Tras 378 fracasos, por fin una estrategia superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos por su rentabilidad a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantén las posiciones durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijar los parámetros con datos antiguos y luego aplicarlos a datos que la búsqueda nunca había tocado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes mucho peores que los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste de ida y vuelta del 1.50%, seis veces lo que cobra realmente Binance.
LO QUE SIGNIFICA
Estar largo y corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
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