Estar en posiciones largas y cortas al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se neutraliza. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta legítima, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que lo hizo posible.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación igualitaria, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había acabado con todo lo anterior: fija los parámetros usando datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había tocado. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra y +1.801% fuera de muestra. El promedio se mantuvo.
También resiste costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación de ida y vuelta, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público:...
Esto es lo que lo hizo posible.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación igualitaria, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había acabado con todo lo anterior: fija los parámetros usando datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había tocado. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra y +1.801% fuera de muestra. El promedio se mantuvo.
También resiste costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación de ida y vuelta, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público:...
