Imaginemos a alguien llamado Xiaopai, que tiene una copistería en una ciudad universitaria. El 17 de agosto, $APT abrió a 0.519. Meng, el dueño de la tienda de té con leche de enfrente, dijo que si comprabas, lo dejaras estar y no cambiaras de opinión cada día mirando las velas. Xiaopai se puso otra regla: siempre que el precio de cierre superara el máximo del día anterior durante 2 días seguidos, compraría 1000 USDT al cierre del segundo día y, después de contar 3 velas diarias cerradas, vendería al cierre de ese día. Si aún no había vendido la operación anterior, se saltaría cualquier nueva señal.
Apliqué esta regla a las velas diarias cerradas de APT/USDT en el mercado spot de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). No incluí la vela del 15 de noviembre porque aún no había cerrado. Las 2 primeras velas no bastaban para determinar si se habían superado los máximos anteriores durante dos días seguidos, así que había 88 días en los que se podía evaluar la señal.
En esos 88 días, la condición de superar el máximo anterior durante dos días seguidos se dio 8 veces. En 3 ocasiones, la operación anterior aún no se había vendido (el 21 de agosto, el 3 de septiembre y el 11 de octubre), así que se omitieron según la regla. Al final se hicieron 5 operaciones: 4 subieron y 1 bajó, y no hubo dos operaciones que se solaparan el mismo día. Los 1000 USDT dieron 5 vueltas y acabaron convertidos en 1277.44, lo que supone un +27.74% acumulado y una media de +5.14% por operación. Las primeras 4 operaciones subieron, con un +32.64% acumulado, y el saldo llegó a 1326.44; la quinta perdió un 3.69%. La mejor operación fue comprar al cierre del 20 de agosto a 0.576 y vender al cierre del 23 de agosto a 0.638, con un +10.76%; la peor fue comprar al cierre del 10 de octubre a 0.869 y vender al cierre del 13 de octubre a 0.8369, con un -3.69%. Justo después de vender la tercera operación, el 21 de septiembre, apareció otra señal al día siguiente, el 22 de septiembre, y Xiaopai volvió a comprar según la regla. Esa operación también dio beneficios.
Si Meng hubiera comprado al abrir el 17 de agosto y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.4496, sus 1000 USDT se habrían convertido en 866.28, un -13.37%. Durante el mismo periodo, $BTC subió un +1.99% desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
El giro se produjo durante la última operación. El 11 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.9655, y el cierre de 0.9012 fue también el cierre más alto de esos 90 días. Xiaopai todavía tenía la posición: había comprado el 10 de octubre y no la vendería hasta el 13 de octubre. El 11 de octubre volvió a aparecer una señal, pero, como aún no había vendido la operación anterior, la regla indicaba que debía omitirla; aun así, seguía dentro del mercado. El saldo de Meng podría haber llegado a 1860.31 durante la sesión del 11 de octubre (+86.03%) y todavía habría sido de 1736.42 al cierre (+73.64%). Calculada desde el precio de compra de 0.869, la posición de Xiaopai llegó a valer 1473.73 durante la sesión (una ganancia no realizada del 11.10% respecto al precio de compra); al cierre valía 1375.59 (+3.71%). Cuando vendió el 13 de octubre, había caído un 13.32% desde el máximo de ese día. La operación terminó con una pérdida del 3.69% y, tras completar las 5 operaciones, quedaron 1277.44. Desde aquel máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, el precio retrocedió un 53.43%; para recuperarlo tendría que subir otro 114.75%. Entre ambos momentos pasaron 34 días.
El 14 de noviembre, el mínimo intradía fue de 0.4283, también el más bajo de esos 90 días. El cierre fue de 0.4496, un 16.10% menos que el cierre del 13 de noviembre, de 0.5359. Ese día, el cierre no superó el máximo del día anterior, que fue de 0.5598, así que Xiaopai no compró.
A mediados de octubre, el saldo de Meng llegó más alto, pero después cayó por debajo del capital inicial. Xiaopai ganó en 4 de sus 5 operaciones y, gracias a los beneficios acumulados al principio, no los perdió todos en la última. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas: no representa lo que ocurrirá en el futuro ni constituye una recomendación de compra o venta. Si el cierre supera el máximo anterior durante dos días seguidos, comprar y mantener durante 3 días, o mantener la posición hasta hoy: ¿qué opción elegirías?
Apliqué esta regla a las velas diarias cerradas de APT/USDT en el mercado spot de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). No incluí la vela del 15 de noviembre porque aún no había cerrado. Las 2 primeras velas no bastaban para determinar si se habían superado los máximos anteriores durante dos días seguidos, así que había 88 días en los que se podía evaluar la señal.
En esos 88 días, la condición de superar el máximo anterior durante dos días seguidos se dio 8 veces. En 3 ocasiones, la operación anterior aún no se había vendido (el 21 de agosto, el 3 de septiembre y el 11 de octubre), así que se omitieron según la regla. Al final se hicieron 5 operaciones: 4 subieron y 1 bajó, y no hubo dos operaciones que se solaparan el mismo día. Los 1000 USDT dieron 5 vueltas y acabaron convertidos en 1277.44, lo que supone un +27.74% acumulado y una media de +5.14% por operación. Las primeras 4 operaciones subieron, con un +32.64% acumulado, y el saldo llegó a 1326.44; la quinta perdió un 3.69%. La mejor operación fue comprar al cierre del 20 de agosto a 0.576 y vender al cierre del 23 de agosto a 0.638, con un +10.76%; la peor fue comprar al cierre del 10 de octubre a 0.869 y vender al cierre del 13 de octubre a 0.8369, con un -3.69%. Justo después de vender la tercera operación, el 21 de septiembre, apareció otra señal al día siguiente, el 22 de septiembre, y Xiaopai volvió a comprar según la regla. Esa operación también dio beneficios.
Si Meng hubiera comprado al abrir el 17 de agosto y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.4496, sus 1000 USDT se habrían convertido en 866.28, un -13.37%. Durante el mismo periodo, $BTC subió un +1.99% desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
El giro se produjo durante la última operación. El 11 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.9655, y el cierre de 0.9012 fue también el cierre más alto de esos 90 días. Xiaopai todavía tenía la posición: había comprado el 10 de octubre y no la vendería hasta el 13 de octubre. El 11 de octubre volvió a aparecer una señal, pero, como aún no había vendido la operación anterior, la regla indicaba que debía omitirla; aun así, seguía dentro del mercado. El saldo de Meng podría haber llegado a 1860.31 durante la sesión del 11 de octubre (+86.03%) y todavía habría sido de 1736.42 al cierre (+73.64%). Calculada desde el precio de compra de 0.869, la posición de Xiaopai llegó a valer 1473.73 durante la sesión (una ganancia no realizada del 11.10% respecto al precio de compra); al cierre valía 1375.59 (+3.71%). Cuando vendió el 13 de octubre, había caído un 13.32% desde el máximo de ese día. La operación terminó con una pérdida del 3.69% y, tras completar las 5 operaciones, quedaron 1277.44. Desde aquel máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, el precio retrocedió un 53.43%; para recuperarlo tendría que subir otro 114.75%. Entre ambos momentos pasaron 34 días.
El 14 de noviembre, el mínimo intradía fue de 0.4283, también el más bajo de esos 90 días. El cierre fue de 0.4496, un 16.10% menos que el cierre del 13 de noviembre, de 0.5359. Ese día, el cierre no superó el máximo del día anterior, que fue de 0.5598, así que Xiaopai no compró.
A mediados de octubre, el saldo de Meng llegó más alto, pero después cayó por debajo del capital inicial. Xiaopai ganó en 4 de sus 5 operaciones y, gracias a los beneficios acumulados al principio, no los perdió todos en la última. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas: no representa lo que ocurrirá en el futuro ni constituye una recomendación de compra o venta. Si el cierre supera el máximo anterior durante dos días seguidos, comprar y mantener durante 3 días, o mantener la posición hasta hoy: ¿qué opción elegirías?