Supongamos que hay una persona llamada Xiao Gu, que se encarga del punto de recogida de paquetes de su urbanización. Por la noche, después de colocar la última bolsa de paquetes en una taquilla y devolver el escáner portátil a su base de carga, se pone a mirar el gráfico diario. Se impone una regla: primero observa las últimas 7 velas diarias y resta el precio mínimo del máximo de cada día. Si la vela de ese día es la más corta de las 7, considera que el rango se ha estrechado al mínimo. No compra por adelantado el día en que se estrecha; espera hasta el día siguiente. Si el precio de cierre del día siguiente supera el máximo de esa vela más corta, compra al cierre de ese día, y solo hace una compra. También contempla dos formas de vender. Una es esperar al primer día cuyo cierre sea inferior al del día anterior y salir al cierre de ese día; la otra, esperar a que el cierre caiga por debajo del mínimo de esa vela más corta. No cuenta si el precio la perfora durante la sesión. Además, compara con mantener la posición durante 5 días de negociación.
En las 90 velas diarias del 12 de agosto al 9 de noviembre, hubo 15 días en los que el rango de los últimos 7 días fue el más estrecho. Solo en 3 ocasiones el cierre del día siguiente superó realmente el máximo de esa vela.
La primera fue en septiembre. El 20 de septiembre, $GRAM abrió en 1.382, alcanzó un máximo de 1.397, un mínimo de 1.366 y cerró en 1.385. La diferencia entre el máximo y el mínimo del día fue de 0.031, la más corta de esas 7 velas. El 21 de septiembre abrió en 1.384, llegó a un máximo de 1.483, bajó a un mínimo de 1.374 y cerró en 1.449. El cierre superó en 0.052 el máximo de aquella vela, 1.397; subió un 3.72%. Desde la apertura hasta el cierre, subió un 4.70%. Se cumplían las condiciones, así que compró a 1.449.
El 22 de septiembre cerró en 1.473, 0.024 por encima del precio de compra, una subida del 1.66%. El 23 de septiembre abrió en 1.472, alcanzó un máximo de 1.477 y cerró en 1.413: 0.036 por debajo del precio de compra, una caída del 2.48%. Fue el primer día después de la compra en que el cierre quedó por debajo del del día anterior. Según el primer método, salió ese día. El mínimo de la jornada fue 1.389, así que el cierre aún no había caído por debajo del mínimo de aquella vela más corta, 1.366. Si hubiera esperado a que el cierre bajara de 1.366, habría tenido que mantener la posición más tiempo. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 26 de septiembre habría cerrado en 1.616, 0.167 por encima del precio de compra, una subida del 11.53%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.410 por debajo del precio de compra, una caída del 28.30%; ese día, el mínimo llegó a 0.992, 0.457 por debajo del precio de compra, una caída del 31.54%.
La segunda ocasión fue a principios de octubre. El 3 de octubre abrió en 1.500, alcanzó un máximo de solo 1.520, bajó a un mínimo de 1.485 y cerró en 1.516. El rango fue de 0.035, de nuevo el más corto de los últimos 7 días. El 4 de octubre abrió en 1.516, alcanzó un máximo de 1.545, un mínimo de 1.513 y cerró en 1.532. El cierre superó en 0.012 el máximo de aquella vela, 1.520, una subida del 0.79%; desde la apertura hasta el cierre subió un 1.06%. Volvió a comprar, esta vez a 1.532.
El 5 de octubre abrió en 1.532 y llegó a un máximo de 1.555, 0.023 por encima del precio de compra, una subida del 1.50%. El cierre cayó a 1.524, 0.008 por debajo del precio de compra, una caída del 0.52%. Fue el primer día después de la compra en que el cierre quedó por debajo del del día anterior. Según el primer método, salió ese día. El mínimo de la jornada fue 1.500, así que el cierre aún no había caído por debajo de 1.485. Si hubiera esperado a que el cierre bajara de 1.485, el 7 de octubre habría cerrado en 1.443, 0.089 por debajo del precio de compra, una caída del 5.81%. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 9 de octubre habría cerrado en 1.455, 0.077 por debajo del precio de compra, una caída del 5.03%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.493 por debajo del precio de compra, una caída del 32.18%.
La tercera ocasión fue más contundente. La vela del 27 de octubre abrió en 1.211, llegó a un máximo de 1.232 y bajó a un mínimo de 1.191. El rango fue de 0.041, de nuevo el más corto de los últimos 7 días. El 28 de octubre abrió en 1.231, alcanzó un máximo de 1.254, un mínimo de 1.217 y cerró en 1.242. El cierre superó en 0.010 el máximo de aquella vela, 1.232, una subida del 0.81%; desde la apertura hasta el cierre subió un 0.89%. Compró a 1.242.
El 29 de octubre abrió en 1.241 y apenas llegó a 1.242, el mismo precio de compra. El mínimo cayó hasta 1.159 y cerró en 1.161, 0.081 por debajo del precio de compra, una caída del 6.52%. Desde la apertura hasta el cierre cayó un 6.45%. El cierre también había caído por debajo de 1.191. Tanto el primer método como el segundo indicaban salir ese día, con una pérdida del 6.52%. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 2 de noviembre habría cerrado en 1.189, 0.053 por debajo del precio de compra, una caída del 4.27%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.203 por debajo del precio de compra, una caída del 16.34%; ese día, el mínimo llegó a 0.992, 0.250 por debajo del precio de compra, una caída del 20.13%.
Con la misma regla, la primera vez salió pronto y perdió un 2.48%, pero si hubiera mantenido la posición unos días más podría haber terminado con una ganancia del 11.53%. En las dos ocasiones posteriores, mantenerla más tiempo habría dado resultados distintos: una vez, al llegar a los 5 días, la pérdida habría sido del 5.03%; la otra, aunque a los 5 días la pérdida habría sido de solo el 4.27%, algo menor que el 6.52% de salir ese mismo día, si hubiera mantenido la posición hasta el 9 de noviembre la pérdida habría llegado al 16.34%. ¿Te ha pasado alguna vez que pensaras «la primera vez debería haber mantenido la posición unos días más, pero ¿debería hacer lo mismo las siguientes veces?»
En las 90 velas diarias del 12 de agosto al 9 de noviembre, hubo 15 días en los que el rango de los últimos 7 días fue el más estrecho. Solo en 3 ocasiones el cierre del día siguiente superó realmente el máximo de esa vela.
La primera fue en septiembre. El 20 de septiembre, $GRAM abrió en 1.382, alcanzó un máximo de 1.397, un mínimo de 1.366 y cerró en 1.385. La diferencia entre el máximo y el mínimo del día fue de 0.031, la más corta de esas 7 velas. El 21 de septiembre abrió en 1.384, llegó a un máximo de 1.483, bajó a un mínimo de 1.374 y cerró en 1.449. El cierre superó en 0.052 el máximo de aquella vela, 1.397; subió un 3.72%. Desde la apertura hasta el cierre, subió un 4.70%. Se cumplían las condiciones, así que compró a 1.449.
El 22 de septiembre cerró en 1.473, 0.024 por encima del precio de compra, una subida del 1.66%. El 23 de septiembre abrió en 1.472, alcanzó un máximo de 1.477 y cerró en 1.413: 0.036 por debajo del precio de compra, una caída del 2.48%. Fue el primer día después de la compra en que el cierre quedó por debajo del del día anterior. Según el primer método, salió ese día. El mínimo de la jornada fue 1.389, así que el cierre aún no había caído por debajo del mínimo de aquella vela más corta, 1.366. Si hubiera esperado a que el cierre bajara de 1.366, habría tenido que mantener la posición más tiempo. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 26 de septiembre habría cerrado en 1.616, 0.167 por encima del precio de compra, una subida del 11.53%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.410 por debajo del precio de compra, una caída del 28.30%; ese día, el mínimo llegó a 0.992, 0.457 por debajo del precio de compra, una caída del 31.54%.
La segunda ocasión fue a principios de octubre. El 3 de octubre abrió en 1.500, alcanzó un máximo de solo 1.520, bajó a un mínimo de 1.485 y cerró en 1.516. El rango fue de 0.035, de nuevo el más corto de los últimos 7 días. El 4 de octubre abrió en 1.516, alcanzó un máximo de 1.545, un mínimo de 1.513 y cerró en 1.532. El cierre superó en 0.012 el máximo de aquella vela, 1.520, una subida del 0.79%; desde la apertura hasta el cierre subió un 1.06%. Volvió a comprar, esta vez a 1.532.
El 5 de octubre abrió en 1.532 y llegó a un máximo de 1.555, 0.023 por encima del precio de compra, una subida del 1.50%. El cierre cayó a 1.524, 0.008 por debajo del precio de compra, una caída del 0.52%. Fue el primer día después de la compra en que el cierre quedó por debajo del del día anterior. Según el primer método, salió ese día. El mínimo de la jornada fue 1.500, así que el cierre aún no había caído por debajo de 1.485. Si hubiera esperado a que el cierre bajara de 1.485, el 7 de octubre habría cerrado en 1.443, 0.089 por debajo del precio de compra, una caída del 5.81%. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 9 de octubre habría cerrado en 1.455, 0.077 por debajo del precio de compra, una caída del 5.03%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.493 por debajo del precio de compra, una caída del 32.18%.
La tercera ocasión fue más contundente. La vela del 27 de octubre abrió en 1.211, llegó a un máximo de 1.232 y bajó a un mínimo de 1.191. El rango fue de 0.041, de nuevo el más corto de los últimos 7 días. El 28 de octubre abrió en 1.231, alcanzó un máximo de 1.254, un mínimo de 1.217 y cerró en 1.242. El cierre superó en 0.010 el máximo de aquella vela, 1.232, una subida del 0.81%; desde la apertura hasta el cierre subió un 0.89%. Compró a 1.242.
El 29 de octubre abrió en 1.241 y apenas llegó a 1.242, el mismo precio de compra. El mínimo cayó hasta 1.159 y cerró en 1.161, 0.081 por debajo del precio de compra, una caída del 6.52%. Desde la apertura hasta el cierre cayó un 6.45%. El cierre también había caído por debajo de 1.191. Tanto el primer método como el segundo indicaban salir ese día, con una pérdida del 6.52%. Si la hubiera mantenido durante 5 días de negociación, el 2 de noviembre habría cerrado en 1.189, 0.053 por debajo del precio de compra, una caída del 4.27%. Si la hubiera mantenido hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 1.039, 0.203 por debajo del precio de compra, una caída del 16.34%; ese día, el mínimo llegó a 0.992, 0.250 por debajo del precio de compra, una caída del 20.13%.
Con la misma regla, la primera vez salió pronto y perdió un 2.48%, pero si hubiera mantenido la posición unos días más podría haber terminado con una ganancia del 11.53%. En las dos ocasiones posteriores, mantenerla más tiempo habría dado resultados distintos: una vez, al llegar a los 5 días, la pérdida habría sido del 5.03%; la otra, aunque a los 5 días la pérdida habría sido de solo el 4.27%, algo menor que el 6.52% de salir ese mismo día, si hubiera mantenido la posición hasta el 9 de noviembre la pérdida habría llegado al 16.34%. ¿Te ha pasado alguna vez que pensaras «la primera vez debería haber mantenido la posición unos días más, pero ¿debería hacer lo mismo las siguientes veces?»