Observemos el spot de Binance $CVX en el gráfico durante este último período. La muestra abarca 90 velas diarias completas (UTC), del 10 de agosto al 7 de noviembre. Antes de que comenzaran estos 90 días, el cierre del 9 de agosto fue de 1.601; el 7 de noviembre cerró en 1.816, un +13.43%. En el mismo período, $BTC pasó de 64901.59 a 75867.59, un +16.90%. $CVX llegó a subir más en el camino: su máximo intradía fue de 2.715 el 21 de octubre, día que cerró en 2.621; el cierre del 7 de noviembre quedó un 33.11% por debajo de aquel máximo, y tendría que subir un 49.50% para volver a ese nivel. El mínimo intradía fue de 1.484 el 19 de agosto.
Conté las caídas según el cierre. Consideré una caída diaria grande cuando el cierre del día fue al menos un 5% inferior al cierre del día anterior. En cada caso, solo observé el cierre del día siguiente y calculé la variación respecto al cierre de esa vela. Como la vela diaria posterior al 7 de noviembre aún no se había completado, ese día no cuenta como señal. Hubo 89 días de cotización que podían emparejarse de esta manera, y en 13 de ellos se dio la condición. La más reciente fue el 5 de noviembre: cerró en 1.809, un -7.37% respecto al cierre de 1.953 del día anterior; al día siguiente, el 6 de noviembre, cerró en 1.855, un +2.54%.
De esas 13 ocasiones, 9 cerraron al alza al día siguiente y 4 a la baja. El promedio fue de +2.65%, la mediana de +0.63% y el rendimiento compuesto de las 13 fue de +37.51%. La mayor subida se produjo el 26 de agosto: el 25 de agosto cerró en 2.033, un -7.76% respecto al cierre de 2.204 del día anterior; el 26 de agosto cerró en 2.474, un +21.69%. La segunda mayor fue el 24 de septiembre: el 23 de septiembre cerró en 1.93 y al día siguiente cerró en 2.086, un +8.08%. La caída más pronunciada fue la del 3 de noviembre: el 2 de noviembre cerró en 1.932 y al día siguiente cerró en 1.876, un -2.90%. La segunda caída más pronunciada fue la del 29 de agosto: el 28 de agosto cerró en 2.291 y al día siguiente cerró en 2.235, un -2.44%.
Incluso si excluimos el 26 de agosto, entre las 12 ocasiones restantes 8 cerraron al alza y 4 a la baja; el promedio fue de +1.07% y el rendimiento compuesto, de +13.00%. Si contamos la caída más pronunciada, la del 3 de noviembre, como un 0%, el promedio de las 12 ocasiones restantes es de +3.12% y el rendimiento compuesto, de +41.62%. De estas 13 ocasiones, 4 se produjeron después del máximo intradía del 21 de octubre. Si consideramos como 0% todas las variaciones de cierre de esos 13 días, el rendimiento compuesto de los otros 77 días es de -17.51%. En conjunto, el cierre de estos 90 días fue de +13.43%; en 38 días el cierre fue superior al del día anterior y en 52, inferior.
Estas 13 ocasiones son observaciones de un período de 90 días e incluyen días en los que el precio siguió cayendo al día siguiente; no se pueden tomar como prueba de que, tras una caída del 5% o más, el precio vaya a rebotar al día siguiente. Cuando ven un día con una caída del 5% o más, ¿esperan primero a ver si el precio se recupera al día siguiente, o comprueban antes cómo cerró realmente después?
Conté las caídas según el cierre. Consideré una caída diaria grande cuando el cierre del día fue al menos un 5% inferior al cierre del día anterior. En cada caso, solo observé el cierre del día siguiente y calculé la variación respecto al cierre de esa vela. Como la vela diaria posterior al 7 de noviembre aún no se había completado, ese día no cuenta como señal. Hubo 89 días de cotización que podían emparejarse de esta manera, y en 13 de ellos se dio la condición. La más reciente fue el 5 de noviembre: cerró en 1.809, un -7.37% respecto al cierre de 1.953 del día anterior; al día siguiente, el 6 de noviembre, cerró en 1.855, un +2.54%.
De esas 13 ocasiones, 9 cerraron al alza al día siguiente y 4 a la baja. El promedio fue de +2.65%, la mediana de +0.63% y el rendimiento compuesto de las 13 fue de +37.51%. La mayor subida se produjo el 26 de agosto: el 25 de agosto cerró en 2.033, un -7.76% respecto al cierre de 2.204 del día anterior; el 26 de agosto cerró en 2.474, un +21.69%. La segunda mayor fue el 24 de septiembre: el 23 de septiembre cerró en 1.93 y al día siguiente cerró en 2.086, un +8.08%. La caída más pronunciada fue la del 3 de noviembre: el 2 de noviembre cerró en 1.932 y al día siguiente cerró en 1.876, un -2.90%. La segunda caída más pronunciada fue la del 29 de agosto: el 28 de agosto cerró en 2.291 y al día siguiente cerró en 2.235, un -2.44%.
Incluso si excluimos el 26 de agosto, entre las 12 ocasiones restantes 8 cerraron al alza y 4 a la baja; el promedio fue de +1.07% y el rendimiento compuesto, de +13.00%. Si contamos la caída más pronunciada, la del 3 de noviembre, como un 0%, el promedio de las 12 ocasiones restantes es de +3.12% y el rendimiento compuesto, de +41.62%. De estas 13 ocasiones, 4 se produjeron después del máximo intradía del 21 de octubre. Si consideramos como 0% todas las variaciones de cierre de esos 13 días, el rendimiento compuesto de los otros 77 días es de -17.51%. En conjunto, el cierre de estos 90 días fue de +13.43%; en 38 días el cierre fue superior al del día anterior y en 52, inferior.
Estas 13 ocasiones son observaciones de un período de 90 días e incluyen días en los que el precio siguió cayendo al día siguiente; no se pueden tomar como prueba de que, tras una caída del 5% o más, el precio vaya a rebotar al día siguiente. Cuando ven un día con una caída del 5% o más, ¿esperan primero a ver si el precio se recupera al día siguiente, o comprueban antes cómo cerró realmente después?
