CFX cayó alrededor de un 10%, pero las cuentas se inclinaban hacia posiciones cortas por casi un 60%. Aun así, en 4 horas se liquidaron unos 145.000 dólares en posiciones largas, mientras que las liquidaciones de posiciones cortas quedaron en cero: las posiciones no parecen favorecer a los largos, pero en las liquidaciones no se oye la voz de los cortos.

Binance: unos 0,04747 dólares (-9,8560%); OKX: unos 0,04749 dólares (-9,8348%). En 4 horas, se liquidaron unos 145.000 dólares en posiciones largas y nada en posiciones cortas; el total fue de unos 145.000 dólares en 72 operaciones. En 12 horas, la diferencia se disparó hasta unas 1623 veces; cuando el total de 24 horas llegó a unos 260.000 dólares, la diferencia se redujo a unas 7 veces. El interés abierto era de unos 5,56 millones en Binance y 2,10 millones en OKX; la proporción de cuentas largas y cortas era de aproximadamente 43:57, y la tasa de financiación era ligeramente positiva.

La caída del precio fue considerable, pero las cuentas se inclinaban hacia posiciones cortas y, en la ventana corta, las liquidaciones recayeron casi por completo sobre las posiciones largas. Esto parece más bien un ajuste a la baja de posiciones largas apalancadas que seguían la tendencia, no una liquidación masiva de cortos después de que estos ya hubieran tomado la delantera.

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El posicionamiento está inclinado a cortos y la tasa de financiación tampoco es extrema, pero en el gráfico de 4 horas no se ven liquidaciones de posiciones cortas. ¿Qué te parece más probable: una cascada de liquidaciones de posiciones largas con alto apalancamiento o que, durante la caída, la liquidez se agotara primero del lado largo?

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