Imaginemos a alguien llamado Xiao Tai. Trabaja en el turno de noche de un hotel para esports y, cuando los huéspedes se van, le gusta revisar cuál fue el precio mínimo del día. Se fijó una regla: si el mínimo intradía de $BIGTIME cae al menos un 3% por debajo del cierre del día anterior, pero el cierre vuelve a quedar por encima del cierre anterior y la vela es alcista, compra al cierre de ese día, mantiene la posición durante 4 días y vende al cierre del cuarto día. Mientras mantiene la posición y el día que la vende, aunque vuelva a aparecer el mismo patrón, no abre una nueva posición.
Tomé las velas diarias cerradas de BIGTIME/USDT en el mercado spot de Binance y apliqué esta regla desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, el patrón apareció 8 veces. En la práctica, hizo 5 operaciones y se saltó las señales del 23 de agosto, el 8 de septiembre y el 30 de octubre porque coincidieron con días en que mantenía o vendía una posición.
Las primeras 4 operaciones fueron ganadoras. El 22 de agosto, el mínimo intradía cayó un 5.23% respecto al cierre anterior y luego el precio se recuperó al cierre. Compró a 0.00636 y, 4 días después, el 26 de agosto, vendió a 0.00645: una ganancia de solo el 1.42%. El 4 de septiembre volvió a comprar, esta vez a 0.00664, y vendió el 8 de septiembre a 0.00755, con una ganancia del 13.70%, la mayor de todas. Otra operación fue la del 16 de septiembre: entró a 0.00728 y salió el 20 de septiembre a 0.00803, con una ganancia del 10.30%. El 22 de septiembre compró a 0.00855 y, 4 días después, el 26 de septiembre, vendió a 0.00906, con otra ganancia del 5.96%. La rentabilidad acumulada de las 4 operaciones ya era del +34.78%. Xiao Tai les dijo a sus compañeros del turno de noche: «Eso de que caiga y luego se recupere, esas dos cosas no están mal».
Después de 4 operaciones seguidas con ganancias, lo incómodo vino durante el tiempo que estuvo fuera del mercado. Tras vender el 26 de septiembre, esperó 29 días sin posición. El 3 de octubre, el precio llegó a 0.01037 durante la jornada: el máximo de esos 90 días, un 14.46% por encima de su precio de venta. La siguiente señal no apareció hasta el 26 de octubre: ese día, el mínimo cayó un 5.26% respecto al cierre anterior, el precio se recuperó al cierre y la vela fue alcista. Compró de nuevo a 0.00689. 4 días después, el 30 de octubre, vendió a 0.00663, con una pérdida del 3.77%. Fue la única operación perdedora de las 5.
En total, fueron 4 operaciones ganadoras y 1 perdedora, con una rentabilidad acumulada del +29.69%. Si se excluye la mejor operación, la del 13.70%, las otras 4 todavía suman un +14.06%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto, a 0.00522, y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.00442, habría perdido un 15.33%. En el mismo periodo, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, una caída del 0.59%.
Tras vender el 30 de octubre, durante los 15 días siguientes, el precio llegó a 0.00726 en algún momento del 1 de noviembre, un 9.50% por encima del precio de venta. Pero al cierre del 14 de noviembre había caído a 0.00442, un 33.33% por debajo del precio de venta. El mínimo de ese día, 0.0043, también fue el más bajo de esos 90 días. El cierre del 14 de noviembre quedó un 57.38% por debajo del máximo del 3 de octubre; para volver a ese máximo, tendría que subir un 134.62%.
Xiao Tai ganó en sus primeras 4 operaciones, pero durante esos 29 días fuera del mercado se perdió el máximo de los 90 días, y la última operación también terminó en pérdida. Aun así, no estuvo expuesto a la caída posterior a la venta del 30 de octubre, por lo que la rentabilidad acumulada de esta regla fue mayor que la de simplemente mantener la posición.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas; no indica qué ocurrirá a continuación ni constituye una recomendación de compra o venta. De esos 29 días fuera del mercado, ¿qué te preocuparía más: haberte perdido el máximo o no haber sufrido la caída posterior a la venta?
Tomé las velas diarias cerradas de BIGTIME/USDT en el mercado spot de Binance y apliqué esta regla desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, el patrón apareció 8 veces. En la práctica, hizo 5 operaciones y se saltó las señales del 23 de agosto, el 8 de septiembre y el 30 de octubre porque coincidieron con días en que mantenía o vendía una posición.
Las primeras 4 operaciones fueron ganadoras. El 22 de agosto, el mínimo intradía cayó un 5.23% respecto al cierre anterior y luego el precio se recuperó al cierre. Compró a 0.00636 y, 4 días después, el 26 de agosto, vendió a 0.00645: una ganancia de solo el 1.42%. El 4 de septiembre volvió a comprar, esta vez a 0.00664, y vendió el 8 de septiembre a 0.00755, con una ganancia del 13.70%, la mayor de todas. Otra operación fue la del 16 de septiembre: entró a 0.00728 y salió el 20 de septiembre a 0.00803, con una ganancia del 10.30%. El 22 de septiembre compró a 0.00855 y, 4 días después, el 26 de septiembre, vendió a 0.00906, con otra ganancia del 5.96%. La rentabilidad acumulada de las 4 operaciones ya era del +34.78%. Xiao Tai les dijo a sus compañeros del turno de noche: «Eso de que caiga y luego se recupere, esas dos cosas no están mal».
Después de 4 operaciones seguidas con ganancias, lo incómodo vino durante el tiempo que estuvo fuera del mercado. Tras vender el 26 de septiembre, esperó 29 días sin posición. El 3 de octubre, el precio llegó a 0.01037 durante la jornada: el máximo de esos 90 días, un 14.46% por encima de su precio de venta. La siguiente señal no apareció hasta el 26 de octubre: ese día, el mínimo cayó un 5.26% respecto al cierre anterior, el precio se recuperó al cierre y la vela fue alcista. Compró de nuevo a 0.00689. 4 días después, el 30 de octubre, vendió a 0.00663, con una pérdida del 3.77%. Fue la única operación perdedora de las 5.
En total, fueron 4 operaciones ganadoras y 1 perdedora, con una rentabilidad acumulada del +29.69%. Si se excluye la mejor operación, la del 13.70%, las otras 4 todavía suman un +14.06%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto, a 0.00522, y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre, a 0.00442, habría perdido un 15.33%. En el mismo periodo, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, una caída del 0.59%.
Tras vender el 30 de octubre, durante los 15 días siguientes, el precio llegó a 0.00726 en algún momento del 1 de noviembre, un 9.50% por encima del precio de venta. Pero al cierre del 14 de noviembre había caído a 0.00442, un 33.33% por debajo del precio de venta. El mínimo de ese día, 0.0043, también fue el más bajo de esos 90 días. El cierre del 14 de noviembre quedó un 57.38% por debajo del máximo del 3 de octubre; para volver a ese máximo, tendría que subir un 134.62%.
Xiao Tai ganó en sus primeras 4 operaciones, pero durante esos 29 días fuera del mercado se perdió el máximo de los 90 días, y la última operación también terminó en pérdida. Aun así, no estuvo expuesto a la caída posterior a la venta del 30 de octubre, por lo que la rentabilidad acumulada de esta regla fue mayor que la de simplemente mantener la posición.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas; no indica qué ocurrirá a continuación ni constituye una recomendación de compra o venta. De esos 29 días fuera del mercado, ¿qué te preocuparía más: haberte perdido el máximo o no haber sufrido la caída posterior a la venta?