Estar en posiciones largas y cortas al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que lo hizo posible.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos por rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantén las posiciones durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había echado por tierra todo lo anterior: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había usado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costos muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que lo hizo posible.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos por rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantén las posiciones durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había echado por tierra todo lo anterior: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había usado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costos muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
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