La curva de opciones de BTC acaba de invertirse. Los contratos que vencen el 4 de noviembre cotizan con una volatilidad implícita del 43,5 %, frente a aproximadamente el 36 % de los contratos con vencimientos más lejanos.

Eso es lo contrario de lo que suele ocurrir con la curva: las opciones a más largo plazo suelen tener una IV más alta porque abarcan más tiempo para que las cosas salgan mal. Ahora mismo, el tramo corto es el más caro. Las mesas están pagando más para cubrirse durante las próximas 24 horas de la votación de mitad de mandato que para cubrirse ante las repercusiones del hackeo de 6.300 millones de dólares a Binance, que todavía se están reflejando en salidas de ETF al contado y retiros on-chain.

Interprétalo como una señal de cuál considera el mercado de opciones que es el mayor riesgo a corto plazo: no la brecha de seguridad del exchange, sino el recuento de votos.

Si esta semana estás gestionando una cartera de opciones, ¿apostarías contra ese repunte del tramo corto o comprarías más opciones?

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