Supongamos que existe una persona llamada Ajie. Conduce una carretilla elevadora en un parque logístico y le gusta consultar las cotizaciones durante la pausa del almuerzo. Se impuso una regla estricta: si $JASMY cierra un día con una caída superior al 5 % respecto al cierre del día anterior, compra 100 USDT al precio de cierre. No mira las noticias, no aumenta la inversión ni vende.
Puse a prueba esta regla con las velas diarias cerradas del mercado spot JASMY/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, la regla se activó 16 veces: 4 en agosto, 4 en septiembre, 6 en octubre y 2 en noviembre. En total, invirtió 1600 USDT. La primera compra fue el 18 de agosto, cuando el cierre cayó un 6,17 % ese día; compró a 0.0035. La caída más fuerte fue el 29 de octubre: el cierre bajó un 9,00 % y compró a 0.00374.
Las primeras 8 compras se hicieron antes de finales de septiembre. Al cierre del 1 de octubre, con el precio en 0.00572, los 800 USDT que había invertido valían 1103.70, lo que representaba una ganancia contable del 37,96 %. Ese fue el mejor día para su saldo contable en todo el período. El máximo intradía de ese día también fue el precio más alto de esos 90 días: 0.00624. En el comedor, Ajie les dijo a sus compañeros: «Si baja, compro; y de tanto comprar, acabaré ganando».
El giro llegó al día siguiente. El 2 de octubre, el cierre cayó un 5,94 % y la regla volvió a indicarle que comprara, esta vez a 0.00538. Después de esa compra, el precio solo llegó a subir hasta 0.0056 durante la jornada, un 4,09 % por encima del precio de compra; al cierre del 14 de noviembre, la pérdida era del 41,45 %. Contando esa compra, entre el 2 de octubre y el 14 de noviembre compró 8 veces; la última fue al cierre del 14 de noviembre, a 0.00315.
Al cierre del 14 de noviembre, los 1600 USDT valían 1216.68, una pérdida del 23,96 %. El precio medio total era 0.00414, bastante por encima del precio de cierre. Curiosamente, el precio medio de las primeras 8 compras fue 0.00415 y el de las últimas 8, 0.00414: prácticamente iguales. A día de hoy, las primeras 8 compras acumulan una pérdida del 24,02 % y las últimas 8, del 23,89 %. La ganancia contable del 37,96 % del 1 de octubre quedó completamente borrada por la caída posterior: entre el cierre del 1 de octubre y el del 14 de noviembre, el precio bajó un 44,93 %.
Como comparación: si hubiera invertido los mismos 1600 USDT de una sola vez al cierre del 17 de agosto, a 0.00373, y los hubiera mantenido hasta el final, la pérdida habría sido del 15,55 % y le quedarían 1351.21. Durante el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, una caída del 0,59 %. En estos 90 días, la regla de comprar cuando el precio cae produjo una pérdida algo mayor que comprar de una sola vez.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas, no predice lo que ocurrirá después ni constituye una recomendación de compra o venta. Si aumentas la posición basándote solo en las caídas, sin tener en cuenta la tendencia, ¿qué condición para dejar de hacerlo te impondrías?
Puse a prueba esta regla con las velas diarias cerradas del mercado spot JASMY/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, la regla se activó 16 veces: 4 en agosto, 4 en septiembre, 6 en octubre y 2 en noviembre. En total, invirtió 1600 USDT. La primera compra fue el 18 de agosto, cuando el cierre cayó un 6,17 % ese día; compró a 0.0035. La caída más fuerte fue el 29 de octubre: el cierre bajó un 9,00 % y compró a 0.00374.
Las primeras 8 compras se hicieron antes de finales de septiembre. Al cierre del 1 de octubre, con el precio en 0.00572, los 800 USDT que había invertido valían 1103.70, lo que representaba una ganancia contable del 37,96 %. Ese fue el mejor día para su saldo contable en todo el período. El máximo intradía de ese día también fue el precio más alto de esos 90 días: 0.00624. En el comedor, Ajie les dijo a sus compañeros: «Si baja, compro; y de tanto comprar, acabaré ganando».
El giro llegó al día siguiente. El 2 de octubre, el cierre cayó un 5,94 % y la regla volvió a indicarle que comprara, esta vez a 0.00538. Después de esa compra, el precio solo llegó a subir hasta 0.0056 durante la jornada, un 4,09 % por encima del precio de compra; al cierre del 14 de noviembre, la pérdida era del 41,45 %. Contando esa compra, entre el 2 de octubre y el 14 de noviembre compró 8 veces; la última fue al cierre del 14 de noviembre, a 0.00315.
Al cierre del 14 de noviembre, los 1600 USDT valían 1216.68, una pérdida del 23,96 %. El precio medio total era 0.00414, bastante por encima del precio de cierre. Curiosamente, el precio medio de las primeras 8 compras fue 0.00415 y el de las últimas 8, 0.00414: prácticamente iguales. A día de hoy, las primeras 8 compras acumulan una pérdida del 24,02 % y las últimas 8, del 23,89 %. La ganancia contable del 37,96 % del 1 de octubre quedó completamente borrada por la caída posterior: entre el cierre del 1 de octubre y el del 14 de noviembre, el precio bajó un 44,93 %.
Como comparación: si hubiera invertido los mismos 1600 USDT de una sola vez al cierre del 17 de agosto, a 0.00373, y los hubiera mantenido hasta el final, la pérdida habría sido del 15,55 % y le quedarían 1351.21. Durante el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, una caída del 0,59 %. En estos 90 días, la regla de comprar cuando el precio cae produjo una pérdida algo mayor que comprar de una sola vez.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas, no predice lo que ocurrirá después ni constituye una recomendación de compra o venta. Si aumentas la posición basándote solo en las caídas, sin tener en cuenta la tendencia, ¿qué condición para dejar de hacerlo te impondrías?