Supongamos que existe una persona llamada Xiaokai. Trabaja el turno de mañana en una cadena de cafeterías y, en sus ratos libres, le gusta revisar los mínimos más bajos. Se puso una regla: siempre que $CAKE el mínimo de dos velas diarias consecutivas ya cerradas no difiera en más del 0.3% del promedio de los mínimos de esos dos días, y además el segundo día cierre en verde (cierre más alto que apertura), entonces compra al cierre de ese segundo día, mantiene la posición durante 4 días y vende al cierre del cuarto día. Durante el período de tenencia y también el día de la venta, aunque vuelva a aparecer la misma forma, no abre una nueva posición.
Tomé las velas diarias ya cerradas del spot CAKE/USDT de Binance y apliqué esta regla del 17 de agosto al 14 de noviembre (UTC, en total 90 velas). La vela del 15 de noviembre aún no ha cerrado, así que no se incluyó.
En esos 90 días hubo exactamente 6 ocasiones que cumplían la forma, no se solaparon entre sí, y Xiaokai las tomó todas.
La primera operación parecía bastante bien. El 25 de agosto el mínimo fue 1.692, el 26 de agosto el mínimo fue 1.69, una diferencia del 0.12%. Al día siguiente cerró en verde, compró a 1.736, y 4 días después, el 30 de agosto, cerró a 1.81, ganando 4.26%. Xiaokai le dijo a un compañero de la tienda: «Dos días pisando el mismo nivel, bastante preciso».
El giro llegó después de vender. Vendió el 30 de agosto y se quedó en efectivo durante 27 días. El 26 de septiembre, durante la sesión, tocó 2.847, un 57.29% por encima del precio de venta. Y lo más incómodo fue que la siguiente señal apareció justo entre el 26 y el 27 de septiembre: mínimos de 2.721 y 2.724, con una diferencia del 0.11%. El 27 de septiembre cerró en verde y compró de nuevo al cierre de 2.831. Ese cierre fue, precisamente, el más alto de los 90 días, y durante la sesión también marcó el precio más alto de esos 90 días, 2.863. Cuatro días después, el 1 de octubre, cerró en 2.565, perdiendo 9.40%.
Las 4 operaciones siguientes fueron todas perdedoras. Compró el 3 de octubre a 2.527 y vendió el 7 de octubre a 2.252, perdiendo 10.88%; fue la peor operación. El 20 de octubre compró a 2.227 y el 24 de octubre vendió a 2.08, perdiendo 6.60%. El 4 de noviembre compró a 2.018 y, cuando vendió el 8 de noviembre, estaba en 1.846, perdiendo 8.52%. Justo después de vender el 8 de noviembre, ese mismo día el mínimo fue 1.825 y al día siguiente 1.823, otra vez muy pegados, con una diferencia del 0.11%. El 9 de noviembre cerró en verde y, siguiendo la regla, volvió a comprar a 1.865; 4 días después, el 13 de noviembre, cerró en 1.707, perdiendo otro 8.47%.
En 6 operaciones: 1 ganancia y 5 pérdidas, el resultado compuesto fue -34.17%. La única ganancia fue esa primera de 4.26%; si quitamos esa operación, el compuesto de las 5 restantes fue -36.86%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto a 1.466 y simplemente hubiera mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre a 1.577, habría obtenido un 7.57%. En el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, es decir, -0.59%, prácticamente plano.
El mínimo más bajo de esos 90 días ocurrió el 17 de agosto, en 1.447; el cierre del 14 de noviembre estaba un 44.92% por debajo del máximo del 27 de septiembre, y tendría que subir un 81.55% para volver a ese máximo.
Xiaokai ganó 4.26% en la primera operación, pero durante esos 27 días en efectivo se perdió la parte más fuerte de la subida; luego volvió a entrar justo en el cierre más alto de los 90 días y las 4 operaciones siguientes fueron todas pérdidas. La misma regla, aplicada a finales de agosto y aplicada en el máximo de septiembre, dio resultados completamente distintos.
Lo anterior es información histórica ya cerrada; no representa cómo irá el mercado a continuación ni constituye consejo de compra o venta. Si tú también esperaras a que los mínimos de dos días se peguen antes de comprar, ¿te importaría la subida que no capturaste durante esos 27 días después de vender?
Tomé las velas diarias ya cerradas del spot CAKE/USDT de Binance y apliqué esta regla del 17 de agosto al 14 de noviembre (UTC, en total 90 velas). La vela del 15 de noviembre aún no ha cerrado, así que no se incluyó.
En esos 90 días hubo exactamente 6 ocasiones que cumplían la forma, no se solaparon entre sí, y Xiaokai las tomó todas.
La primera operación parecía bastante bien. El 25 de agosto el mínimo fue 1.692, el 26 de agosto el mínimo fue 1.69, una diferencia del 0.12%. Al día siguiente cerró en verde, compró a 1.736, y 4 días después, el 30 de agosto, cerró a 1.81, ganando 4.26%. Xiaokai le dijo a un compañero de la tienda: «Dos días pisando el mismo nivel, bastante preciso».
El giro llegó después de vender. Vendió el 30 de agosto y se quedó en efectivo durante 27 días. El 26 de septiembre, durante la sesión, tocó 2.847, un 57.29% por encima del precio de venta. Y lo más incómodo fue que la siguiente señal apareció justo entre el 26 y el 27 de septiembre: mínimos de 2.721 y 2.724, con una diferencia del 0.11%. El 27 de septiembre cerró en verde y compró de nuevo al cierre de 2.831. Ese cierre fue, precisamente, el más alto de los 90 días, y durante la sesión también marcó el precio más alto de esos 90 días, 2.863. Cuatro días después, el 1 de octubre, cerró en 2.565, perdiendo 9.40%.
Las 4 operaciones siguientes fueron todas perdedoras. Compró el 3 de octubre a 2.527 y vendió el 7 de octubre a 2.252, perdiendo 10.88%; fue la peor operación. El 20 de octubre compró a 2.227 y el 24 de octubre vendió a 2.08, perdiendo 6.60%. El 4 de noviembre compró a 2.018 y, cuando vendió el 8 de noviembre, estaba en 1.846, perdiendo 8.52%. Justo después de vender el 8 de noviembre, ese mismo día el mínimo fue 1.825 y al día siguiente 1.823, otra vez muy pegados, con una diferencia del 0.11%. El 9 de noviembre cerró en verde y, siguiendo la regla, volvió a comprar a 1.865; 4 días después, el 13 de noviembre, cerró en 1.707, perdiendo otro 8.47%.
En 6 operaciones: 1 ganancia y 5 pérdidas, el resultado compuesto fue -34.17%. La única ganancia fue esa primera de 4.26%; si quitamos esa operación, el compuesto de las 5 restantes fue -36.86%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto a 1.466 y simplemente hubiera mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre a 1.577, habría obtenido un 7.57%. En el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, es decir, -0.59%, prácticamente plano.
El mínimo más bajo de esos 90 días ocurrió el 17 de agosto, en 1.447; el cierre del 14 de noviembre estaba un 44.92% por debajo del máximo del 27 de septiembre, y tendría que subir un 81.55% para volver a ese máximo.
Xiaokai ganó 4.26% en la primera operación, pero durante esos 27 días en efectivo se perdió la parte más fuerte de la subida; luego volvió a entrar justo en el cierre más alto de los 90 días y las 4 operaciones siguientes fueron todas pérdidas. La misma regla, aplicada a finales de agosto y aplicada en el máximo de septiembre, dio resultados completamente distintos.
Lo anterior es información histórica ya cerrada; no representa cómo irá el mercado a continuación ni constituye consejo de compra o venta. Si tú también esperaras a que los mínimos de dos días se peguen antes de comprar, ¿te importaría la subida que no capturaste durante esos 27 días después de vender?