media de +6.58% por operación. Las 3 primeras operaciones fueron 2 ganadoras y 1 perdedora, con un rendimiento compuesto de +47.13% y un saldo que llegó a 1471.32; las 3 últimas fueron 1 ganadora y 2 perdedoras, con un rendimiento compuesto de -6.40%. La mejor operación fue comprar al cierre del 19 de agosto a 0.0062 y vender al cierre del 23 de agosto a 0.0084: +35.48%. La peor fue comprar al cierre del 4 de noviembre a 0.006158 y vender al cierre del 8 de noviembre a 0.005597: -9.11%. Si se excluye la mejor operación, las 5 restantes fueron 2 ganadoras y 3 perdedoras, y el rendimiento compuesto se reduce a apenas +1.64%.
Si el viejo Shen hubiera comprado al abrir el mercado el 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.004821, sus 1000 USDT se habrían convertido en 765.24, una pérdida de -23.48%. Durante el mismo período, $BTC subió un +1.99% desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
El punto de inflexión llegó con la cuarta operación. Xiao Mo compró al cierre del 30 de septiembre a 0.009265. Al día siguiente, el 1 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.01094 y cerró a 0.010171, el máximo tanto intradía como al cierre de esos 90 días. No vendería hasta el 4 de octubre; ese día el cierre también fue de 0.010171. Al vender, su saldo era de 1615.19, un +9.78% respecto al precio de compra. Calculado sobre el precio de compra del 30 de septiembre, su saldo intradía había llegado a 1737.31 el 1 de octubre, una ganancia no realizada del 18.08%. El saldo del viejo Shen llegó a 1736.51 durante la sesión del 1 de octubre (+73.65%) y todavía era de 1614.44 al cierre (+61.44%). Desde aquel máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, cayó un 55.93%; para volver a ese nivel tendría que subir otro 126.92%. Entre ambas fechas pasaron 44 días.
El 11 de noviembre fue el último miércoles UTC de este período. Cerró a 0.005532, un 0.90% por debajo del cierre del 10 de noviembre (martes), así que no cumplía la regla y Xiao Mo no compró. El 14 de noviembre, sábado, el mínimo intradía fue de 0.004648 y el cierre de 0.004821, ambos los valores más bajos de esos 90 días. El cierre cayó un 9.90% respecto al del 13 de noviembre, que fue de 0.005351.
El viejo Shen mantuvo su posición hasta ahora y perdió algo más de una quinta parte; Xiao Mo obtuvo 3 operaciones ganadoras y 3 perdedoras, y casi toda la ganancia adicional vino de la primera. Sin ella, solo queda un +1.64%. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas, no indica lo que sucederá después ni constituye una recomendación de compra o venta. Si el cierre del miércoles UTC supera al del martes, comprar y vender el domingo, o mantener la posición hasta ahora: ¿de qué lado estarías?
Apliqué esta regla a las velas diarias cerradas del mercado spot MOVE/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. Durante este período hubo 13 miércoles UTC, todos precedidos por un martes con el que comparar: 6 días cerraron por encima del martes, 6 por debajo y 1 cerró al mismo nivel.
Ninguna de las 6 señales coincidió con una operación anterior que aún no se hubiera vendido, y todas las fechas de venta ya habían cerrado. Se realizaron 6 operaciones en total: 3 con ganancias y 3 con pérdidas, sin que ninguna se solapara con otra en el mismo día. Los 1000 USDT dieron 6 vueltas y acabaron convertidos en 1377.09, con un rendimiento compuesto de +37.71% y una media de +6.58% por operación. Las 3 primeras operaciones fueron 2 ganadoras y 1 perdedora, con un rendimiento compuesto de +47.13% y un saldo que llegó a 1471.32; las 3 últimas fueron 1 ganadora y 2 perdedoras, con un rendimiento compuesto de -6.40%. La mejor operación fue comprar al cierre del 19 de agosto a 0.0062 y vender al cierre del 23 de agosto a 0.0084: +35.48%. La peor fue comprar al cierre del 4 de noviembre a 0.006158 y vender al cierre del 8 de noviembre a 0.005597: -9.11%. Si se excluye la mejor operación, las 5 restantes fueron 2 ganadoras y 3 perdedoras, y el rendimiento compuesto se reduce a apenas +1.64%.
Si el viejo Shen hubiera comprado al abrir el mercado el 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.004821, sus 1000 USDT se habrían convertido en 765.24, una pérdida de -23.48%. Durante el mismo período, $BTC subió un +1.99% desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
El punto de inflexión llegó con la cuarta operación. Xiao Mo compró al cierre del 30 de septiembre a 0.009265. Al día siguiente, el 1 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.01094 y cerró a 0.010171, el máximo tanto intradía como al cierre de esos 90 días. No vendería hasta el 4 de octubre; ese día el cierre también fue de 0.010171. Al vender, su saldo era de 1615.19, un +9.78% respecto al precio de compra. Calculado sobre el precio de compra del 30 de septiembre, su saldo intradía había llegado a 1737.31 el 1 de octubre, una ganancia no realizada del 18.08%. El saldo del viejo Shen llegó a 1736.51 durante la sesión del 1 de octubre (+73.65%) y todavía era de 1614.44 al cierre (+61.44%). Desde aquel máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, cayó un 55.93%; para volver a ese nivel tendría que subir otro 126.92%. Entre ambas fechas pasaron 44 días.
El 11 de noviembre fue el último miércoles UTC de este período. Cerró a 0.005532, un 0.90% por debajo del cierre del 10 de noviembre (martes), así que no cumplía la regla y Xiao Mo no compró. El 14 de noviembre, sábado, el mínimo intradía fue de 0.004648 y el cierre de 0.004821, ambos los valores más bajos de esos 90 días. El cierre cayó un 9.90% respecto al del 13 de noviembre, que fue de 0.005351.
El viejo Shen mantuvo su posición hasta ahora y perdió algo más de una quinta parte; Xiao Mo obtuvo 3 operaciones ganadoras y 3 perdedoras, y casi toda la ganancia adicional vino de la primera. Sin ella, solo queda un +1.64%. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas, no indica lo que sucederá después ni constituye una recomendación de compra o venta. Si el cierre del miércoles UTC supera al del martes, comprar y vender el domingo, o mantener la posición hasta ahora: ¿de qué lado estarías?