Estar en posición larga y corta al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se anula. Lo que queda es saber si las posiciones ganadoras siguen superando a las perdedoras: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que dio origen a todo.
Después de 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había echado todo por tierra hasta entonces: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que nunca se usaron en la búsqueda. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra, +1.801% fuera de muestra. La media se mantuvo.
También resiste unos costos mucho peores que los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo del 1.50% por operación de ida y vuelta, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Parte de un experimento público:...
Esto es lo que dio origen a todo.
Después de 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había echado todo por tierra hasta entonces: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que nunca se usaron en la búsqueda. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra, +1.801% fuera de muestra. La media se mantuvo.
También resiste unos costos mucho peores que los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo del 1.50% por operación de ida y vuelta, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Parte de un experimento público:...
