Todo quant ha conocido el modelo “genio”: curva de rentabilidad preciosa, Sharpe alto, y muere tres meses después del lanzamiento.
Hace mucho que dejamos de buscar un único modelo perfecto. En su lugar ejecutamos ensembles: docenas de sistemas simples de tendencia con distintos horizontes y filtros. Cada uno es débil por sí solo; juntos votan una sola posición.
Por qué funciona:
▪ los errores de sistemas débilmente correlacionados se cancelan en parte;
▪ ningún parámetro único decide tu año;
▪ cuando un sistema falla, el ensemble apenas lo nota.
BIT ENERGY, nuestra estrategia cripto, está construida así — un ensemble sobre $ETH , $SOL y $DOGE .
Un ensemble de sistemas “promedio” suele ser más robusto que el mejor sistema dentro de él. La robustez vence al brillo.
#quant #trendfollowing #crypto
Hace mucho que dejamos de buscar un único modelo perfecto. En su lugar ejecutamos ensembles: docenas de sistemas simples de tendencia con distintos horizontes y filtros. Cada uno es débil por sí solo; juntos votan una sola posición.
Por qué funciona:
▪ los errores de sistemas débilmente correlacionados se cancelan en parte;
▪ ningún parámetro único decide tu año;
▪ cuando un sistema falla, el ensemble apenas lo nota.
BIT ENERGY, nuestra estrategia cripto, está construida así — un ensemble sobre $ETH , $SOL y $DOGE .
Un ensemble de sistemas “promedio” suele ser más robusto que el mejor sistema dentro de él. La robustez vence al brillo.
#quant #trendfollowing #crypto
