Imaginemos a alguien llamado Xiaoci, que trabaja en el turno de noche en un parque logístico. El 17 de agosto, $CTSI abrió a 0.02459. Su compañero de turno, el viejo Zhou, le dijo que comprara y se olvidara, que no estuviera mirando el mercado todo el día. Xiaoci tenía otra regla: si el cierre del día caía un 4 % o más respecto al cierre anterior, compraba 1000 USDT al precio de cierre; al cierre del día siguiente, tanto si había subido como si había bajado, vendía todo. Solo pasaba una noche.
Apliqué esta regla a las velas diarias ya cerradas del mercado spot de Binance CTSI/USDT, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. La primera vela no tenía un cierre anterior y a la última le faltaba el cierre del día siguiente, por lo que hubo 88 días en los que se pudo determinar una señal y vender.
En esos 88 días, la regla se activó 10 veces: al día siguiente, el precio cerró al alza 7 veces y a la baja 3; nunca hubo dos operaciones consecutivas. Los 1000 USDT dieron 10 vueltas y acabaron convertidos en 1250.30: un rendimiento compuesto del +25.03 %, con una media del +2.31 % por operación. La mejor operación fue la del cierre del 7 de octubre, a 0.03013 (un -4.32 % respecto al cierre anterior): el 8 de octubre cerró a 0.03298, un +9.46 %. La peor fue la del cierre del 12 de octubre, a 0.033 (un -6.94 % respecto al cierre anterior): el 13 de octubre cerró a 0.03243, un -1.73 %. En las primeras 5 operaciones, 4 subieron y 1 bajó, con un rendimiento compuesto del +20.02 %; en las últimas 5, 3 subieron y 2 bajaron, con solo un +4.17 %.
Si el viejo Zhou hubiera comprado al abrir el 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.02153, sus 1000 USDT se habrían convertido en 875.56, una pérdida del -12.44 %. En el mismo periodo, $BTC subió un +1.99 % entre la apertura del 17 de agosto y el cierre del 14 de noviembre. El 8 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.04277, y Xiaoci justo estaba en el mercado ese día: había comprado al cierre del día anterior y vendió al cierre de ese día. En su cuenta, el resultado fue un +9.46 % al cierre; no alcanzó el precio intradía más alto. Desde ese máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, el precio retrocedió un 49.66 %; para volver a ese nivel tendría que subir un 98.65 %. Pasaron 37 días entre ambas fechas. El cierre del 11 de octubre, a 0.03546, fue el más alto de esos 90 días. Ese día, la posición del viejo Zhou habría llegado a 1442.05 (+44.20 %), pero Xiaoci ya había vendido el 8 de octubre y no participó en esa subida.
El 14 de noviembre dejó además un cabo suelto que no entró en los resultados: el cierre fue de 0.02153, un 11.11 % por debajo del cierre del día 13, que fue de 0.02422. Según la regla, habría tocado comprar otra vez, pero para vender había que esperar al cierre del 15 de noviembre, que todavía no se había producido, así que la operación no se incluyó. El mínimo intradía de ese día fue 0.02069, también el mínimo de esos 90 días.
A principios de octubre, la posición del viejo Zhou llegó a valer más; después devolvió esas ganancias. Xiaoci, en cambio, estuvo la mayoría de los días fuera del mercado y solo pasó una noche en él después de un cierre con una gran caída. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas: no indica qué ocurrirá en el futuro ni es una recomendación de compra o venta. ¿De qué lado estarías: pasar solo una noche o mantener la posición hasta ahora?
Apliqué esta regla a las velas diarias ya cerradas del mercado spot de Binance CTSI/USDT, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. La primera vela no tenía un cierre anterior y a la última le faltaba el cierre del día siguiente, por lo que hubo 88 días en los que se pudo determinar una señal y vender.
En esos 88 días, la regla se activó 10 veces: al día siguiente, el precio cerró al alza 7 veces y a la baja 3; nunca hubo dos operaciones consecutivas. Los 1000 USDT dieron 10 vueltas y acabaron convertidos en 1250.30: un rendimiento compuesto del +25.03 %, con una media del +2.31 % por operación. La mejor operación fue la del cierre del 7 de octubre, a 0.03013 (un -4.32 % respecto al cierre anterior): el 8 de octubre cerró a 0.03298, un +9.46 %. La peor fue la del cierre del 12 de octubre, a 0.033 (un -6.94 % respecto al cierre anterior): el 13 de octubre cerró a 0.03243, un -1.73 %. En las primeras 5 operaciones, 4 subieron y 1 bajó, con un rendimiento compuesto del +20.02 %; en las últimas 5, 3 subieron y 2 bajaron, con solo un +4.17 %.
Si el viejo Zhou hubiera comprado al abrir el 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.02153, sus 1000 USDT se habrían convertido en 875.56, una pérdida del -12.44 %. En el mismo periodo, $BTC subió un +1.99 % entre la apertura del 17 de agosto y el cierre del 14 de noviembre. El 8 de octubre, el precio llegó a un máximo intradía de 0.04277, y Xiaoci justo estaba en el mercado ese día: había comprado al cierre del día anterior y vendió al cierre de ese día. En su cuenta, el resultado fue un +9.46 % al cierre; no alcanzó el precio intradía más alto. Desde ese máximo hasta el cierre del 14 de noviembre, el precio retrocedió un 49.66 %; para volver a ese nivel tendría que subir un 98.65 %. Pasaron 37 días entre ambas fechas. El cierre del 11 de octubre, a 0.03546, fue el más alto de esos 90 días. Ese día, la posición del viejo Zhou habría llegado a 1442.05 (+44.20 %), pero Xiaoci ya había vendido el 8 de octubre y no participó en esa subida.
El 14 de noviembre dejó además un cabo suelto que no entró en los resultados: el cierre fue de 0.02153, un 11.11 % por debajo del cierre del día 13, que fue de 0.02422. Según la regla, habría tocado comprar otra vez, pero para vender había que esperar al cierre del 15 de noviembre, que todavía no se había producido, así que la operación no se incluyó. El mínimo intradía de ese día fue 0.02069, también el mínimo de esos 90 días.
A principios de octubre, la posición del viejo Zhou llegó a valer más; después devolvió esas ganancias. Xiaoci, en cambio, estuvo la mayoría de los días fuera del mercado y solo pasó una noche en él después de un cierre con una gran caída. Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas: no indica qué ocurrirá en el futuro ni es una recomendación de compra o venta. ¿De qué lado estarías: pasar solo una noche o mantener la posición hasta ahora?