El 6 de noviembre a las 16:00 (hora de Pekín), vence en Deribit un lote de opciones de unos 2.860 millones de dólares: opciones $BTC y $ETH , con posiciones casi opuestas. El valor nominal de Bitcoin es de 2.640 millones de dólares, con una ratio put/call de 0,38; las posiciones call se concentran en 82.000 y 85.000 dólares, y el máximo dolor está en 79.000. El valor nominal de Ethereum es de 224,5 millones de dólares, con una ratio de 1,27; hay más opciones put que call y una concentración importante en torno a los 2.100 dólares. Su máximo dolor está en 2.350.
En un mismo vencimiento, una parte apuesta por una subida y la otra compra protección frente a una caída. El volumen nominal de Bitcoin es mucho mayor que el de Ethereum, así que la idea de un sesgo alcista se basa principalmente en la estructura de las posiciones de Bitcoin y no representa al mercado en su conjunto.
Tras la liquidación de las 16:00, lo más interesante será ver qué hacen con las posiciones call entre 82.000 y 85.000 dólares: si las trasladan al mes siguiente o las cierran directamente.
#比特币期权 #以太坊期权 #Deribit
En un mismo vencimiento, una parte apuesta por una subida y la otra compra protección frente a una caída. El volumen nominal de Bitcoin es mucho mayor que el de Ethereum, así que la idea de un sesgo alcista se basa principalmente en la estructura de las posiciones de Bitcoin y no representa al mercado en su conjunto.
Tras la liquidación de las 16:00, lo más interesante será ver qué hacen con las posiciones call entre 82.000 y 85.000 dólares: si las trasladan al mes siguiente o las cierran directamente.
#比特币期权 #以太坊期权 #Deribit